Estrategia Keltner con Filtro Estacional

La estrategia Keltner Seasonal Filter opera basándose en rupturas del Canal Keltner con filtro de sesgo estacional.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 94%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Las señales se activan cuando Keltner confirma entradas filtradas en datos intradía (5m). Esto hace que el método sea adecuado para traders activos.

Los stops se basan en múltiplos de ATR y factores como EmaPeriod, AtrPeriod. Ajuste estos valores predeterminados para equilibrar el riesgo y la recompensa.

Detalles

• Criterios de entrada: consulte la implementación para conocer las condiciones de los indicadores.
• Largo/Corto: Ambos direcciones.
• Criterios de salida: señal opuesta o lógica de stop.
• Stops: Sí, utilizando cálculos basados en indicadores.
• Valores predeterminados:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2m
  • SeasonalThreshold = 0.5m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Seguimiento de tendencia
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Keltner, Seasonal
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía (5m)
  • Estacionalidad: Sí
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio