Estrategia de Trading en Pares de Acciones

Esta estrategia simplificada de trading en pares opera en múltiples pares de acciones. Para cada par, el ratio de precios se rastrea en una ventana deslizante y se calcula su puntuación z. Cuando la puntuación z supera un umbral de entrada se abre una operación largo/corto; las posiciones se cierran cuando la puntuación z revierte.

El algoritmo soporta el trading de múltiples pares independientes de forma simultánea.

Detalles

• Universo: lista de pares de acciones.
• Señal: puntuación z del ratio de precios que cruza EntryZ.
• Salida: cerrar cuando la puntuación z alcanza ExitZ.
• Datos: velas diarias con retrospectiva de 60 días por defecto.
• Control de riesgo: operaciones omitidas cuando el valor de la orden está por debajo de MinTradeUsd.