Triple MA

Estrategia basada en el cruce de Triple Media Móvil.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 55%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

El Triple MA alinea tres medias móviles para definir la dirección. Cuando la media más corta está por encima de las medias media y larga, se produce una entrada larga. La alineación inversa abre cortos, y un cruce de las líneas corta y media cierra la operación.

Usar tres medias ayuda a filtrar el ruido presente en los sistemas de MA único. Este enfoque por capas busca confirmar el momentum antes de comprometerse con una operación.

Detalles

• Criterios de entrada: Señales basadas en MA.
• Largo/Corto: Ambos directions.
• Criterios de salida: Señal opuesta o stop.
• Stops: Sí.
• Valores predeterminados:
  • ShortMaPeriod = 5
  • MiddleMaPeriod = 20
  • LongMaPeriod = 50
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Tendencia
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: MA
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Básico
  • Marco temporal: Intradía (5m)
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio