Estrategia de Reversión a la Media por Pendiente de VWAP

La estrategia de Reversión a la Media por Pendiente de VWAP se centra en lecturas extremas del indicador VWAP para explotar la reversión. Las grandes desviaciones del nivel normal rara vez perduran.

Las operaciones se activan cuando el indicador se aleja mucho de su media y luego comienza a revertirse. Tanto las configuraciones largas como cortas incluyen un stop protector.

Adecuada para operadores de swing que esperan oscilaciones, la estrategia cierra las posiciones una vez que el VWAP regresa al equilibrio. Parámetro inicial SlopeLookback = 20.

Detalles

• Criterios de entrada: El indicador cruza de regreso hacia la media.
• Largo/Corto: Ambas direcciones.
• Criterios de salida: El indicador revierte al promedio.
• Stops: Sí.
• Valores predeterminados:
  • SlopeLookback = 20
  • ThresholdMultiplier = 2m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Mean Reversion
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: VWAP
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Corto plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio