Estratégia de Valor Book-to-Market

A estratégia Book-to-Market Value demonstra a configuração de parâmetros do universo e a assinatura de velas diárias para o fator book-to-market. Este exemplo é um marcador de posição e atualmente não contém lógica de negociação.

Detalhes

• Critérios de entrada: Lógica do fator não implementada.
• Comprado/Vendido: Ambos os direções.
• Critérios de saída: Nenhum.
• Stops: Não.
• Valores padrão:
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Fundamental
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Fundamentals
  • Stops: Não
  • Complexidade: Iniciante
  • Período: Diário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Baixo