Estrategia de Contracción de Volatilidad Ichimoku

La estrategia Ichimoku Volatility Contraction se basa en los indicadores Ichimoku para identificar períodos de contracción de volatilidad.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 85%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

Las señales se activan cuando los indicadores confirman patrones de contracción de volatilidad en datos intradía (5m). Esto hace que el método sea adecuado para traders activos.

Los stops se basan en múltiplos de ATR y factores como TenkanPeriod, KijunPeriod. Ajuste estos valores predeterminados para equilibrar el riesgo y la recompensa.

Detalles

• Criterios de entrada: consulte la implementación para conocer las condiciones de los indicadores.
• Largo/Corto: Ambos direcciones.
• Criterios de salida: señal opuesta o lógica de stop.
• Stops: Sí, utilizando cálculos basados en indicadores.
• Valores predeterminados:
  • TenkanPeriod = 9
  • KijunPeriod = 26
  • SenkouSpanBPeriod = 52
  • AtrPeriod = 14
  • DeviationFactor = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Seguimiento de tendencia
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Múltiples indicadores
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía (5m)
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio