Estrategia de Oscilación de Fallo del Stochastic

La Oscilación de Fallo del Stochastic monitorea el oscilador en busca de un máximo más bajo por encima de 80 o un mínimo más alto por debajo de 20. Cuando el indicador falla en alcanzar un nuevo extremo y luego revierte, a menudo señala un cambio de tendencia.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 70%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

La estrategia compra cuando un mínimo más alto se forma por debajo de 20 y %K cruza de vuelta por encima de %D, o vende cuando un máximo más bajo ocurre por encima de 80 y %K cruza por debajo.

Las operaciones emplean un pequeño stop porcentual y se cierran cuando el stochastic cruza de vuelta a través del nivel del swing anterior.

Detalles

• Criterios de entrada: señal de indicador
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida: stop-loss o señal opuesta
• Stops: Sí, basados en porcentaje
• Valores predeterminados:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLoss = 2%
• Filtros:
  • Categoría: Reversión
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Stochastic
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio