Estrategia de Valor Book-to-Market

La estrategia Book-to-Market Value demuestra la configuración de parámetros del universo y la suscripción a velas diarias para el factor book-to-market. Este ejemplo es un marcador de posición y actualmente no contiene lógica de trading.

Detalles

• Criterios de entrada: Lógica del factor no implementada.
• Largo/Corto: Ambos direcciones.
• Criterios de salida: Ninguno.
• Stops: No.
• Valores predeterminados:
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Fundamental
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Fundamentals
  • Stops: No
  • Complejidad: Principiante
  • Marco temporal: Diario
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Bajo