Estrategia VIX Trigger

VIX Trigger reacciona a los cambios en el Índice de Volatilidad. Un VIX en aumento señala miedo y posibles reversiones en el instrumento subyacente. La estrategia compara la dirección del VIX con el precio relativo a una media móvil.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 148%. Funciona mejor en el mercado forex.

Cuando el VIX aumenta y el precio está por debajo de la media móvil, compra esperando una recuperación. Por el contrario, el VIX en alza con el precio por encima de la media invita a una posición corta.

Las posiciones se cierran cuando el VIX cae o se alcanza el porcentaje de stop-loss.

Detalles

• Criterios de entrada: VIX en alza mientras que el precio relativo a la MA activa largos o cortos.
• Largo/Corto: Ambas direcciones.
• Criterios de salida: VIX cae o stop.
• Stops: Sí.
• Valores predeterminados:
  • MAPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Contrarian
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: VIX, MA
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio