Текущие задачи по PlazaTrader

frontman: По первому пункту хотел бы вопрос задать: я правильно понял что изменять надо вот эту часть

Скорее всего именно эту часть менять не придется. Надо завести пару PlazaStreamManager, в методе StartExport написать что-то вроде

StartStream(1,
            StreamRegistry.CommonFutureStream,
            StreamRegistry.SessionContentsFutureStream,
	    StreamRegistry.CommonOptionStream,		 	 
	    StreamRegistry.SessionContentsOptionStream,
	    StreamRegistry.PortfoliosStream,
	    StreamRegistry.PositionsStream
	    );

StartStream(2,
            StreamRegistry.DealFutureStream,
            StreamRegistry.DealOptionStream,
            StreamRegistry.OrdersLogFutureStream,
            StreamRegistry.OrdersLogOptionStream,
            DefaultFutureDepthStream,
            DefaultOptionDepthStream,
            StreamRegistry.SessionFutureStream);

Где 1 и 2 номер стрим менеджера, в который соответствующие потоки надо добавить. И так далее...

Я смогу заняться 1 пунктом в конце недели, как освобожусь...

frontman: Спасибо. Понял. Я просто думал чт для каждого потока надо создать отдельный thread, а тут как я понимаю разделение только фьючерсов и опционов идет...

Для каждого потока отдельный thread точно не нужен. Надо часть потоков - в один thread, часть - в другой.

frontman: Кстати сегодня разговаривал с одним из специалистов РТС. Он сказал что есть метод перерегистрации пары заявок. Что нибудь слышали об этом? По моему в плазе это не реализовано еще...

Что за "перерегистрация пары заявок"?

frontman: FutMoveOrder - это для передвижения одной заявки А есть что то такое же для двух... Я вот и спрашиваю знаете ли вы об этом что то?

Знаем. FutMoveOrder - для перемещения 2х заявок как раз, а не 1ой.

frontman: Т.е ReRegisterOrder(Order, Order) перемещает вот эти две заявки? А куда тогда? Если бы он выглядил вот так : ReRegisterOrder(Order, Order, Order, Order) я б еще понял ... А так что то не пойму(( Извините...

У вас исходный код есть - смотрите сами. Там всё очевидно, я только что по коду сам посмотрел. Почему другие могут пользоваться поиском, а вы не умеете? Надо учиться. И лучше поздно, чем никогда.

frontman: Этот метод для отмены одной заявки и регистрации другой в рамках одной транзакции. А я говорю о методе отменяющем 2 заявки и выставляющим 2 заявки в рамках одной транзакции. То что есть явно это не делает.

Я ведь говорю что по коду несложно понять. :) Добавил пункт 7. Опять никто не готов взяться, будем ждать пока у нас руки дойдут?

Alexander Mukhanchikov: 7) Добавить поддержку FutMoveOrder - одновременное перемещение 2х заявок.

Не пойму, чем ReRegisterOrder(Order, Order, Order, Order) лучше двух последовательных ReRegisterOrder(Order, Order) в плане быстродействия или удобства?? Одной транзакцией это сделать нельзя вродебы.

FiNick:

Alexander Mukhanchikov: 7) Добавить поддержку FutMoveOrder - одновременное перемещение 2х заявок.

Не пойму, чем ReRegisterOrder(Order, Order, Order, Order) лучше двух последовательных ReRegisterOrder(Order, Order) в плане быстродействия или удобства?? Одной транзакцией это сделать нельзя вродебы.

Тоже не понимаю, зачем такой костыль. Для такого метода нужно и код написать в стратегии. Что мне кажется совсем уж не удобно. Подозреваю, что это сделано для атомарного изменения multi leg заявки. Но могу ошибаться.

FiNick: Не пойму, чем ReRegisterOrder(Order, Order, Order, Order) лучше двух последовательных ReRegisterOrder(Order, Order) в плане быстродействия или удобства?? Одной транзакцией это сделать нельзя вродебы.

Это вроде не костыль, FutMoveOrder (OptMoveOrder) позволяет переставить две заявки за одну транзакцию

FiNick:

Alexander Mukhanchikov: 7) Добавить поддержку FutMoveOrder - одновременное перемещение 2х заявок.

Не пойму, чем ReRegisterOrder(Order, Order, Order, Order) лучше двух последовательных ReRegisterOrder(Order, Order) в плане быстродействия или удобства?? Одной транзакцией это сделать нельзя вродебы.

1. На бирже это учитывается как 1 транзакция. Когда у тебя ограничение в 30\60\150 транзакций в секунду - такая экономия крайне важна.
2. Результат приходит в одном ответе
3. Крайне удобно для выполнения обязательств маркет мейкинга

frontman: Для меня это экономия в деньгах прежде всего. http://www.rts.ru/s186#trans - денег неплохо так берут.

Я правильно понял, что вы взялись делать пункт с MoveOrder?

frontman: Ну... Да)) Как сделаю вам написать надо, что бы вы мне логин и пароль дали для?

Да. Или сюда к сообщению фикс приложите, мы сами закоммитим.

frontman: 7 - сделал. Как залить то?)

Сюда, в зип архиве.

frontman: Вот. Там ток часть плазы

TransactionManager.cs битый в архиве. В нём изменения есть? Или у меня только проблемы - у кого-нибудь получилось полностью скачать?

Давайте лучше сразу на КодеПлекс. У Александра сейчас пока нет времени, так что коммитьте сразу в код. Можно через Shelves.

Mikhail Sukhov: Давайте лучше сразу на КодеПлекс. У Александра сейчас пока нет времени, так что коммитьте сразу в код. Можно через Shelves.

Залил на кодеплекс.

З.Ы. Забыл комент написать, блин) а можно как-нибудь комент потом вписывать в ченжсет?

FiNick: З.Ы. Забыл комент написать, блин) а можно как-нибудь комент потом вписывать в ченжсет?

Да, через Show History, changeset details и комментарий вписать.

FiNick: Частично сделал задачу один. Разделил реплики на три потока, вроде как работает. Но работет как-то криво, даже медленнее данные стали подгружаться (раньше 10 секунд, теперь 25). При подключении большая очередь сохраняется (раньше до 40, теперь до 80-90), что оч странно. Также некоторые моменты не сделал, например:

/// <summary> /// Потоки, которые будут запущены при вызове метода <see cref="StartExport"/>. /// </summary> public PlazaStreamList Streams { get { return _streamManager1.Streams; } //??? Надо как-то обьеденить потоки от всех _streamManager }

Посмотрел - совсем не то что хотелось бы.
Нет возможности самому регулировать создание потоков и выделение им реплик.
+ подтверждаю что быстрее как минимум не стало.

Наверное в ближайшее время займусь.


P.S. Предлагаю все изменения класть в shelve, а не на main trunk. Отписываясь об этом здесь, чтоб знать где что смотреть.

frontman: Александр а что с 7м пунктом то? Вроде как все сделал я ... И давно... Или что то не так?

У вас работает? Если да - пользуйтесь, нас не ждите.

Я начал смотреть, мне там кое-что не понравилось. Я не забыл, помню. :) Как конференцию проведём - досмотрю, отпишусь.

TransactionManager.cs битый в архиве. В нём изменения есть? Или у меня только проблемы - у кого-нибудь получилось полностью скачать? Сейчас попробовал, у меня нормально открылся.

Приложи к сообщению, пожалуйста. Глюк какой-то видимо у меня. Из разных браузеров пробовал - одно и тоже.

Alexander Mukhanchikov: 7 пункт допилил и залил. Спасибо frontman

Отлично! Посмотри первый пункт, плиз=) давно уже с ним бьюсь, не получается, такое ощущение, что несколько потоков пытаются использовать какие-то общие ресурсы, мешают друг-другу и поэтому данные наоборот медленнее подгружаются

FiNick:

Alexander Mukhanchikov: 7 пункт допилил и залил. Спасибо frontman

Отлично! Посмотри первый пункт, плиз=) давно уже с ним бьюсь, не получается, такое ощущение, что несколько потоков пытаются использовать какие-то общие ресурсы, мешают друг-другу и поэтому данные наоборот медленнее подгружаются

Сегодня смотрел. Там полный рефакторинг необходим работы с потоками репликации. В общем - в ближайших планах.

FiNick: Можно пояснить что было сделано в "Change Set 11295. Plaza. Рефакторинг работы с подключениями."? У меня после него перестали заявки ставиться, пишет "Specified cast is not valid." at P2ClientGateMTA32.CP2BLMessageClass.SendAsync2(CP2Connection conn, UInt32 Timeout, Object event, Int64 eventParam)

Известно, решаем. Была сделана корректная работа с потоками и стримами.

Alexander Mukhanchikov: Известно, решаем. Была сделана корректная работа с потоками и стримами.

Убрал атрибут public у TransactionManager. В итоге public потерял и MessageDispatcher, который быть не пабликом не может. Вот думаю, надо наверное не просто вернуть public у TransactionManager, а еще и дать доступ внешнему коду к этому объекту.

FiNick: Я так понял теперь можно создавать несколько потоков отправки команд? Интересно, это дало что-нибудь в плане быстродействия?

Фронтмэн жмется с написанием тестера.😂 Без тестера только гадание на кофейной гуще.

FiNick: Я так понял <mark>теперь можно создавать несколько потоков отправки команд</mark>? Интересно, это дало что-нибудь в плане быстродействия?

Оооп) А может кто нить поделиться секретом это как?)

frontman:

FiNick: Я так понял <mark>теперь можно создавать несколько потоков отправки команд</mark>? Интересно, это дало что-нибудь в плане быстродействия?

Оооп) А может кто нить поделиться секретом это как?)

Plaza: возможность создавать несколько транзакционных потоков.

FiNick: Михаил, помнится во времена, когда тестовый сервак плазы не работал, вы (или Александр) тестировали плазу на реальном боевом сервере плазы. Откройте секрет, как можно получить доступ к реальному серверу не проходя сертификацию робота?

Купить логин у брокера. Сертификацию кто-то из брокеров еще требует?

Mikhail Sukhov: Купить логин у брокера. Сертификацию кто-то из брокеров еще требует?

У нас тут деревня похоже=) БКС требует сертификацию, финам вообще не предоставляет прямой доступ на РТС со своей программкой. А разве можно подключиться на РТС в обход брокера? Не охота еще и брокеру комиссию отстегивать

FiNick: У нас тут деревня похоже=) БКС требует сертификацию, финам вообще не предоставляет прямой доступ на РТС со своей программкой.

А что с другими брокерами? БКС вообще попутал что-то, имхо. Забыл на какой стороне поля играет.

FiNick: А разве можно подключиться на РТС в обход брокера? Не охота еще и брокеру комиссию отстегивать

Нет, только через брокера.

FiNick: Кроме БКС и Финама больше в Новосибирске никого нет.

Обложили.😂 А дистанционно разве нельзя открыться у другого брокера? Скан пасспорта по факсу и т.д.

FiNick: Кроме БКС и Финама больше в Новосибирске никого нет. Здрасте, а Открытие например, ВТБ-24

Alexander Mukhanchikov: Сделал существенное увеличение производительности и стабильности выставления заявок. Положил на codeplex. Тестируйте в своих тестерах, пока frontman пишет общий профилировщик. У меня по моим тестам на бою получилось ускорение в 3-5 раз. 😎

to frontman: договаривались уже, что BrokerCode в PlazaTrader ни к чему. Нужен вам локально - создавайте наследника PlazaTrader локально и используйте его там.

Александр не получиться. В наследники придется переопределить методы в которых используются закрытые поля класса PlazaTrader. Например _transactionManager в методе OnRegisterOrder. Мне придется весь PlazaTrader переписать...

frontman:

Alexander Mukhanchikov: Сделал существенное увеличение производительности и стабильности выставления заявок. Положил на codeplex. Тестируйте в своих тестерах, пока frontman пишет общий профилировщик. У меня по моим тестам на бою получилось ускорение в 3-5 раз. 😎

to frontman: договаривались уже, что BrokerCode в PlazaTrader ни к чему. Нужен вам локально - создавайте наследника PlazaTrader локально и используйте его там.

Александр не получиться. В наследники придется переопределить методы в которых используются закрытые поля класса PlazaTrader. Например _transactionManager в методе OnRegisterOrder. Мне придется весь PlazaTrader переписать...

Попробуйте так:

есть событие

		/// <summary>
		/// Обработать отправляемую транзакцию до того, как она будет отослана на сервер Plaza.
		/// </summary>
		public event Action<Transaction> ProcessRequest;

Подписываетесь на него. Вам приходит Transaction. Делаете ему SetBrokerCode.

Alexander Mukhanchikov: Сделал существенное увеличение производительности и стабильности выставления заявок. Положил на codeplex. Тестируйте в своих тестерах, пока frontman пишет общий профилировщик. У меня по моим тестам на бою получилось ускорение в 3-5 раз. 😎

to frontman: договаривались уже, что BrokerCode в PlazaTrader ни к чему. Нужен вам локально - создавайте наследника PlazaTrader локально и используйте его там.

Подтверждаю, Latency заявок снизился очень значительно (у меня, в среднем, со 150 мс. до 50 мс.) и у заявок стали появляться статусы Failed (а раньше просто подвисали на None). Глянул изменения в коде коннектора, примерно понял.

Огромное спасибо, завтра еще буду тестировать :)

Alexander Mukhanchikov: Подписываетесь на него. Вам приходит Transaction. Делаете ему SetBrokerCode.

А что за брокерский код? Почему мне его не нужно вводить?

Mikhail Sukhov:

Alexander Mukhanchikov: Подписываетесь на него. Вам приходит Transaction. Делаете ему SetBrokerCode.

А что за брокерский код? Почему мне его не нужно вводить?

frontman делает какую-то хрень на стороне брокера. ему надо его вводить, физикам - нет. в PlazaTrader полю BrokerCode точно не место.

Alexander Mukhanchikov: frontman делает какую-то хрень на стороне брокера.

😂

Alexander Mukhanchikov: Сделал существенное увеличение производительности и стабильности выставления заявок. Положил на codeplex. Тестируйте в своих тестерах, пока frontman пишет общий профилировщик. У меня по моим тестам на бою получилось ускорение в 3-5 раз. 😎

Подтверждаю, ускорение есть, правда не в разы, как у Александра. У меня до москвы задержка 53мс в среднем, заявки ставятся в среднем за 100 мс, раньше было 120-140 вроде.

frontman: Александр благодарю. Вот ток мне кажется время выполнения транзакций из за этого может увеличиться...

"Кажется"? А если потестировать, да посмотреть? Вот для этого и нужен профилировщик-тестировщик, о котором месяца 2 ведётся разговор. Уже вон отписались и подтвердили мои тесты - снизилось время в 3-4 раза.

Давайте конкретно, без кажется. Где у вас увеличилось время? На каких транзакциях? На каком сервере? Насколько? И у меня и у aleksej средний Latency снизился со 150мс до 50мс. С каких до каких он вырос у вас?

Пока лишь всё что я вижу - это кажется, наверное, думается. Нужны конкретно цифры. На кажется уже отвечать надоело.

frontman: И попрошу без вот таких вот оценок. Тем более что вы не в курсе моей работы. И насчет брокерского кода: он есть во ВСЕХ транзакциях отправляемых РТС. Только вот лично вам он не нужен и поэтому вы считаете, что это лишне. Я не понимаю в чем проблема... Что он места много занимает? Или что? Принцип?

Ну я образно говорю. Я делаю хрень на стороне физика, вы - на стороне брокера :)

Я уже много раз спрашивал - зачем брокерский код простому смертному? Для чего его вписывать в каждую транзакцию? Брокерский код добавляется в транзакцию уже на стороне биржи. И чем вас не устраивает тот метод изменения транзакции, который я описал выше?

Зачем он в PlazaTrader? Это не то поле, которое нужно знать шлюзу. Оно там явно лишнее. Далее - в Transaction не будут добавляться новые поля. Нужно что-то установить - пользуйтесь GetField \ SetField. Те немногие поля, которые там есть - я почищу. Постоянно таблицы модифицируется, что-то добавляется, что-то удаляется. Transaction не будет содержать сотни полей, не будет завязан на конкретную версию шлюза.

Alexander Mukhanchikov:

1. модификация стримов по группам чтоб можно было их удалять \ добавлять удобно;

Готов сделать. Все таки давайте решим делаем это через

1. Свойство для каждого потока SecurityType или
2. Группировку потоков в коллекции futuresStreams, optionsStreams, commonStreams?

frontman:

Alexander Mukhanchikov:

1. модификация стримов по группам чтоб можно было их удалять \ добавлять удобно;

Готов сделать. Все таки давайте решим делаем это через

1. Свойство для каждого потока SecurityType или
2. Группировку потоков в коллекции futuresStreams, optionsStreams, commonStreams?

Через SecurityType, которое может быть: Future (фьючерсы), Option (только опционы), Common (общее)

frontman: Да нет Александр) Я не про то что вы пофиксили... Я про событие ProcessRequest)) Ну что вы так сразу близко к сердцу то) Все я понял. Так бы сразу и написали...😭

На сколько оно у вас увеличилось по ProcessRequest? На пару микросекунд? :) Сделайте тест, там увеличение если и будет, то << 1 мс.

Я вроде так сразу и писал - спрашивал нафига оно рядовому пользователю. :)

frontman: Сделал...

Отлично. Только поставьте у себя в настройках Visual Studio для табов - сохранение табов (а не пробелы), tab size 4, ident size 4

frontman: У меня такой вопрос: А почему для StockSharpa используется .NET Framework 3.5? В нем нет например Parallel LINQ, а так было бы приятно)))

Из-за SmartCom

frontman: По шестой задачи хотел спросить. Может укажите так сказать направление)) Александр вы можете я знаю)

Если запускать в вечернюю сессию робота, то данные придут и по дневной сессии - т.е. будут одни и теже isin_id инструментов, с разными номерами сессий. Надо брать ту, которая идёт. Также надо понять как заменять текущие инструменты на новые при смене сессии.

frontman: Я там увидел что вроде как можно теперь создать транзакцию для отмены сразу нескольких заявок... А вот реализации такой функции в PlazaTrader не нашел... Извиняюсь проглядел)

frontman: Александр а что дает ваше "Plaza: возможность снимать заявку по ext_id (TransactionId)"? Можно разъяснить... Я там увидел что вроде как можно теперь создать транзакцию для отмены сразу нескольких заявок... А вот реализации такой функции в PlazaTrader не нашел... Можете как то объяснить? Спасибо.

Я добавил возможность снимать заявку для которой ещё неизвестен order_id. Делается это по внешнему id - по ext_id в понятиях шлюза или по TransactionId в наших понятиях. Попробуйте снять заявку которая в состоянии None до моих изменений и после них - поймёте.

Т.е. сейчас есть возможность снимать заявку в промежуток между отправкой заявки и ответом биржи.

frontman: Ок. Спасибо. У меня возможно по этой причине и не снимались заявки. Оч классно)

Как дела с 5-6 задачами?

frontman: Ну думаю 6е я добью. Щас уже делаю. А вот 5е точ не буду. Кстати вы не скажите почему SessionId = new PlazaColumn(TableId, "sess_id", typeof(int), false) Т.е. IsMandatory == false.? Это в классе PlazaDealDerivativeColumns...

А зачем sess_id для сделок? Если надо - можно и true передавать.

5е не будете по причине что теперь всё летает и не надо сверять производительность "до" и "после"?

Alexander Mukhanchikov: А зачем sess_id для сделок? Так... Скорее всего я не понял знач задачи) Я думал что он качает сделки лишнии)) Хотя вот сам вижу что нет) Так что он тогда лишнего качает то?) Инструменты только?

frontman:

Alexander Mukhanchikov: А зачем sess_id для сделок? Так... Скорее всего я не понял знач задачи) Я думал что он качает сделки лишнии)) Хотя вот сам вижу что нет) Так что он тогда лишнего качает то?) Инструменты только?

Это вообще не при чём. Сегодня одна сессия, завтра - другая. Надо иметь возможность заменять один инструмент на другой при смене сессии, т.к. для разных сессий инструменты разные.

Т.е. если приходят несколько сессий - надо брать инструмент по активной сессии, а не по закончившейся.

frontman: ))) Нет Александр я уже говорил. У меня каждая транзакция на счету. Я не могу такую прогу тестить. Меня уволят)

Тестовый сервер так и не подключили? :) Да и я вроде говорил - можно и по 100 транзакциям тестить. Нет, так нет. Вам надо, не нам 😎

frontman: А у инструмента только sess_id меняется?

Посмотрите всё сами раз взялись за задачу.