Estratégia VIX Trigger

VIX Trigger reage a mudanças no Índice de Volatilidade. Um VIX em alta sinaliza medo e possíveis reversões no instrumento subjacente. A estratégia compara a direção do VIX com o preço em relação a uma média móvel.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 148%. Funciona melhor no mercado forex.

Quando o VIX aumenta e o preço está abaixo da média móvel, compra esperando uma recuperação. Por outro lado, o VIX em alta com o preço acima da média convida a uma posição vendida.

As posições fecham quando o VIX cai ou o percentual de stop-loss é atingido.

Detalhes

• Critérios de entrada: VIX em alta enquanto preço relativo à MA aciona compras ou vendas.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: VIX cai ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • MAPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Contrarian
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: VIX, MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio