Стратегия средневозвратная на основе ADX

Здесь индекс среднего направленного движения (ADX) измеряет общую силу тренда. Когда ADX низок, рынок не имеет выраженного направления, и цены колеблются вокруг среднего значения. Стратегия использует это поведение, торгуя отклонения ADX от его скользящей средней.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 70%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Длинная позиция открывается, когда ADX падает ниже среднего минус DeviationMultiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена ниже средней. Короткая позиция открывается при всплеске ADX выше верхней границы и цене выше средней. Позиции закрываются, когда ADX возвращается к своему среднему значению.

Система подходит трейдерам, ищущим возможности в условиях слабого тренда. Стоп‑лосс не дает небольшим сделкам на возврат к среднему перерасти в крупные убытки при возникновении нового тренда.

Подробности

• Условия входа:
  • Лонг: ADX < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
  • Шорт: ADX > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: выход при ADX > Avg
  • Шорт: выход при ADX < Avg
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Значения по умолчанию:
  • AdxPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: оба
  • Индикаторы: ADX
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний