English
Русский
中文
Deutsch
Português
日本語
Добрый день. Очень понравилась идея использования Вашей библиотеки для реализации роботов. Подскажите, пожалуйста:
- Как идентифицировать заявку? //например, выставляю заявку buy RIZ0 4 контракта по цене 160500. Каким образом далее смогу ее отслеживать? Вариант с использованием таблицы сделок не подходит - необходимо реализовать контроль исполнения заявок пользуясь исключительно информацией из таблицы заявок. С языком C# только начал разбираться, возможно поэтому не нашел в представленных в дистрибутиве S# проектах примеров контроля состояния заявки по ее уникальному признаку.
- Верно ли я понимаю суть работы с Квиком: для реализации автономного робота необходимо организовать два потока на C#:
- первый: выполняет функции получения данных из Квика через DDE сервер (используя библиотеку S#);
- второй: непосредственно реализует алгоритм выставления и снятия заявок. Можно ли обойтись одним потоком?
Comentarios (506)
Los comentarios en este tema están bloqueados
Так как я то-же только начинаю программировать с использованием S# пишу в этой теме. Вопрос такой: Отчего в примерах (которые идут с S#) подключение классов происходит после команды namespace и обязательно ли подключать именно так?
Посмотреть в увеличенном варианте.
в свойствах проекта какая версия .Net указана ? надо 3.5
я под 4.0 успешно пишу. там главное - чтоб было просто 4.0 а не client profile
Был 4 Фреймворк установлен. Спасибо подправил.
напишу в эту тему, вопрос у меня вроде довольно тривиальный.
Что нужно для отправки заявки? сам синтаксис я посмотрела, с этим вроде все понятно. А как конкретно, по действиям?
Как минимум экспорт инструментов. Если нужно отслеживать состояние заявки и полученные сделки - еще и экспорт заявок + моих сделок. Ну и так далее.
понятно, спасибо, буду пробовать =)
таблица инструментов - это таблица котировок текущего инструмента?
http://stocksharp.com/doc/help/html/5c13da7b-b6e4-4fd4-958a-66c93c58b941.htm (3-ий скрин)
сделала все, как описано (загрузила настройки расположения окон) при попытке отправки заявки получается это
Order.Portfolio чем инициализировали?
Предполагаю, что портфель из выпадающего списка не выбрали.
Действительно, в этот раз при запуске появился номер счета на выбор. Заявка отправилась, спасибо =)
а как экспортировать одновременно и CustomPortfolio и обычные таблицы? у меня в итоге выходит, что с CustomPortfolio все в порядке, а по остальным таблицам нет данных.
и еще вопрос - что-то я совсем запуталась. Есть данные, получаемые из Quik, как раз этот CustomPortfolio, как из примера Sample. Хранятся они в _portfolioWindow.Portfolios; Объявлено оно в классе MainWindow. Как из другого класса получить доступ к полям _portfolioWindow.Portfolios? Объявления экземпляра MainWindow я не нашла.
upd: нашла. Он называется MainWindow.Instance, shame on me.
Вылезает такая ошибка, как в примере, так и у меня, но заявки отправляются. Где нужно посмотреть? В настройке таблиц Quik'а или где-то у себя?
Значит отсутствует информация об инструменте, для которого есть упоминание в таблице бумажных позиций.
То есть, она отсутствует в самом quik, и она не нужна?
Нужна или нет - это Вам решать. Если данный инструмент не нужен - сделайте фильтр на таблицу позиций, чтобы сообщение не выскакивало.
все, понятно, спасибо =)
А что означает "Превышен лимит по инструменту?" отправляю заявку так
Это лучше на сайте Квика поискать.
или откуда вообще вытаскивать Security?
ITrader.Securities, ITrader.NewSecurities. Как использовать показано в примерах.
Просто дело в том, когда я отправляю заявку из окна инструментов, в примере, заявка нормально отправляется, а когда я пытаюсь сделать это программно, так, как я писала выше - вылезает эта ошибка, значит, что-то у меня там с параметрами.
все, поняла, при отправке заявки на продажу (и из примера тоже), вылезает эта ошибка. Оказывается, это возникает при недостатке ресурсов под заявку, то есть продавать нечего. А у Quik'а, как обычно, один ответ на все ошибки =)
Использую S# выставляя ордер в Quik. При создании ордеров явно указываю: Comment = "мой коммент 123" В Квике в таблице "Заявки" в поле "Комментарии" пишет "S#" для любого выставляемого ордера. При проверке: MessageBox.Show("комментарий="+ord.Comment); оказывается, что поле Comment, создаваемого ордера, содержит значение "мой коммент 123". В чем дело? Как сделать так, чтобы в Квике в таблице Заявки в поле "Комментарии" отражалось значение мой коммент 123"?
Это вопрос из топ 10... Я передаю признак кода клиента как "S#", а не комментарий. Квик пишет, что комментарий некоторые брокеры используют для своих расчетов, поэтому его не выставить из кода. Напишите вопрос или брокеру или на форуме Квика.
Каким образом установить код клиента? //например, S#1
Код клиента
Михаил, снова вопросы от меня =) Как определить, что начались новые торговые сутки?
По DateTime.Date
подскажите , как получить значения активная покупка/ продажа и текущие чистые позиции для фьючерсов ФОРТС ?
что такое активная покупка\продажа? Если цена лучшей покупки\продажи в стакане, то Security.BestBid \ Security.BestAsk
Текущие чистые позиции - если по сделкам, совершённым в рамках стратегии, то берётся из PositionManager.Position Если вообще, не учитывая в\вне стратегии - то Trader.GetPosition(Portfolio, Security)
Я торгую только на фортсе с помощью Stock# уже год. Он отлично заточен для торговли деривативами. Trader.GetPosition(Portfolio, Security) возвращает ту позицию, которая соответствует данному портфелю для заданного инструмента. А у вас он не возвращает для того же фьюча РТС позицию данным методом?
Суммируете оставшийся невыполненный объём в активных своих заявках. Если заявка бай - то +n оставшихся контрактов, если селл - то -n.
Alexander просто я подумал , раз есть уже экспортируемая изначально таблица DerivativePositionsTable то можно как то из неё получать данные по текущим чистым позициям и активная покупка/ продажа.....но раз так нельзя будем пробовать ваш способ. Благодарю за помощь
Не то чтобы нельзя - как раз любую таблицу можно получить, как уже ответили. Просто так проще как я написал, без лишних заморочек. :)
Насколько я понял, с помощью s# можно "выудить" любые данные из Квика. Попробуйте использовать CustomTables.
снимал группу заявок по фильтру таким образом : _Trader.CancelOrders(false, _portfolio, null, null, _security); всё работало, но сегодня прямо в процессе работы вырубилось, причем обычные ордера регистрируются , а снять группу заявок на фортс не получается. ошибки не возвращает, причем в квике число полученных внешних транзакций при попытке снять ордера не меняется из чего я делаю вывод что до квика вобще ни чего не доходит. подскажите , в каком направлении копать ?
сам допетрил :) я изначально _portfolio.Name = "11005"; задавал таким неверным способом . непонятно только почему это вначале работало а потом отключилось. примеры из мануала рулят. Михаилу респект за библиотеку !
а как лучше отслеживать заявки? например, отсылается у меня заявка на продажу n лотов с ценой A. Через некоторое время произошла продажа n-2 лотов и мне нужно снять эту заявку и поставить новую, 2 лота по цене B. Искать их по таблице заявок с параметрами n и A? Или есть риск нарваться на другую, такую же?
**upd:**точнее, даже не так. Заявок может быть несколько, самых разных, но по их исполнению (даже частичному) надо их заменять. Как это организовать?
событие NewMyTrades в данном случае как раз то что надо
спасибо! а статус заявки меняется тогда, когда она исполнена целиком (например, куплено 5 лотов), или частично (куплен хотя бы 1 лот)?
Смотрите документацию, раздел Состояния заявок:
я что то не пойму , почему событие Trader.PositionsChanged вызывается и при выставлении заявок и при исполнении их и даже просто, когда ни чего с позициями/заявками не происходит ? причем в последнем случае это событие приходит с периодичностью примерно раз в минуту . подскажите в чем может быть проблема ? читал мануал но так и нашел точного определения - КОГДА НАДО ПОДПИСЫВАТЬСЯ на события Trader.NewPositions Trader.PositionsChanged Trader.OrdersChanged Trader.NewMyTrades Trader.NewOrders
до коннекта с квиком Trader.Connect(); или после ? или вобще без разницы ?
События вызываются всегда, когда Квик через ДДЕ посылает обновление таблицы с позициями. А происходит это не только тогда, когда происходит сделка. В этой таблице есть и поля, которые изменяются постоянно.
в классе Trade есть член ExtensionInfo типа IDictionary<TKey, TValue>. А как узнать, какие ключи там есть? Конкретно мне нужно узнать, по какому лимиту была выставлена сделка
Значение в ExtensionInfo так просто не попадают. Необходимо заранее настраивать ДДЕ метаданные через QuikTrader.TradesTable. Здесь это рассказывается как сделать. И обращаться в последствии нужно так:
var someValue = someTrade.ExtensionInfo[DdeTradeColumns.SomeColumn];
У меня вопрос к знатокам C# и Trans2Quik.
У меня автомат работает с квиком через файловый ввод заявок и работают три разных Квика. Я решил попробовать использовать Trans2Quik. Правильно ли я понимаю, что при этом мне нужно писать разные классы-врапперы Trans2Quik для каждой TRans2Quik.dll ? Ну, например, что то вроде такого:
public interface ITrans2Quik { // члены интерфейса }
// TRANS2QUIK_1.DLL public class Trans2Quik_1 : ITrans2Quik {
private readonly string _pathToQuik;
// и т.д. }
// TRANS2QUIK_2.DLL public class Trans2Quik_2 : ITrans2Quik {
private readonly string _pathToQuik;
// и т.д.
}
Таким образом, в данной реализации для добавления нового Квика, работающего со своей TRans2Quik.dll мне нужно создавать и новый класс Trans2Quik_N. Дело в том, что 1-ый параметр DllImport это const string.
Вопрос: Нельзя ли как то на С# динамически создавать тип Trans2Quik, но с разными значениями поля где храниться значение "TRANS2QUIK.DLL" ?
Или подскажите идею реализации добавления нового враппера при помощи создания нового экземпляра без создания нового класса.
http://stocksharp.com/doc/help/html/9fb00dd4-4f0a-42a9-ab0f-9946b7acf6fe.htm
В Trade есть данные о сделке и об ордере.
а, все, поняла =) спасибо =)
как использовать trader.GuarantyCancelOrder(registeredOrder)? написано, что trader должен быть типа TraderHelper, откуда его взять?
Тоже не нашел то, что описано в документации. Может изменилось что. В S#3.0 применительно к ордеру есть order.GuarantyCancelOrder();
еще вопрос - как определить, что заявка была именно исполнена, а не снята? State будет Done, а что еще посмотреть? При снятии заявки Balance в Order обнуляется или остается?
upd: все, глупый вопрос, есть метод IsMatched() upd2: а у меня нет такого метода для order
Он в TraderHelper, как и GuarantyCancelOrder(). Для этого надо включить using Ecng.Trading.Algo;
Добрый день.
1) В строке:
this.Trader.Trades += trades;
получаю ошибку: "Элемент "trades" не существует в текущем контексте".
В чем может быть дело?
что делаю неверно?
Начинаете изучать S# без предварительного изучения C#. Так ничего не выйдет.
candlemanager работает на основе данных таблицы "Все сделки". Но эта таблица содержит данные только за текущий торговый день.
Как быть если необходимы данные за более поздний период времени? Может быть добавить в candleManager добавить возможность подгрузки данных из текстовых файлов? Например в при старте программы
В разделе Экспорт произвольных таблиц показано, как грузить свечки из Квика.
Не совсем понял, что Вы имеете в виду, либо Вы меня не поняли.
Таймфрем - 5 минут, за торговый день всего 96 свечек (ммвб)
Хотим в 10:36 получить последние 5 свечек, GetTimeFrameCandles(sec, TimeSpan.FromMinutes(5), 5) получим только одну сегодняшнюю свечу. А как получить остальные четыре за вчера?
В разделе Экспорт произвольных таблиц показано, как грузить свечки из Квика за вчерашний день.
О нашел, раньше просто смотрел в файле .chm в архиве с библиотекой. На сайте актуальней информация оказалась. Спасибо =)
Версии новые выходят.
первый вопрос снимается.
по второму: Настроен вывод в Квике таблиц Инструменты, Ордера, Все сделки. При обращении же к Security.Name получаю имя RIH1 (как и требуется). При обращении к числовым полям объекта Security нет обновления информации: Security.MaxPrice = 0 Security.LastTrade = null Пример Sample запускал - все работает как должно. Проверено, что экспорт из Квика таблиц Инструментов и Всех сделок настроен верно. В чем причина, что данные из таблицы Инструменты обновляются, а из таблицы Все Сделки - нет?
Смотрите на ProcessDataError. Убедитесь что NewTrades не вызывается.
NewTrades не вызывается.
this.Trader.Terminal.StartDde(this.Trader.SecuritiesTable, this.Trader.OrdersTable, this.Trader.TradesTable); //... далее следуют проверки, что экспорт всех трех таблиц запущен Security sec_1 = this.Trader.Securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == "RIH1"); AddToLog(this.textBox1, sec_1.Name.ToString()); //вывод на экран названия инструмента while (true) { if(sec_1!=null) { AddToLog(this.textBox1, sec_1.Name.ToString()); AddToLog(this.textBox2, sec_1.LastTrade.ToString()); AddToLog(this.textBox3, sec_1.MaxPrice.ToString()); } Thread.Sleep(1000); } Все сделано как написано в документации и на форуме. Возможно ли такое, что для запуска обновления полей Security.LastTrade и Security.Security.MaxPrice надо явно указать, что для Sec_1 начать обновление?
Sample работает? Verifier что нибудь выводит? ProcessDataError?
Вопрос по ситуации с [FORTS] В операции отказано: Превышен лимит операций от указанного клиента.: Асинхронный режим, отменяется ордер и отправляется новый. Приходит сообщение о флуде(в новом ордере) и потом не приходит сообщение об отмене ордера - заявка остается активной, но TraderHelper.IsCanceled считает заявку отклоненной... Посоветуйте, что можно сделать?
Какая версия?
В 3.0 я чинил снятие заявок в асинхронном режиме. Может это та самая ошибка.
Всем добрый день. Возникла следующая ситауция, мне необходимо получить данные из талицы "Портфель по деривативам" с добавленными колонками.
Код примерно следующий:
//добавляем столбцы trader.DerivativePortfoliosTable.Columns.Insert(2, DdeDerivativePortfolioColumns.CurrentLimitPositionsPrice); trader.DerivativePortfoliosTable.Columns.Insert(5, DdeDerivativePortfolioColumns.ACI); trader.DerivativePortfoliosTable.Columns.Add(DdeDerivativePortfolioColumns.MarketCommission);
//обработчик получения новых записей trader.NewPortfolios += obj => {
};
В обработчик приходит список объектов BusinessEntities.Portfolio, но в свойстве ExtensionInfo нет данных по дополнительным полям, каким образом можно их получить?
Аналогичная проблема была вчера. Версия 3.0.5. Ожидание не помогло (ждал, может вначале портфели приходят из другого места, потом обновляется...).
Да, во первых надо ждать и в NewPortolios и в PortfoliosChanged, так как ExtensionInfo может и позднее заполниться. А вот вторых подтверждаю багу с Insert. С Add у меня работает. Буду фиксить.
Спасибо. Попутно возник еще такой вопрос, в таблице "Портфель по деривативам" есть поле "Тип лимита" и ряд других, но в объекте BusinessEntities.Portfolio таких полей нет, их ожидать тоже в ExtensionInfo?
Тип лимита нет. Смотрится только тип лимита Деньги. Другие - это какие?
Если я правильно понял, то поля отображаются следующим образом.
Портфель по деривативам:
Торговый счет - Name Предыд. лимит откр. поз. - BeginAmount Тек. чист. поз. - CurrentAmount Вариац. маржа - ? Тип лимита - опускаем
Позиции по деривативам:
Торговый счет - Portfolio Код инструмента - Security Вход. чист. поз. - BeginValue Тек. чист. поз. - CurrentValue Акт. покупка - ? Акт. продажа - ?
Да, это недоделка. Было желание вычислять текущее значение денег на ФОРТС, но не потом сдался. Надо это куда-то деть. Предлагаю в Portfolio.Leverage.
Их сумма записывается в Position.BlockedValue
С этим можно сказать разобрались. А вот еще такой вопрос, есть портфель по деривативам, подписываюсь на новую запись в таблице и на изменение данных, событие изменения данных возникает до события новой записи, это нормальная ситуация?
Не могу воспроизвести.
У меня тоже не всегда удается повторить эту ситуацию, если удасться найти что приводит к ней, то отпишусь здесь.
а что произойдет, если пробовать снять заявку, у которой статус Done? кроме сообщения о невозможности сделать это. Как можно отловить подобное событие?
ITrader.OrdersFailed
глупый вопрос, а после этого события и выдачи messagebox, функция, в которой находилась строка CancelOrder продолжает работать дальше?
написано так:
MainWindow.Instance.CancelOrder(MainWindow.Instance._ordersWindow.Orders[orderNum]);
if (MainWindow.Instance._ordersWindow.Orders[orderNum].IsCanceled() == false)
{ ..... //в итоге в том случае, если заявка уже исполнена и возникла ошибка, сюда не приходит }
После вызова _trader.ReRegisterOrder при изменении заявки, TraderHelper.IsCanceled = true. Собственно вопрос как можно различить отмененный ордер от замененного? В обоих OrderStates.Done и order.Balance > 0 Можно конечно last message смотреть как вариант. PS На игровом сервере поле "снята(время)" пустое
Во-первых, это плохой подход, когда требуется такое различать. Потому что не существует такого понятия в бирже как "замененный ордер". Во вторых, успешно замененный ордер можно так же отменить. Какая логика должна быть в этом случае?
Опять про Replace. Попробывал пару вариантов и безуспешно. Верхний вариант с отслеживанием нового ордера (по TransactionId), нижние отслеживание старого ордера
и еще вопрос - можно как-то узнать, что заявка была именно снята, а не исполнена, и наоборот?
upd: ой, я подобный вопрос уже спрашивала. Надо использовать метод TraderHelper..::.IsCanceled
не планирую =) спасибо за информацию =)
Здравствуйте. Все цены инструмента (лучшая покупка, продажа и т.д.) у меня равны нулю почему-то (событие SecuritiesChanged). И даже в примере "Sample". Почему так ? Версия - последняя
Надо запустить экспорт стаканов.
Trader.Terminal.StartDde(Trader.QuotesTable); (не работает) или Trader.StartExport();
В документации написано как работать со стаканом.
как пользоваться IsTradeTime? откуда брать exchange?
Например, из инструмента.
спасибо, получилось =)
По поводу ReRegisterOrder, при использовании такого кода:
получаю отклоненный ордер с сообщением "Сообщение [FORTS] Ошибка в задании входных параметров.. New Order1 ID: 0, new Order2 ID:0"
А как проверялось что и другие потоки замирали? Вообще фриз происходит только на текущий поток. GuarantyCancel напрямую вызывался из кода или через котирование?
Здравствуйте. У меня не работает пример SampleConsole, причем для разных Quik не работает по разному. Сделал все как написано в примере из мануала.
QuikJunior от Quik. Verifer ругается "Таблица инструменты. В таблице "инструменты" по индексу 3 должна быть колонка "Статус" вместо колонки "Статус торговли инструментом""(В настройках я не нашел колонки Статус). Но SampleConsole в свою очередь нормально подключается, находит инструмент и портфель, только все данные по инструменту равны 0. Т.е. цена например всегда равна 0.
Quik от КитФинанс. Verifier говорит что все в порядке. Но в данном случае находится инструмент, но не находится портфель. Вообще событие о появление нового портфеля не происходит. Хотя в настройках квика есть два портфеля.
StockSharp 3.0.15 Quik 5.18
В примере ошибка - нужно еще экспортировать стакан. Предупреждение о статусе игнорируйте.
Есть вопрос по MarketQuotingStrategy: Верно ли что метод OnProcess родительской стратегии не будет вызываться до тех пор, пока котирование не завершится ?
При использовании MarketQuotingStrategy столкнулся с такой ошибкой:
MQS 11:30:40.6451718 System.ArgumentOutOfRangeException: Десятичное число может округляться только с точностью от 0 до 28 разрядов. Имя параметра: decimals в System.Decimal.FCallRound(Decimal& d, Int32 decimals) в System.Decimal.Round(Decimal d, Int32 decimals) в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.ShrinkPrice(Security security, Double price, ShrinkRules rule) в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess() в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qiRcAHlpbxRjZjyUrS0Iw1A==() MQS 11:30:40.6500546 Стратегия останавливается. MQS 11:30:42.4820859 Котирование закончилось. MQS 11:30:42.4830625 Стратегия остановлена.
Стратегию создаю след, образом:
Пробовал создавать непустые юниты ( с единичками, торгую на инструменте с шагом цены 1 )
Это не поможет http://stocksharp.com/forum/1060/dielieniie-na-0-pri-kotirovanii/
Я так понял у вопрошаюшего была проблема с таблицей инструментов - лишняя колонка.
Я из этой таблицы дополнительно беру волатильность и дату эксперации, может в этом быть проблема ? Verifierom проверял, не ругается вроде. Да, версия s# 2.6 .
Тогда выведите, чему равны в программе значения Security MinStepSize Decimals + цену передаваемой заявки.
Decimals 100 MinStepSize 1 Цена 21420
Видимо проблема в decimals 100 ))
Точно Verifier не ругается? Приведите скрин таблицы?
Scurity:
Какая версия S#?
S# 2.6. Только что попробовал у MQS руками поправить Security.Decimals, начала вываливаться ошибка "ССылка на объект не казывает на экземпляр" ...
То, что указано в разделе Модификация стандартных таблиц сделали?
Если Вы имели ввиду "Экспорт дополнительных колонок" то да, сделал.
Я имею ввиду Модификация стандартных таблиц. Прочитайте раздел Настройки Квика (там где написано про дату изменений на ФОРТС + ММВБ). И раздел Модификация стандартных таблиц, как чинить.
Михаил, а не могли бы Вы, если не трудно, носом ткнуть в этот раздел ? Просто я что-то не могу найти его (
а всё, нашел ))
Ну да, сделал вроде всё как описано - колонки в конец и потом
Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.Volatility); Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.SettlementDate); Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.ExpiryDate);
// создаем шлюз к Quik-у _trader = new QuikTrader(this.Path.Text);
var columns = _trader.SecuritiesTable.Columns;
// вставляем колонку Время последнего изменения по индексу колонки Время последней сделки // последняя при это перемещается "вперед" columns.Insert(columns.IndexOf(DdeSecurityColumns.LastTradeTime), DdeSecurityColumns.LastChangeTime);
Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.Volatility); Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.SettlementDate); Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.ExpiryDate);
Там же вроде указано несколько вариантов... Использую описанный выше - волатильность и дата эксперации нормально работают.
А у всех в Win7 справка криво работает ? Её нужно в корень копировать (или чтобы путь был без спецальных символов и русских букв).
Здравствуйте!
Мне нужно сделать робота со следующим алгоритмом:
На основе примеров я создал подключение к Quik. Дальше сразу же затык на получении текущей цены бумаги, на основании которой выставлять первые две заявки. После выставления заявок, как я понимаю, необходимо отслеживать событие NewTrades. Я прав?
Уточните, пожалуйста, как узнать текущую цену бумаги (которая отображается на "графике цены и объема"). А также правильным ли путем я иду или надо создавать какие-то стратегии?
Не оставляйте, пожалуйста, без внимания мои вопросы
В первую очередь следует изучить документацию и посмотреть примеры более внимательно.
Получаем Security.LastTrade.Price
Если это всё что нужно, то можно и без стратегий.
Тогда вопрос, как получить значение Security.LastTrade.Price? В документации написано: "RegisterSecurity - Начать получать новую информацию (например, LastTrade или BestBid) по инструменту."
Соответственно, делаю так: this.Trader.RegisterSecurity(_lkoh); this.Trader.SecuritiesChanged += new Action<IEnumerable<Security>>(Trader_SecuritiesChanged);
В итоге это событие не вызывается в принципе. Хотя в Quik изменения в стакане происходят регулярно.
Не знаю как у других, но для меня стратегии существенно упростили работу со s#.
Добрый день.
Приступил к изучению S# в связи с этим у меня возник вопрос: при экспорте custom table все нормально работает, когда в таблице одна бумага, но как работать с несколькими бумагами так, например, при завпросе code инструмента выдается только код 1-го по списку инструмента.
Заранее благодарен за помощь.
Чуть подробнее и с деталями.
Все с этим разобрался, Спасибо.
Событие SecuritiesChanged начало отрабатывать, после того как я подписался на событие: this.Trader.RegisterQuotes(_lkoh); this.Trader.QuotesChanged += new Action<IEnumerable<MarketDepth>>(Trader_QuotesChanged);
Но, цена последней сделки всегда равна нулю. "LastTrade: 0, BestBid: Бид 1998,5 2"
А таблица сделок экспортируется?
Михаил. доброе время. Создали и экспортируем собственную таблицу из Квик. Данные по ДДЕ получаем (код, цена последней сделки, время посл.сделки...), сейчас пробуем экспорт стакана. Работаем в своем приложении. 1.Можно ли экспортировать данные стакана (и/или любые другие) без открытия в Квике таблиц Инструменты... 2.Пробовали создавать таблицу инструменты в Квике (пример LKOH), при выполнении lkoh = new Security(); Trader.RegisterQuotes(lkoh); - ошибка "Для инструмента не было найдено информации в таблице инструменты. Parameter name: security" В чем м.б. ошибка? Спасибо.
Александр,
Мы хотим получать инструменты не из таблицы "Инструменты", а из нашей собственной таблицы, чтобы не привязываться к встроенным таблицам. Возможно ли такое?
А все основные поля у инструмента заполнили (код класс идентификатор имя)?
Trader.RegisterQuotes(lkoh); - выдает ошибку Для инструмента LKOH не было найдено информации в таблице инструменты. Parameter name: security Правильно ли указали Id - ? Спасибо.
А версия какая?
А они у вас отличаются? Приведите список колонок... Кстати, а в чем эта сакраментальная идея не экспортировать инструменты?
Как правильнее сделать? Спасибо.
Правильнее будет создать таблицу Инструменты. Ее одной на первое время хватит. Думаю, 8 колонок - это не так уж много.
Конечно. ITrader.QuotesChanged.
Подскажите, пожалуйста, по какой причине может не отрабатывать событие MyNewTrades? Сделка в Quik появляется, а код, привязанный к событию MyNewTrades не отрабатывает.
Вот мой код:
this.Trader.NewMyTrades += myTrades => { foreach (var myTrade in myTrades) { var trade = myTrade.Trade; MessageBox.Show(String.Format("Сделка {0} по цене {1} по бумаге {2} по объему {3} в {4}.", trade.Id, trade.Price, trade.Security.Code, trade.Volume, trade.Time)); } };
this.Trader.Terminal.StartDde(Trader.SecuritiesTable, Trader.MyTradesTable, Trader.EquityPositionsTable);
Эксперименты показали, что в случае если происходит сделка по тейк-профиту, событие NewMyTrades не вызывается А в случае если я создаю простую заявку, событие отрабатывает.
Подскажите, пожалуйста, в чем подвох? Мне необходимо отслеживать любые новые "мои сделки"
Как именно создаете тейк? Какие параметры указываете? Что говорит пример Sample?
Тейк создаю вот так:
private void RegisterTakeProfit(Security Security, OrderDirections Direction, double price) { this.GuiAsync(() => { var order = new Order { Portfolio = (Portfolio)this.cbBill.SelectedItem, Type = OrderTypes.Conditional, Volume = 1, Security = Security, Direction = Direction, StopCondition = new QuikStopCondition }; this.Trader.RegisterOrder(order); }); }
Насчет примера Sample, не совсем понял вопрос. Попытался догадаться -) Запустил пример sample вручную создал тейк, он отработал - sample ничего не сказал
Заявки Sample вывел? Сделки?
Да, в Sample работает нормально. Все выводит
Разница в примере и в моем коде заключается в способе запуска обмена данными:
//мой код this.Trader.Terminal.StartDde(Trader.SecuritiesTable, Trader.MyTradesTable, Trader.EquityPositionsTable);
//код в примере this.Trader.StartExport();
В случае если я использую StartExport, проблема решается. Объясните, пожалуйста, в чем разница между этими методами?
Вы забыли самое главное - экспорт заявок Trader.OrdersTable. Плюс не отслеживается состояние стоп-заявки, так как и эта таблица не экспортируется.
По стоп заявкам сделок не существует. Стоп заявки выставляют обычные и уже по ним происходит сделки. QuikTrader нужна информация о заявке, так как MyTrade (не путаем с известным блоггером🙂) - это лишь объединение заявки и тиковой сделки.
Понял, спасибо!
Уточните, пожалуйста:
<mark>Тэйк-профит на покупку: Цена <= 1951.1 Отступ от мин min: 1.5 Защитный спрэд: 1.5
По тэйк-профиту выставлена заявка на покупку: Цена: 1953,5
По заявке появилась сделка: Цена: 1952,3</mark>
Это стоп заявки Квика? Я думаю с этим вам надо обращаться к самому Квику или брокеру. Насчет 2-го вопроса - такая специфика работы биржи.
Добрый день! Я только начал разбираться с библиотекой, скачал последнюю бету, запустил проект в Visual C# 2010 Express и тут же получил сообщение об ошибке: "Папки решений не поддерживаются в этой версии приложения. Папка решения "Hydra" будет отображаться как недоступная" И то же самое - для "Plugins" и "Solution Items"
Пожалуйста, подскажите, в какую сторону копать? Может быть, Экспресс-выпуск не поддерживает папки? Или проблема в другом? Более ранние версии открываются нормально.
Верно. Это ограничение бесплатной версии студии.
Михаил, а что нужно чтобы работал метод Trader.Terminal.OpenQuotes(Security) ? Насколько я понял этот метод должен открывать окно со стаканом по переданному инструменту, но он не делает нечего. Метод Trader.RegisterQutes(Security) окно со стаканом не открывает, но очень весело прочесывает таблицу "инструменты" (я даже испугался когда первый раз это увидел :D), после чего выдает ошибку "окно с заголовком не найдено". Мне нужно в коде открыть окно и подписаться на котировки по инструменту.
Версия s# 2.6
Ошибка исправлена в 3.0
Михаил, а как работает Trader.Terminal.OpenQuotes(Security) ?
Вот он не открывает ничего ( Версия s# 3.0.19.
Пробовал настраивать шаблон - тоже самое, такая же ошибка - "Окно с заголовком 'RIU1-SPBFUT' не было найдено. Имя параметра: caption"
В чем может быть проблема ?
Какой именно метод выбрасывает сообщение? Как настроена таблица инструментов?
Таблица инструментов настроена согласно пункту "настройка QUIK" документации. Сообщение выбрасывает метод Trader.RegisterQuotes(Security). Как я понял, он вызывает Trader.Terminal.OpenQuotes(security), поэтому я его убрал из предыдущего кода.
Только что попробовал убрать метод RegisterQuotes и оставить просто OPenQuotes - метод пролистал таблицу "инструменты", нашел RIU1, но стакан не открыл и ошибки не выдал.
Нужно все сделать наоборот - оставить RegisterQuotes. Так какие у вас колонки в таблице инструменты?
А стакан уже не был открыт до этого?
В каком смысле ? Я его открывал до этого, настраивал переименовывал, когда на старой версии работал. Сейчас я его закрываю и пытаюсь из кода открыть.
В момент работы метода стакан в Квике открыт?
нет.
Ок, когда метод начинает работать выделенная строка в таблице Инструменты перемещается (надо визуально определить, смотря на сам Квик)?
Да, она перемещается вначале вверх до конца, потом вниз до нужного мне RIU1. Потом программа подвисает секунды на 3-4 и вылетает эксэпшн.
Это только с этим инструментом так происходит или все стаканы не открываются?
За все не знаю, но по еще трем точно не открываются - RIM1 GZM1 GZU1.
LKOH тоже не открылся.
А какая версия Квика?
5.17.0.159
Попробуйте на более свежей. Я просто теряюсь в догадках, почему не работает. Сам проверил - работает.
Ок, у вас тогда понятно. Можете настроить чтобы по Enter открывалось? И да, как сейчас открываете?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как загрузить исторические данные из квика до запуска стратегии по установленному инструменту, чтобы рассчитать индикатор.
http://stocksharp.com/doc/help/html/7d73f7bf-ae8b-4d76-9895-cffb6342203f.htm
Михаил, доброе время. Вопрос по открытию стакана. Пример - LKOH. Версия - Квик 5.17 демо, Сток-3. Коннектимся к Квик. Стакан открыл в Квик. DDE - стартовал, данные получаю в обработчике Trader.QuotesChanged. " lkoh.ShortName = "ЛУКОЙЛ"; lkoh.Code = "LKOH"; lkoh.Class = "EQBR"; lkoh.Id = "LKOH@EQBR"; Trader.RegisterQuotes(lkoh); Trader.StartExport(); " Но вот вопрос, а как открыть стакан из приложения, не открывая его предварительно в Квик? В "Шаги настройки экспорта стакана" что-то не нашел как Это сделать. Спасибо.
RegisterQuotes это должен делать автоматически.
lkoh = new Security(); this.Trader.IsAsyncMode = true; lkoh.ShortName = "ЛУКОЙЛ"; lkoh.Code = "LKOH"; lkoh.Class = "EQBR"; lkoh.Id = "LKOH@EQBR"; Trader.RegisterQuotes(lkoh);
Trader.StartExport();
Trader.RegisterQuotes(lkoh);- даёт исключение
"Окно с заголовком 'LKOH-EQBR' не было найдено. Parameter name: caption"
В этом топике писали про это... У вас по Enter (нажать в таблице Инструменты) открывает окно со стаканом?
Судя по всему, неправильно у нас считывается таблица "Инструменты". Создали её в Квик Поля (Бумага, Код бумаги, Код класса, Статус, Лот, Точность, Шаг цены) - в чем м.б. ошибка? Спасибо.
Не важно - смотрится новая появившаяся таблица... А стакан с котировками через RegisterQuotes открывает сам стакан в Квике?
Что-то я утомился ждать, пока пройдет StartExport() StopExport(). Можно его один раз стартовать и потом ни старт ни стоп не звать при повторном запуске? Или еще как-нибудь ускорить ..
Вообще я сам экспорт запускаю только 1 раз - при старте робота.
А Вы не подскажете как это сделать ? Сейчас открываю двойным кликом мыши.
Я думал Вы это как то принудительно выключили, потому что у меня это всегда работало. А сам я не в курсе. Может у Арки спросить?
Проблема таже, проверил Квики нескольких брокеров, везде открывается стакан 2-ным щелочком мышки. Никогда даже не знал, что можно использовать enter.
Правильно понимаю, что в этом может быть причина что RegisterQuotes не открывает стакан?
Да в этом. Двойной клик сложнее эмулировать.
Только что все настройки прошерстил - нет ничего похожего ( Сейчас погуглю...
На QUIK'овском форуме сказали что нужно обновиться до 18 версии. На 17 никак это не сделать.
На версии 5.20.0.76 работает, даже версия s# 2.6.
Доброе время. Подключились к Квик. Стаканы открываются. Данные стакана экспортируем через Trader.GetMarketDepth. А как получить данные таблицы инструменты? Интересуют значения кода и класса. Спасибо.
Надо получить сами инструменты у них посмотреть через свойства код и класс.
Зачем кастом? Чем стандартная таблица не угодила?
Посмотрите примеры, как идет работа с Security.
Добрый день. Установил S# последней версии. Планирую создавать роботов в виде консольных приложений. Начал с примера SampleConsole. Портфель,бумаги, сделки выводятся.
Далее пытаюсь воспользоваться функцией trader.GetPosition Функция возвращает Null
Смотрю в портфель и вижу.
В квике
Что сделал не так?
Запускали экспорт через ITrader.StartExport?
Сначала дублировал пример
trader.Terminal.StartDde(trader.SecuritiesTable, trader.MyTradesTable, trader.EquityPortfoliosTable,trader.EquityPositionsTable);
Потом trader.StartExport();
Sample так же не отображает? ITrader.ProcessDataError что нибудь выводит?
Выводит "Инструмент с кодом VTBR для бумажной позиции не найден."
Спасибо за наводку. Добавил в таблицу с инструментами , все ок!
Оффтоп: Михаил, а документация на сайте сейчас соответствует последней версии s# ?
Это уже не вспомнить (давно обновлял). Нашли несоответствие?
Михаил, о5 вопрос по таблице "инструменты".Таблицу настроили в Квик предварительно на 2 инструмента ( к примеру LKOH,SBER03). Надо узнать какие инструменты в этой таблице (для открытия стаканов). Использовал событие PreProcessData
this.Trader.PreProcessDdeData += (str, preData) => { if (str.Contains("инструменты")) { MessageBox.Show("= " + str + " , " + preData[0][1] + " - " + preData[0][2]+ " Value="+ preData[0][3]);
} }; Но, наверное, это неэффективно, т.к. событие срабатывает на приход любых данных по DDE? А вот в по событию Trader.NewSecurities данные берутся не из нашей настроенной в квик "инструменты", а из "Все сделки".Так?
Trader.NewSecurities += securities => { foreach (Security sec in securities) { MessageBox.Show("id=" + sec.Id); } }; Как корректно тогда прочитать содержимое нашей таблицы "инструменты"?🤨 Спасибо.
Trader.NewSecurities
а как корректно обрабатывать новые сделки? в обработчике своих сделок было
и в итоге обрабатывалась одна сделка, все в порядке =)
а если таким же образом обрабатывать все сделки, их в IEnumerable<Trade> trades целая куча. Как нужно делать, брать просто последнюю? Или, наоборот, первую? Какая самая "свежая" из них? =)
**upd:**хм, и первая и последняя давностью 2,5 часа 🤨
Потому что при старте экспорта все сделки передаются всем скопом.
то есть надо дождаться, пока свежие будут? и если да, то как?
Запоминаем время начала экспорта. Ждем когда появятся сделки с таким временем. Только понятие свежее тут сильно сказано. Все сделки - это устаревшие данные. Другое дело - насколько. И мне кажется, что это лучше делать через логику работы с программой, чем закладывать в код.
свежие - те, которые после старта программы появились =) точно, что-то не подумала я по времени смотреть
Михаил, подскажите, что я делаю не так.
Я реализовал следующее:
Подписался на событие NewSecurities
Trader.ProcessDataError - идет без ошибок.
Trader.NewSecurities += securities => {
На этот код, мне выводится не понятно что, но предположительно данные из таблицы Все сделки.
Помогите разобраться с таблицей Инструменты.
Спасибо.
Выделенное можете как-то подробнее описать? Код выводит идентификатор инструмента и его состояние. Причем здесь сделки?
Я получаю следующие сообщения по вышестоящему коду:
VDSB@EQNE Trading LK20000BF1@RTS Trading и т.д.
По видимому, это действительно код и состояние, но у меня в таблице инструменты таких бумаг нет (у меня только сбер и лукойл). И я заметил что, как только у меня появляется сообщение, сразу же эта VDSB проходит в таблице всех сделок, т.е я и подумал, что информация оттуда идет.
Понял. Информация об инструментах идет отовсюду. В том числе и из таблицы сделок.
Ясно, а как тогда мне получить инфрмацию только из таблицы инструменты, т.е есть у меня 2 инструмента (лукойл и сбер) и я хочу получить по ним код, статус и еще пару полей, но мне не нужны другие инструменты.
Просто в документации код для работы с инструментами написан примерно как у меня.
Заранее благодарен за ответ.
Не используйте в своей программе другие инструменты. Вы знаете как писать на C# фильтр?
Михаил,а
это тоже самое, что и
?
ReRegisterOrder(order,()=>newPrice,()=>newVolume,true)
Для ФОРТС нет. Для всего остального да.
Есть такая проблема: В стратегии мониторятся различные параметры и исходя из них переставляется заявка:
Проблема в том, что иногда заявка исполняется после проверки на исполнение, в результате чего происходит ошибка - программа пытается передвинуть исполненную заявку. Не подскажете как это лечится ?
Отменять, дожидаться отмены, выставлять новую.
Конечно. И этот случай следовательно нужно обрабатывать.
в таком случае обработка этих событий идет как-то в 2 потока, или по очереди?
Сами потоки ITrader в двух работают, так как синхронизация с ГУИ сделана асинхронно (GuiAsync).
просто в программе по NewTrades происходит куча действий, в том числе и проверка, есть ли новые сделки (по _myTradesWindow.Trades, а они не всегда обновляются). Может быть такое, что при постоянной обработке NewTrades обработка NewMyTrades просто не успевает выполниться?
Сами они между собой не синхронизируются внутри QuikTrader. А вот в обработчиках у вас вполне может. Отключайте что-то, смотрите.
Михаил, спасибо за Ваш огромный труд!
Только начал изучать S#. Сразу вопрос: запускаю sampleconsole.exe, однако возникают ошибки:
:[Введите номер счета, через который будет выставлена заявка: NL0011100043 Производим подключение... Подключение было произведено успешно. Дожидаемся появления в программе инструмента Лукойл и портфеля NL0011100043... Инструмент Лукойл появился. Портфель NL0011100043 появился. Первоначальное значение середины спреда 0 System.ArgumentException: Транзакции 'ACCOUNT=NL0011100043; CLIENT_CODE=S#; TRAN S_ID=83785079; CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=LKOH; QUANTITY=1; OPERATION=B; TYPE=L; A CTION=NEW_ORDER; PRICE=0; EXECUTION_CONDITION=PUT_IN_QUEUE;' не была зарегистрир ована. Причина 'Цена заявки должна быть положительна'. Parameter name: transactionTxt at #=qoXwOPiKu6rKxfqRbyQH_8kmNOB382r_Z62UoStG__20=.#=qqqjfNu5FDvUnmIHLI7eIpqU LYCdQ6s45iJpvRMufTTo=(String #=qMyxjjZn7gcLlgrKmKE6fdw==, OrderStatus& #=qfMzUMV woA9vTKeRIC2yVBg==, UInt32& #=qx89Qmj8$YdXkVw2g47iBHA==, Int64& #=qru3jL$hLUeCws hCq6a0lcA==, String& #=qJTAyuLuvPwQ9HQzhdHWM2g==) at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q54MTj4O0HyGlsuBk4LMgvyLClWnXw07g5l8N_CZjZX o=(Order #=qfB2F85tURLB4YdJcjKMYgg==, TransactionBuilder #=qk_SbqcrTyofJ_NTgcHp8 Fg==) at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order) at Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order) at SampleConsole.Program.Main() in E:\StockSharpReleases\StockSharp_3.0.19\So urces\SampleConsole\Program.cs:line 143
C:\StockSharp_3.0.19\Exe\SampleConsole>]
QUIK также выбрасывает сообщение: DDE сервер 'wrapper'.Документ 'стакан [LKOH-QJSIM]'. Таблица 'LKOH-QJSIM'. Произошла ошибка: Ошибка при передаче таблицы, вывод приостановлен. Неверные параметры.
Использую Ваш info.wnd Verifier показывает отсутствие ошибок. S# 3.0.19, QUIK-JUNIOR 5.21 Однако, такое чувство, что нет экспорта стакана по DDE.
Что делать?
Чувство не подводит. Пример устарел, надо править... Нужно дождаться еще появления стакана по инструменту. Раньше необходимая информация приходила в самом инструменте.
Михаил, разместите обновленный пример sampleconsole на box.net, пожалуйста. Или напишите, что надо поправить в коде.
А в чем смысл? Пример оторван от жизни, его же бесполезно использовать. Это только демонстрация возможностей.
Смысл для новичка - в простоте. Начинать изучение легче с простого примера, чем сразу с sample, например.
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, как получать текущую рыночную цену по инструменту? Сейчас я использую
Проблема в том, что в графике цены и объема по инструменту красным отображается текущая цена, которая зачастую не равна BestBid.Price
В графике цены и объема указывается цена сделки, а BestBid - цена заявки.
А в S# есть возможность получить эту цену сделки?
Security.LastTrade + экспорт всех сделок.
Михаил, доброе время. Вопрос по методу Trader.Connеct(). Из приложения запустили Квик [terminal.Launch()], залогинились. Trader.Connect() - явно не вызывал. Запускаю startDDE - данные из CustomTable идут. Подписался на событие Trader.Disconnected, пробую отключить внешние транзакции в Квик - данные все равно экспортируются, прекращаю работу Квика - событие Trader.Disconnected
не срабатывает. Срабатывает это событие,если вызываю Trader.Connеct(), затем в коде вызываю Trader.Disconnect(). Проясните, как работает Connect. Спасибо.
Disconnected не может сработать если до этого не было коннекта с квиком. метод Connect как раз и подключается к квику.
Подскажите, добавил на главной форме логирование ``` // каждая стратегия будет иметь свое собственное окно this.GuiAsync(() => guiLogger.Strategies.Add(_strategy));
Вызывающим потоком должен быть STA, поскольку этого требуют большинство компонентов UI.
WPF работает в STA режиме MSDN - вот полезная ссылка на подробности
Спасибо, конечно, за ссылку, но я не могу увязать свою ошибку с полученной информацией. Проблема в том, что у меня дочерние стратегии создаются в отдельных потоках?
З.Ы. Не судите строго я только учусь
Михаил, заметил, что в объекте RealTimeTestTrader нет SecuritiesTable, для тестирования в реальном времени нельзя добавить дополнительные колонки?
RealTimeTestTrader - это обертка над реальным трейдером.
Это значит что нельзя добавить дополнительные колонки?
Добавлять надо у RealTimeTestTrader.Trader
🤔 Спасибо, снимаю ручник....
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то особенности/преимущества/недостатки использования TimeFrameStrategy и ActionStrategy по мимо того, что > Код, с использованием событий, получается компактнее, чем обычное использование Strategy:.
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то особенности/преимущества/недостатки использования TimeFrameStrategy и ActionStrategy по мимо того, что > Код, с использованием событий, получается компактнее, чем обычное использование Strategy:.
Михаил, что вы посоветуете использовать? Или принципиально нет никакой разницы?
Абсолютно никакой. Я использую события вперемешку с императивным стилем. Зависит от ситуаций.
Что-то я запуталась Смотрю в отладчике в эту строчку
в trades все нормально - там новые сделки. В gui (_myTradesWindow) они появляются. А свойство _myTradesWindow.Trades не меняется - в нем как хранятся старые сделки (которые были до запуска программы), так и хранятся, новых там нет. Так и должно быть? с _ordersWindow.Orders вроде все в порядке - и поступают новые, и обновляется :-?
Чудес не бывает.
хм, а сейчас все нормально изменилось. Ничего не понимаю О_о
upd: а сейчас снова то же самое. То есть при запуске на "свежий" профиль, когда при старте DDE сделок не было, новая сделка добавилась нормально upd2: хотя, если выводить Count в файл, там все нормально..значит, у меня где-то глюк
хотя как-то странно, сделки происходят по одной, а получается
(13 было до запуска)
Как мониторить стоп-лосс стратегии? У меня получается, что они запускаются, а вот лога остановки нет, даже когда уже следующая заявка исполнится, по идее стоп-лосы по предыдущей заявке должны завершиться? Или я чего не понимаю... Защитные стратегии создаю как в примере в OnNewMyTrades.
Защитные стратегии мониторят стакан.
А как защитные стратегии отслеживать, и вот в данном случае, что я описал, их нужно останавливать вручную? И есть какой-то признак по которому можно узнать, что заявка выставлена по защитной стратегии?
Переопределить виртуальный метод ProtectiveStrategy.CreateProtectionOrder
Михаил, я не совсем понял про CreateProtectionOrder, в методе я узнаю что заявка создалась, а как остановить стратегию и отловить момент выставления по ней заявки? А еще не разберусь как переопределить😊, я же работаю с TimeFrameStrategy?
Нужно отнаследоваться от защитной стратегии и переопределить виртуальный метод.
Здравствуйте. У меня в событии NewSecurities у нужного мне инструмента проставлен только Id. Как это исправить ?
Подождать, когда в SecuritiesChanged он придет до конца сформированный.
Из-за чего это может быть ?
Запустите пример Sample. Видны ли там тиковые сделки?
Добрый день. С чего начать использование Stock#? Вот открыта у меня VS Express, и что писать? Хотелось бы почитать что-то вроде этого http://finlabportal.ru/2010/09/1133/
Добрый. Для начала изучите примеры что есть в поставке, посмотрите как и какие библиотеки - reference добавляются к проекту. Затем необходимо понять что вы хотите и как это следует реализовывать с имеющимися сущностями Stock#. Также можно изучить документацию в поставке, она очень полная.
Alexander, спасибо, посмотрел первый пример. Я так понял, что для связи с quik используется Trans2QuikAPI. Но я не увидел его подключения. Значит отправка транзакций происходит по другому? И где взять DDE сервер?
S# использует Trans2QuikAPI и DDE для связи с Квиком внутри себя. Для пользователя S# вся эта «кухня» скрыта.
Как из всех сделок получить цену последней сделки передав код бумаги?=(
Enumerable.Last
А можно по подробнее. Мне нужно из таблицы Все сделки выбрать последнюю сделку по заданной бумаге. Можно примерчик небольшой?
QuikTrader.Securities.First(sec => sec.Code == "LKOH").LastTrade
Какова может быть максимальная скорость работы робота(выставление заявок) ? От чего это зависит?
Если вы задаете подобные вопросы, то скорее всего идете по неправильному пути. (с) жизненный опыт.🙂
Тысячи в минуту.
Если вы задаете подобные вопросы, значит у вас стратегия зависит от скорости выставления заявок. Квик - это не тот терминал, который бы подобное мог обеспечить. Он конечно может выставить хоть 10000 заявок в минуту (главное чтобы брокер не зарубил), но задержка в получении маркет данных (ситуация в стакане меняется намного чаще, чем это транслирует Квик) и проскальзывание на бирже сведет на нет всю быстроту (или вы будете лепить заявки по невыгодным ценам).
Да, стратегия зависит от скорости выставления заявок. Не очень Вас понимаю. Задержка получения данных характерна для quik или для других серверов тоже(TSLab там или TRANSAQ Connector)? Ну и 10k заявок в минуту не нужно.
Задержка есть везде. У всех она примерно одинаковая. Если скорости Квика не хватает, переходите на прямое подключение.
Прямое подключение - это через Plaza 2? А Stock# работает с Plaza 2?
приветсвую спасибо огромное за удобную библиотеку
возник вопрос: использую квик. регистрирую заявку через trader.registerOrder возможно ли отследить неудачу при посылке транзакции на биржу (например если интернет падал, но квик еще не прислал Disconnected)?
OrdersFailed
пробовал. не работае. кусок кода:
дожидаюсь ">", отключаю интернет, жмакаю. ордерзфэйлд не приходит.
в догонку еще вопрос.
если запущено больше одного квика получаю эксепшн, если 1, то все ок. windows 7
не подскажете, с чем может быть связано?
в догонку еще вопрос.
если запущено больше одного квика получаю эксепшн, если 1, то все ок. windows 7
не подскажете, с чем может быть связано?
Потестировал у себя - всё работает, с несколькими квиками в том числе. Все квики запускаются с локального диска, не с сетевого \ flash? Какие права установлены для текущего пользователя?
Версия Windows и версия установленного .Net Framework?
"Потому как на Купели HFT делать можно, но не так эффективно" Что такое Купель?
вероятно QPILE - встроенный язык QUIK
Какая проблема в 5-й строке? =(
trader.SecuritiesChanged += trades => { if (_depth == null && _lkoh != null) { _depth = trades.FirstOrDefault(d => d.Code == "LKOH").LastTrade; if (_depth != null) { // если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки if (_portfolio != null) waitHandle.Set(); } } };
trader.SecuritiesChanged += trades => { if (_depth == null && _lkoh != null) { _depth = trades.FirstOrDefault(d => d.Code == "LKOH").LastTrade; if (_depth != null) { // если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки if (_portfolio != null) waitHandle.Set(); } } };
trader.SecuritiesChanged += trades => { if (_depth == null && _lkoh != null) { _depth = trades.FirstOrDefault(d => d.Code == "LKOH").LastTrade; if (_depth != null) { // если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки if (_portfolio != null) waitHandle.Set(); } } };
trader.SecuritiesChanged += trades => { if (_depth == null && _lkoh != null) { _depth = trades.FirstOrDefault(d => d.Code == "LKOH").LastTrade; if (_depth != null) { // если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки if (_portfolio != null) waitHandle.Set(); } } };
trader.SecuritiesChanged += trades => { if (_depth == null && _lkoh != null) { _depth = trades.FirstOrDefault(d => d.Code == "LKOH").LastTrade; if (_depth != null) { // если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки if (_portfolio != null) waitHandle.Set(); } } };
trader.SecuritiesChanged += trades => { if (_depth == null && _lkoh != null) { _depth = trades.FirstOrDefault(d => d.Code == "LKOH").LastTrade; if (_depth != null) { // если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки if (_portfolio != null) waitHandle.Set(); } } };
trader.SecuritiesChanged += trades => { if (_depth == null && _lkoh != null) { _depth = trades.FirstOrDefault(d => d.Code == "LKOH").LastTrade; if (_depth != null) { // если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки if (_portfolio != null) waitHandle.Set(); } } };
trader.SecuritiesChanged += trades => { if (_depth == null && _lkoh != null) { _depth = trades.FirstOrDefault(d => d.Code == "LKOH").LastTrade; if (_depth != null) { // если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки if (_portfolio != null) waitHandle.Set(); } } };
trader.SecuritiesChanged += trades => { if (_depth == null && _lkoh != null) { _depth = trades.FirstOrDefault(d => d.Code == "LKOH").LastTrade; if (_depth != null) { // если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки if (_portfolio != null) waitHandle.Set(); } } };
Ошибка 1 Неявное преобразование типа "decimal" в "Ecng.Trading.BusinessEntities.Trade" невозможно. пытаюсь взять цену _depth = trades.FirstOrDefault(d => d.Code == "MSICH").LastTrade.Price;
trader.SecuritiesChanged += trades => { if (_depth == null && _lkoh != null) { _depth = trades.FirstOrDefault(d => d.Code == "LKOH").LastTrade; if (_depth != null) { // если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки if (_portfolio != null) waitHandle.Set(); } } };
Таже самая ошибка. Пытаетесь привести decimal к Security. 2 разных сущности, 2 разных типа. В инете есть много учебников по C#, стоит хотя бы про типы прочитать и про приведение :)
А то ошибки ну уж совсем начальные.
trader.SecuritiesChanged += trades => { if (_depth == null && _lkoh != null) { _depth = trades.FirstOrDefault(d => d.Code == "LKOH").LastTrade; if (_depth != null) { // если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки if (_portfolio != null) waitHandle.Set(); } } };
Здравствуйте. Данные для тестирования на истории должны быть заранее скачаны и сохранены в специальном S# формате. Что это за формат, я не могу разобраться как преобразовать в этот формат..хэлп.
Посмотрите на работу Hydra и на работу SampleHistoryTesting. Все исходники идут со Stock#
Пожалуйста, подскажите как надежно определить, что все сделки из таблицы всех сделок получены и пошли актуальные данные, если подключиться через какое-то время после начала торгов. Наверное можно получить Security.LastTrade.Time и потом сравнивать с СandleManager.Source.Trades.Last().Time в CandlesChanged и т.д., но может быть есть какие-то еще способы? Спасибо!
Здравствуйте. Я не могу разобраться с SampleHistoryTesting. Запускаю, указываю путь к папке RIU9@RTS, нажимаю старт, пошла загрузка, нажимаю на отчет, выводится сообщение от Microsoft Excel мол неизвестный формат файла и кучу непонятных символов. В чем проблема? спасибо!
Версия последняя?
😢 Запустил SQL Server Menegement Studio Express скрипт trading вижу но запустить не могу, имя сервера нужно использовать 127.0.0.1 ? или как? 😭
вбейте localhost или (local) или . (просто точку).
Поспешил, если у вас стоит sqlexpress, нужно набирать localhost\sqlexpress.
Версия SQL Server-а какая? Может быть <имя компьютера>\SQLEXPRESS2008
В сервисах (Administrative Tools / Services) найдите SQL Server (ХХХ) и посмотрите, запущен ли он. Статус должен быть Started. Какое название указано в скобках?
Какой-то медленный старт/стоп вывода по DDE... Сделал простенький GUI на основе примеров, правлю потихоньку код. Каждый раз для проверки необходимо соединяться с КВИКом (происходит быстро) и начинать вывод по DDE (происходит очень медленно). Потом при закрытии программы происходит остановка вывода по DDE, тоже медленно. На все это бОльшая часть времени тратится. Можно как-то ускорить или это фича?
Здравствуйте
Помогите разобраться. Использую следующий код в обработчике стратегии OnProcess:
var candlesEnum = TraderHelper.GetTimeFrameCandles(p_candleManager, Security, timeFrame, new Range<DateTime>(startCandleTime, endCandleTime));
List<TimeFrameCandle> candles = candlesEnum.ToList<TimeFrameCandle>();
На второй строке при выполнении ToList периодически вылетает ошибка "Collection was modified during an enumeration."
Подозреваю, что во время выполнения ToList происходит добавление новой свечи в другом потоке, в результате возникает ошибка. Но разве GetTimeFrameCandles возвращает не копию исходной коллекции?
Как можно побороть проблему, т.е. синхронизировать коллекцию?
Есть такая проблема, сами напоролись. Фикс будет уже в 3.2, надеюсь на следующей неделе.
Спасибо за ответ. Буду ждать
Как совершить сделку Short? В примере SampleConsole поменял Direction = OrderDirections.Buy на Direction = OrderDirections.Sell, Но это лишь привело к завершению работы робота. Пока что у меня получлось продать, лишь, когда что-нибудь куплено.
Разбираюсь со своим видоизмененным примером под SimpleConsol. Фьючерсы. Получаю :
Что я сделал не так?
Где получаете _portfolio?
все как в примере SimpleConsole
Да, действительно сообщения нет, буду разбираться
Спасибо, разобрался. Причина была в том что вывод по Dde портфеля был неправильно настроен. Прочитал доку на сайте, разобрался.... Есть еще вопрос: Отчего зависит то, что программа то работает (подключается, запускается вывод по Dde и выставляются заявки), то не работает (последнее сообщение, которое выводится, что портфель "такой-то" появился...??? (программа на основе SimpleConsole)
Открыл пример SampleSMA, версия 3.1.10 Выдает ошибку при сборке в классе SmaStrategy , метод StrategyProcessResults. ни одна из перегрузок метода GetMarketPrice не принимает 1 аргумет. Почитал докуметацию , сделал вызов этого метода GetMarketPrice метод (Security, OrderDirections, Unit, MarketPriceTypes) Ошибка - ни одна из перегрузок метода GetMarketPrice не принимает 4 аргумета.
Заметил такую штуку: в версии 3.2.1 при получении свечей не с начала дня (подключился вечером) событие CandlesFinished вызывается как минимум 2 раза для свечи с одними и тем же временем (TimeFrameCandle). В версии 3.1.10 такого вроде бы не наблюдалось.
В версии 3.2.2 уже исправлено. Сегодня-завтра выложим
Здравствуйте. такой код почему-то делает на одну покупку больше чем надо
nLot - объем который нужно купить Для того чтобы покупал точное количество пршлось вставить Thread.Sleep(500); в конец цикла. Видимо, иначе не успеваем получить информацию о сделке Почему? мы же получаем OrderStates.Done Если работать без Thread.Sleep(500) то, curLotBuyNow после первой покупки равно 0 и в течение всего цикла это значение отстает от истинного на 1. Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать.
Я начал разбиратся в вашей библиотеке, и тестирую работоспособность в Quik-Junior и у меня почему-то проблемы с получением информации по портфелю. Размер денежных средств на счету и Размер денежных средств на начало торговой сессии равны нулю, а на запрос информации о бирже (_portfolio.Exchange) он ничего не выводит. Это происходит из-за того, что счет виртуальный? или по какой-то другой причине?
Если ММВБ - проблема известна, сейчас как раз ей занимаюсь, надеюсь что в 3.2.3 будет фикс.
Не очень понятно, что дает использование класса Strategy/ разве нельзя написать нормальню логику без него?
Как будете описывать логику 10 стратегий без класса Strategy? Цикличность стратегии будете ручками делать? :)
есть ли возможность отличить исполненную завяку от снятой? Потому что status == done может означать как исполнение так и снятие заявки.
IsMatched \ IsCanceled
Как получить все свои заявки? Посмотрел в QuikTrader , Portfolio не нашел ничего, что пригодилсь бы для этого.
QuikTrader.Orders🤨
Нужно еще вроде StockSharp.Algo подцепить чтобы видно было.
esper, извините, не туда посмотрел. QuikTrader.Orders - я думал там сделки всех пользователей.
такую вещь заметил. Если сделать RegisterOrder(order) и сразу вывести MessageBox.Show(order.Time.ToString()); то время регистрации заявки на бирже будет нулевой датой. С чем это связано и как это можно обойти?
Время присваивается биржей. Заявка не успела дойти, оттого такая реакция. Обойти можно дождавшись события что заявка дошла и зарегистрирована на бирже.
не уверен, что это всегда поможет. У меня одна заявка исполнилась сразу, когда была выставлена, и время её регистрации было нулевым.
Как получить лимит на РТС ,а то по запросу _portfolio.CurrentAmount.Value выдает Тек. чист. поз.
BeginAmount
Он выдаёт не предыд. лимит откр. поз. а лимит откр. поз. Я это изменял в версии 3.2.2 Это как раз то о чём вы спрашивали в первом сообщении.
Если всё же надо план. чист. поз. - выводите как дополнительный столбец и получайте через ExtensionInfo
Где можно посмотреть, какие исключения могут кидать методы StockSharp?
Можно ли изменить источник маркет-данных для гидры?чтоб из базы данных например брала значения и преобразовывала в стокшарп формат
либо как мне использовать исторические данные с 2006 года например? =(Ответьте прошу я в тупике((
Гидра качает с 2003-го
у меня есть текстовый документ с историей торгов на украинской бирже..как мне сделать так чтоб гидра обращалась к этому файлу? нужно создать свой источник, мне немного не понятен пример с созданием источника РТС..помогите, либо направьте на путь истинный😭
хэлп, я в тупике...
Вся Гидра в исходниках. Чем еще помочь - ума не приложу.
Путь к файлу нашел.. это public string FolderPath { get; set; } 😀 буду разбираться дальше
Столкнулся с непонятной проблемой: при запуске проекта в режиме отладки (Visual Studio 2010 Ultimate), всё работает нормально. При запуске без отладке в коде trader.connect() вылетает исключение - "главное окно QUIK не было найдено Имя параметра wnd". В чем может быть проблема ?
upd: Если в свойства->отладка снять галочку "Включить ведущий процесс Visual Studio", то при отладке тоже вылетает ...
Студия наверное из под администраторских привилегий запускается?
Всё запускается из-под администраторских привилегий, на компьютере только один пользователь, он же администратор... Такое ощущение, что по каким-то непонятным причинам всё, что есть в stocksharp.Quik не работает, ни QuikTerminal не находит ничего, ни Trader не конектится ... Хотя при присоединенном ведущем процессе программа спойкойно находит и работает с тем же самым QUIK'ом...
То, что один пользователь еще не значит, что запуск идет под одинаковыми правами.
Только что попробовал запустить всё с администраторскими правами - Quik, Visual Studio. Всё равно то же самое. Пробовал запускать exe-файл из bin\Debug и из bin\Release с администраторскими правами - всё равно та же ошибка - "главное окно QUIK не было найдено Имя параметра - wnd "...
Уточню. Под отладкой работает. Если просто запускать из студии без отладки - не работает?
Не просто под отладкой, а именно если включен ведущий процесс Visual Studio в настройках проекта->отладка, всё работает на отлично. Если запускать в студии без отладки или просто exe-файл, то вылетает ошибка, QUIK не находится ...
Я не знаю что такое ведуший процесс. Поиск окна Квик происходит через Process.GetProcesses(). Если из этой программы обратиться к этому методу, то будет ли найден процесс Квика среди возвращенных? Если нет, то какая-то неправильная настройка с привилегиями.
При запуске с отладкой и без вылетает месажбокс с путем к info.exe.
QuikTerminal.QuikProcesses выводит что-нибудь или ошибка?
Добрый день.
Столкнулся с проблемой отмены заявок. Использую код:
Получаю ошибку:
Дело в том, что заявка с номером 14050471 уже давно имеет статус в Quik "Снята". В результате ошибки программа не снимает никакие заявки.
Версия Stock#: 3.2
Добрый день.
Столкнулся с проблемой отмены заявок. Использую код:
Получаю ошибку:
Дело в том, что заявка с номером 14050471 уже давно имеет статус в Quik "Снята". В результате ошибки программа не снимает никакие заявки.
Версия Stock#: 3.2
Если версия библиотеки отлична от 3.2.5 - пробуйте 3.2.5 Вносилось много изменений на протяжении каждой версии, точнее указывайте версию.
Пробовал запустить на другом компьютере - тоже самое, без отладки не находит, с отладкой - находит ... Михаил, намекните, пожалуйста, в каком направлении копать, а то я вообще не знаю что делать ...
Версия s# 3.2.4 Версия QUIK 5.20.0.76
Разобрался с проблемой - всё было из-за того, что мой проект носил название Info, соответственно исполняемый файл назывался info.exe, как у QUIK. При запуске с отладкой исполняемый файл назывался info.vshost.exe, QUIK находился нормально. Если переименовать исполняемый файл в, например, info1.exe, то всё работает.
Подскажите, какую функциональность выполняет метод Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet ? В частности, он присутствует в приведённом вами примере событийной стратегии, однако, в хелпе про это пространство имён нет ни слова. Где можно посмотреть описание?
Блокирует коллекцию для изменения и запускает передаваемую функцию над коллекцией.
Спасибо за ответ. А есть ли где более полная документация, чем chm-файл?? Не нашёл какой-либо информации по "ecng" пространству имён ни в доках, а также при просмотре из студии нет никаких комментариев.
Ecng никак не комментирован пока, да. Полнее чем в chm в любом случае нет - это полная дока которая строится по комментариям.
Подскажите ,пожалуйста. Пытаюсь создать событийную стратегию и почему-то не происходит действия, активизирующееся при наступлении условия. Условие добавляется в список правил. Пробовал разные условия, результат нулевой. Результат проверки Verifir – все в порядке. версия библиотеки - 3.2.5
public class ConservativeRegime : Strategy { public ConservativeRegime(bool bBuy, decimal priceOfOrder, decimal dPrice, int division) : base() { _bBuy = bBuy; _priceOfOrder = priceOfOrder; _dPrice = dPrice; _division = division;
Да, запускаю. Я вставил такой код, чтобы убедится что стратегия получает данные.
protected override void OnRunning() { ... base.OnRunning();
я инициалезирую эти поля так
Я сделал проверку, все на месте
Ведь вопрос не в том ,что он заявку не создает,а в том, что он нужный метод (SimpleRegOrd) не вызывает.
_consStrategy = new ConservativeRegime( _bBuy, _priceOfOrder, _dPrice, _division) ;
Вначале вызывается конструктор, потом происходит инициализация полей. Когда вы создаёте заявку - у вас там используется:
Оба этих поля = null.
Не верите - распечатайте
:)
Необходимо вначале это исправить.
перенес создание заявки в OnRunning Все равно ничего не происходит.
Чему равно _priceOfOrder, как изменяется Security.BestAsk.Price?
_priceOfOrder - ввожу вручную, сталю такой, чтобы скорее испольнилось условие. Как пример. Если лучшая продажа 198645, то ставлю 198630.
Security.BestAsk.Price не использую сейчас. Я выводил это ,чтобы убедится, что стратегия получает данные.
Вроде нашёл багу. Вообще надо передавать не цену, а сдвиг цены - в % или в пунктах.
Поправлю документацию и код.
Alexander, прошу вас , дайте пожалуйста работоспособный пример событийной стратегии, в котором поковырятся можно, потому что тяжело разобраться, из-за чего программа не работает так как надо.
напишите, к примеру, When(Security.SecurityNewTrades()).Do(blabla)
То что выше - я уже написал - была ошибка, исправляю.
попробовал вот так - не работает
И ещё. Мне удалось вызвать метод, в котором должна происходить регистрация заявки ,но заявка в квике не появилась.
И так тоже не работает
StrategyRule strR = this .When(StrategyRuleConditionHelper.BestAskPriceLess(this.Security, new Unit(5))) .Do(SimpleRegOrd);
StrategyRule strR = this .When(Security.SecurityNewTrades()) .Do(SimpleRegOrd);
спасибо за советы. Проблема была в том, что я не инициалезировал Trader, ни у стратегии ни у заявки. ProcessDataError ничего не выдавал.
Заметил такую проблему, что часто если при работе стратегии произошла проограмная ошибка, то простостртегия останавливается и никак не сигналезирует об ошибке. Что очень не удобно. Можно ли как-то сделать ,чтобы визуально были видны ошибки?
Перехватывайте ProcessDataError и исключения.
ProcessDataError молчит. В каких местах перехватывать исключения?
При вызове методов Stock#
При тестировании на учебном счете Quik-Junior, на площадке ММВБ, не выполняется условие на появление новых сделок (StrategyNewMyTrades), когда происходит сделка. При этом если работать на игровой секции FORTS, все условия выполняются. ProcessDataError ничего не выдает. Как это можно поправить? S# 3.2.5
Подскажите, пожалуйста, можно ли динамически задавать название таблицы в [DdeCustomTable("вот это название")] (пример)? Вроде бы нельзя, т.к. по поводу атрибутов много ограничений, но может быть все-таки как-то можно? Смысл в том, чтобы брать исторические данные из соответствующей таблицы, название которой состоит из инструмента и таймфрейма и таким образом контролировать то, что получает программа. Наверное можно это все выводить в саму таблицу, но в таком случае как-то не очень рационально получается. Спасибо.
Я убрал этот атрибут и задаю название таблицы в конструкторе.
В таблицу и класс QuikCandle добавил еще одну колонку с названием инструмента.
DdeCustomTable _tableRI = new DdeCustomTable(typeof(QuikCandle), "RIU1 1H"); DdeCustomTable _tableGZ = new DdeCustomTable(typeof(QuikCandle), "GZU1 1H");
Теоретически вроде можно с помощью рефлекции что-нибудь такое замутить, но на практике - я думаю врядли стоит тратить на это время - придется MSIL курить, а он не так бодр как c#. Хотя если набор колонок у вас всегда постоянный, а меняется только название таблицы, то наверное будет проще намного.
А как узнать текущую сумму на ФОРТС ? С учетом вариационной маржи ?
SelectedPortfolio.ExtensionInfo[DdeDerivativePortfolioColumns.CurrentLimitPositionsPrice] вызывает исключение (ключ не найден)
http://stocksharp.com/doc/html/4261879e-9bb3-482c-9fc5-27ecb07bdf5e.htm
вопрос по выводу данных через произвольную таблицу quik/ делал как в примере данные выходят. но нужно чтобы строка просто обновлялась а не добавлялась новая. написано что нужно добавить IdentityAttribute. добавлял но всё так же. и как собственно обратиться к выводимым столбцам таблицы из кода своей стратегии. примеров на форуме не нашёл,если можно примеры кода. вот код
Судя по структуре данных там вряд ли можно выделить что-то уникальное.
Как к обычным свойствам.
У меня сейчас так:
_trader.DerivativePortfoliosTable.Columns.Add(DdeDerivativePortfolioColumns.CurrentLimitPositionsPrice); Не добавляется, говорит что уже есть.
portfoliosComboBox.SelectedPortfolio.ExtensionInfo[DdeDerivativePortfolioColumns.CurrentLimitPositionsPrice] Нет такого ключа.
Как правильно получить лимит отк. поз. ?
Portfolio.BeginAmount
Событие стратегии NewMyTrades происходит один раз. Почему?
this.NewMyTrades += mytrades => { MessageBox.Show("Event"); MyTrades.PushRange(mytrades.ToArray()); };
this.NewMyTrades += mytrades => { MessageBox.Show("Event"); MyTrades.PushRange(mytrades.ToArray()); };
Пример Sample работает?
OK. Спасибо. Желательно, что бы подсказка свойства была как название колонки
Это невозможно, потому что Portfolio не зависящий от Квика тип данных. Он и в Смарте используется и в Плазе.
Да, работает.
Ну значит ошибка в вашем боте. Попробуйте ProcessDataError послушать.
ProcessDataError молчит. что ещё можно сделать?
Искать через Visual Studio Debugger. Ошибка не системная судя по всему, а в логике.
как логика может влиять на то, происходит событие NewMyTrades или нет? тем более ,что список заявок нормально заплняется.
Добрый день
Помогите разобраться со следующими вопросами:
Что вернет Security.GetMarketPrice(OrderDirection.Sell, new Unit(1000), MarketPriceTypes.Opposite); в случае, если а) достигли нижнего лимита цены и в стакане нет бидов; б) до достижения нижнего лимита остается < 1000 пунктов.
Чему равно Security.BestBid в случае а) из первого вопроса.
Спасибо.
а) 0 б) все котировки в стакане не учитываются, только лучшая пара.
подскажите как нужно задавать время работы стратегии.
Если нужно время в немосковском часовом поясе, то гляньте тут
У меня 15-ти минутки. Событийная модель:
Но:
Хотя должно быть = 0 где-то.
В чем проблема может быть ?
Я не понял вопроса.
При наступлении события NewCandles выражение _candleManager.GetTimeFrameCandle(Security, _timeFrame, _сandleBounds.Max - _timeFrame) должно получать сформированную свечку (прошлую то есть), но иногда (!) получает текущую незакрытую. То есть иногда _candleManager.GetTimeFrameCandle(Security, _timeFrame, _сandleBounds.Max - _timeFrame).Time ≈ Trader.MarketTime
Свечки строятся по сделкам, которые текут с запозданием. Так что может и не закрывшую выдать. Смотрите на событие CandlesFinished.
Подскажите, поддерживает ли EmulationTrader стоп-ордера? При попытке зарегистрировать ордер получаю NotImplementedException в StockSharp.BusinessEntities.dll!StockSharp.BusinessEntities.StopCondition.TryActivate(StockSharp.BusinessEntities.MarketDepth depth) + 0x37 bytes
Создаю ордер так:
Регистрировать пытался обоими методами из сэмплов. И так:
И так:
Оба выдают этот exception.
Нет
в 3.2.7 _strategy.PnLManager.PnL внезапно стало равно сумме цен сделок входа в позицию. Раньше было нормально
А в 3.2.9?
Может стакан не запущен? => не может получить рыночную котировку => считает её равной 0 => получаем сумму цен сделок входа.
Запустите :)
Проблемка с PositionManager. Прочел все темы на этот счет, но вопрос остался.
В строку Position командой с консоли (через 3 секунды после остановки котировщика!) выводится позиция через this.PositionManager.Position // base.PositionManager.Position.
Результат: примерно 1 из 10 раз позиция не изменяется. В логе явно видно что QuotingStrategy сумела провести 1 бай, но позиция стратегии не изменилась.
Можете прислать минимальный код?
Вот такие методы:
Котирование используется для того, чтобы перестать пытаться зайти по рынку после определенного времени (с TimeOut - пока не получилось его подключить).
Здесь ни проверки позы, ни родительской стратегии, куда добавляется котирование. Как на таком проверять?
Пришлите минимально работающий код. Не функцию, не отрывок из функции. А именно работающий код, на котором можно это проверить.
Получил.
А еще, практически при каждом запуске котировщика получаются ошибки:
Часто в этом случае он проводит двойной объем, а позицию изменяет только на 1.
A$ 22.08.2011 16:47:45.809 [MQS] Стратегия запущена. A$ 22.08.2011 16:47:45.883 [MQS] Регистрация новой заявки на Sell с ценой 156550 и объемом 1. A$ 22.08.2011 16:47:46.807 [MQS] Заявка 60121828 на Sell отправлена с ценой 156550 объемом 1. A$ 22.08.2011 16:47:46.809 [MQS] Заявка 60121828 не имеет состояния. A$ 22.08.2011 16:47:46.810 [MQS] Заявка 60121828 не имеет состояния. A$ 22.08.2011 16:47:46.812 [MQS] Заявка 60121828 не имеет состояния. A$ 22.08.2011 16:47:46.815 [MQS] Заявка 60121828 не имеет состояния. A$ 22.08.2011 16:47:46.817 [MQS] Заявка 60121828 не имеет состояния. A$ 22.08.2011 16:47:47.199 [MQS] Котируемая заявка 60121828 исполнилась. A$ 22.08.2011 16:47:47.200 [MQS] Регистрация новой заявки на Sell с ценой 156520 и объемом 1. A$ 22.08.2011 16:47:48.898 [MQS] Заявка 60121829 на Sell отправлена с ценой 156520 объемом 1. A$ 22.08.2011 16:47:48.899 [MQS] Новая Limit заявка 60121829 на Sell с номером 4762883422. A$ 22.08.2011 16:47:48.899 Новая Limit заявка 60121829 на Sell с номером 4762883422. A$ 22.08.2011 16:47:48.901 [MQS] Цена текущей 156520 и лучшей 156510. A$ 22.08.2011 16:47:48.903 [MQS] Котирование заявки 60121829 на Sell с ценой 156520 объемом 1. A$ 22.08.2011 16:47:51.522 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. A$ 22.08.2011 16:47:51.542 [MQS] System.ArgumentException: Транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=60121830; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIU1; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=4762883422; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=156510; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' не была зарегистрирована. Причина 'Ошибка перестановки заявок. [FORTS] "Не найдена заявка для перестановки.".'. Parameter name: transactionTxt at #=qRiY$QPJW_GcWl4TovRarJkPbf4ppv9xIchkEcMEHBzU=.#=qSxEA$emnAx3QyIPn2yCM91ypPYsC6KBskKUgxXvP1CQ=(String #=qNO1ermIfWrG6dI$oUYZimA==, OrderStatus& #=qE4jat_vDrzVPYl_Ppu6iiA==, UInt32& #=qi1CY7KZZg6ecB_rpBWuxRA==, Int64& #=qb$zRH_BdRoces20Fe447gA==, String& #=qtPEuDeVoYvRIkZG49QCeGg==) at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qWKihWhgMRklXQGRkeiBNtuVEwdQ4YPI12ZvT_jwFds8=(Order #=q3cpq7Usn3d1hLaOfCrw$Mg==, TransactionBuilder #=qWW3PytxIiGdL7NnSRqFd9Q==) at StockSharp.Quik.QuikTrader.OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder) at StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder) at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder) at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qD1NOWCmddcJt7Z5o5DR0kg==() at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qfTGDFZOzAQuz$oJ_UNB6fYa5baalVV3ic2Nfn_iclFU=.#=qy1SJPrtEmVhxEZHX5EDH4g==() at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qOBi5CSZHig$JePmO_KI21CEQhj5ziVDpCSOsiQQ0sAI=.#=qpmhFPc0P9P8ObITuI86Kiw==(Object #=qPoMym7IqESgMzUnHZKR7gA==) at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qD2Mhf_hnXHZkwgV7Ff93Pw==(StrategyRule #=qQyTM14c0wS9VjpZF_0j2Jg==, Object #=q7h_FwN0QN8CxzI3D_M4Hsg==) A$ 22.08.2011 16:47:51.544 [MQS] Стратегия останавливается. A$ 22.08.2011 16:47:51.546 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. A$ 22.08.2011 16:47:51.561 [MQS] Заявка 60121830 не была принята по причине System.ArgumentException: Транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=60121830; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIU1; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=4762883422; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=156510; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' не была зарегистрирована. Причина 'Ошибка перестановки заявок. [FORTS] "Не найдена заявка для перестановки.".'. Parameter name: transactionTxt at #=qRiY$QPJW_GcWl4TovRarJkPbf4ppv9xIchkEcMEHBzU=.#=qSxEA$emnAx3QyIPn2yCM91ypPYsC6KBskKUgxXvP1CQ=(String #=qNO1ermIfWrG6dI$oUYZimA==, OrderStatus& #=qE4jat_vDrzVPYl_Ppu6iiA==, UInt32& #=qi1CY7KZZg6ecB_rpBWuxRA==, Int64& #=qb$zRH_BdRoces20Fe447gA==, String& #=qtPEuDeVoYvRIkZG49QCeGg==) at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qWKihWhgMRklXQGRkeiBNtuVEwdQ4YPI12ZvT_jwFds8=(Order #=q3cpq7Usn3d1hLaOfCrw$Mg==, TransactionBuilder #=qWW3PytxIiGdL7NnSRqFd9Q==) at StockSharp.Quik.QuikTrader.OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder) at StockSharp.Algo.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder) at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder) at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qD1NOWCmddcJt7Z5o5DR0kg==() at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qfTGDFZOzAQuz$oJ_UNB6fYa5baalVV3ic2Nfn_iclFU=.#=qy1SJPrtEmVhxEZHX5EDH4g==() at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qOBi5CSZHig$JePmO_KI21CEQhj5ziVDpCSOsiQQ0sAI=.#=qpmhFPc0P9P8ObITuI86Kiw==(Object #=qPoMym7IqESgMzUnHZKR7gA==) at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qD2Mhf_hnXHZkwgV7Ff93Pw==(StrategyRule #=qQyTM14c0wS9VjpZF_0j2Jg==, Object #=q7h_FwN0QN8CxzI3D_M4Hsg==). A$ 22.08.2011 16:47:51.564 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. A$ 22.08.2011 16:47:51.565 [MQS] Стратегия остановлена. A$ 22.08.2011 16:47:51.567 Новая Sell сделка 379837286 на 1 заявки 60121829.
Ордер генерируется максимум 2 раза (вход-выход) за 1 свечку (минутки). Выход не активируется до тех пор, пока не изменится позиция по входу. Котирование создается вроде бы так же как и в примерах...
Возник такой вопрос: поддерживает ли библиотека транзакции,связанные с внебиржевыми заявками (NEW_NEG_DEAL и подобные) ? Если нет, то вопрос такой - на каком этапе происходит подключение TRANS2QUIK.DLL ?
http://stocksharp.com/doc/html/0b0bd6e0-7ddf-407d-9e03-a218796163af.htm
Да.
Здравствуйте
Есть ли ограничение на число экспортируемых стаканов? У меня больше 7 не работает
ProcessDataError что говорит? В Квике стаканы открываются после 7го?
Вылетает ArgumentException на методе QuikTrader.RegisterQuotes(security). Текст ошибки: Окно с заголовком "RSU1@RTS" не было найдено. При этом стакан в квик открывается. Запускал несколько раз. Из них пару раз ошибка сработала не после 7, а на 3 и 4 стакане. То есть дело не в ограничение.
Я RegisterQuotes запускаю в OnNewSecurities. Может быть в этом дело?
В квике при этом в окне сообщений появляется следующие сообщения:
"DDE сервер wrapper. Документ 'стакан[SRU1@RTS]'.Таблица 'SRU1@RTS'. Произошла ошибка: Ошибка при передаче таблицы, вывод приостановлен. Исчерпано время для обмена данными: сервер слишком перегружен."
"DDE сервер 'wrapper'.Документ 'все сделки[]'. Таблица 'Все сделки'. Произошла ошибка: Ошибка при передаче таблицы, неверные параметры."
Verifier пишет -все нормально.
Здраствуйте. Помогите разобраться с AmCharts. Я в примере SampleCandles поменял xaml код графика, взяв его из примера SampleAlfaCandles. Далее добавил функцию в окне графика:
В обработчике событий NewCandles и CandlesChanged в главном окне прописал
Все остальное оставил как было. После запуска экспорта и открытия графика у меня сразу отрисовывется несколько свечек (видимо которые приходят по DDE от момента вызова _chartWindows.Show() до первого вызова DrawCandles), а потом добавление новых на график не идет. События обрабатываются нормально, количество элементов в _candles увеличивается, но новые свечки на графике не появляются. Подскажите, что нужно добавить, чтобы график обновлялся с приходом новых данных?
Нашел ответ на форуме amCharts: You can manually call DataSet.ProcessDataBoundItems() method to force processing of bound data items.
Можно ли как-нибудь средствами библиотеки получать информацию об отправленной транзакции ? Какой-нибудь аналог TRANS2QUIK_TRANSACTIONS_REPLY_CALLBACK ?
Вы думаете в терминал Квика, где сделано процедурно. А нужно думать в терминал ООП. ITrader.OrdersChaged ITrader.OrdersFailed.
upd: правильно ли я понимаю, что OrdersChanged следит за таблицей "Заявки", а OrdersFailed делает как раз то что мне нужно - анализирует результат транзакции ?
Все как с обычными заявками.
Да, и правда, почти все как с обычными. Спасибо.
Если расширите самостоятельно оставшиеся команды, можно вставить в S# в следующей версии.
Михаил, а не могли бы вы по подробнее объяснить, что вы подразумеваете под "расширить команды" ? Просто сейчас по сути ничего не расширено - всё работает посредством корявых костылей в FormatTransaction. Плюс еще приходится менять класс инструментов там же - с SPBFUT и SPBOPT на PSFUT и PSOPT, так как я не до конца понял как s# работает с инструментами с одинаковым кодом, но с разным классом.
Конечно нет, вы же код еще не прислали. Не будем же мы ради одного вас делать поддержку экзотики. Мы вам код TransactionBuilder, вы нам его дополненного всеми оставшимися командами, которые могут быть в Квик. После этого с места и сдвинется. Ок?
Я про это в первый раз слышу. Приведите ссылку, где вы про это писали.
Правило простое. Есть проблема - есть сообщение на форуме. Если сообщения нет, значит нет и проблемы.
Просто я до конца еще не разобрался и сформулировать проблему пока не могу четко. Как разберусь так сразу отпишусь. Насчет TransactionBuilder - я за, присылайте, постараюсь сделать.
Как будете готовы и уверены, отошлю файл.
Подскажите, есть ли возможность выставлять РЕПО заявки? Пока что вижу для себя два решения:
Пример из *.tri файла:
Буквально пару сообщений выше писал что да можно и как именно. Спросите у Maxim.K, надеюсь, он поделится опытом. Хотя там дело на пару часов.
Я мучаю FormatTransaction. Еще такой вопрос: Часто возникает ситуация, когда при переходе с дневной сессии на вечернюю и обратно остается висеть активная заявка. Биржа меняет там код с, например, SPBFUT на FUTEVN, снимая старую заявку и ставя новую. При этом, у этих двух заявок получается одинаковый номер. При DDE экспорте в таком случае возникает ошибка - Дублированный пакет, имя параметра - item, экспортируются только те заявки, которые расположены выше этих двух с одинаковым номером. Сейчас лечу это поиском заявок с одинаковым номером и удалением снятой в PreProcessDdeData. У кого-нибудь еще возникает подобная проблема ? Или надо с брокером говорить ?
P.S. Михаил, с инструментами разобрался, проблем вроде нет. За TransactionBuilder готов приняться.
Maxim K., отписал вам в личку
а сюда отписать? :)
Есть ли какой-нибудь встроенный метод для определения, закончили ли свечки регистрироваться, или синхронный режим их регистрации, т.е. чтобы программа останавливалась до тех пор, пока регистрация не окончится?
http://stocksharp.com/doc/html/P_StockSharp_Algo_Candles_CandleManager_IsSyncRegister.htm
Повторю вопрос: Часто возникает ситуация, когда при переходе с дневной сессии на вечернюю и обратно остается висеть активная заявка. Биржа меняет там код с, например, SPBFUT на FUTEVN, снимая старую заявку и ставя новую. При этом, у этих двух заявок получается одинаковый номер. При DDE экспорте в таком случае возникает ошибка - Дублированный пакет, имя параметра - item, экспортируются только те заявки, которые расположены выше этих двух с одинаковым номером. Сейчас лечу это поиском заявок с одинаковым номером и удалением снятой в PreProcessDdeData. У кого-нибудь еще возникает подобная проблема ? Или надо с брокером говорить ?
Собственно интересует один ли я такой или нет, бывает у кого-то такое или нет.
Что за брокер? Что настроено в Связь -> Списки?
P.S. У меня в Открытии с таким ни разу не сталкивался, в Связь -> Списки установлены только "Forts" (а не фьючерсы фортс: дополнительная сессия).
P.P.S. и avidad вам не по этому поводу отписался? :)
Брокер - Церих В связь->списки установлено почти все, так как всё это нужно. avidad не по этому поводу отписывался )
Может фильтр на таблицу заявок?
А можно ли с помощью правил реализовать вход в сделку за 5-10 секунд до окончания свечи ? И второй вопрос: после переподключения правила в стратегии не выполняются. Странно
Вы имеете ввиду обычный фильтр в QUIK ? Собственно изначально так и делал, но тогда теряется и некоторая полезная информация, что не есть хорошо.
А что именно теряется?