Estrategia de Reversión a la Media con MACD

Este método rastrea el histograma MACD en relación con su propio promedio. Las lecturas extremas del histograma a menudo revierten una vez que el impulso cede. Al monitorear la diferencia entre MACD y su línea de señal, la estrategia encuentra movimientos sobreextendidos.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 67%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Se entra en una posición larga cuando el histograma MACD cae por debajo de la media en DeviationMultiplier desviaciones estándar. Se abre una posición corta cuando el histograma sube por encima de la media en la misma cantidad. La operación se cierra cuando el histograma vuelve a cruzar su promedio.

Este enfoque es adecuado para traders cómodos operando contra los extremos del impulso. Un stop-loss medido como porcentaje del precio de entrada protege contra las tendencias que continúan fortaleciéndose.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: MACD Histogram < Avg - DeviationMultiplier * StdDev
  • Corto: MACD Histogram > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
• Largo/Corto: Ambos lados.
• Criterios de salida:
  • Largo: Salir cuando Histogram > Avg
  • Corto: Salir cuando Histogram < Avg
• Stops: Sí, stop-loss porcentual.
• Valores predeterminados:
  • FastMacdPeriod = 12
  • SlowMacdPeriod = 26
  • SignalPeriod = 9
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Mean reversion
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: MACD
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio