Estrategia de Reversión a Corto Plazo en Futuros

La estrategia Reversión a Corto Plazo en Futuros busca la reversión a la media en contratos de futuros. Cada día la estrategia identifica los contratos con el peor retorno durante la semana anterior y los compra, mientras vende los que más subieron, esperando un retroceso.

Las operaciones se mantienen durante unos días antes de cerrarse en la siguiente señal.

Detalles

• Criterios de entrada: Clasificación diaria por retorno de la semana anterior.
• Largo/Corto: Ambos.
• Criterios de salida: Posiciones cerradas tras un corto período de tenencia o cuando el ranking se actualiza.
• Stops: Se puede aplicar un stop basado en volatilidad.
• Valores predeterminados:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Basados en precio
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Básico
  • Marco temporal: Corto plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio