Estrategia de Reversión a la Media con ADX

Aquí el Average Directional Index (ADX) mide la fuerza general de la tendencia. Cuando el ADX es bajo, el mercado carece de dirección y los precios tienden a oscilar alrededor de un valor medio. Esta estrategia explota ese comportamiento operando las desviaciones del ADX de su media móvil.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 70%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Se entra en una operación larga cuando el ADX cae por debajo del promedio menos DeviationMultiplier veces la desviación estándar y el precio está por debajo de la media móvil. Se abre una operación corta cuando el ADX sube por encima de la banda superior y el precio está por encima del promedio. Las posiciones se cierran cuando el ADX revierte hacia su promedio.

Este sistema atrae a traders que buscan oportunidades durante entornos de baja tendencia. El stop-loss evita que las pequeñas operaciones de reversión a la media se conviertan en grandes pérdidas si surge una nueva tendencia.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: ADX < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
  • Corto: ADX > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
• Largo/Corto: Ambos lados.
• Criterios de salida:
  • Largo: Salir cuando ADX > Avg
  • Corto: Salir cuando ADX < Avg
• Stops: Sí, stop-loss porcentual.
• Valores predeterminados:
  • AdxPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Mean reversion
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: ADX
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio