Estrategia ATR Expansion Breakout

Esta estrategia sigue las explosiones de volatilidad usando el Average True Range. Cuando el ATR está aumentando en comparación con la barra anterior y el precio opera relativo a una media móvil, busca montar el rompimiento.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 145%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

La expansión del ATR implica que hay un movimiento fuerte en curso. Las entradas se alinean con la dirección del precio relativa a la media móvil, mientras que las contracciones de volatilidad activan las salidas.

Los stops se establecen usando un múltiplo de ATR para dar espacio a las operaciones durante la alta volatilidad.

Detalles

• Criterios de entrada: ATR aumentando y precio por encima/debajo de la MA.
• Largo/Corto: Ambas direcciones.
• Criterios de salida: ATR se contrae o se activa el stop.
• Stops: Sí.
• Valores predeterminados:
  • AtrPeriod = 14
  • MAPeriod = 20
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Ruptura
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: ATR, MA
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Básico
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio