Keltner Rsi Strategy (C#)

Estrategia Keltner Rsi

Estrategia que combina los indicadores Keltner Channels y RSI. Busca oportunidades de reversión a la media cuando el precio toca los límites del canal y el RSI confirma condiciones de sobreventa/sobrecompra.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 88%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Los Keltner Channels mapean la volatilidad reciente mientras el RSI mide los extremos del impulso. Las entradas ocurren cuando el RSI respalda un movimiento más allá del canal.

Ideal para traders de rebote en torno a envolventes de volatilidad. El multiplicador de ATR fija el ancho del canal, mientras que el stop es un porcentaje fijo del precio de entrada.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Close < LowerBand && RSI < RsiOversoldLevel
  • Corto: Close > UpperBand && RSI > RsiOverboughtLevel
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida:
  • El precio regresa a la EMA
• Stops: Basados en porcentaje usando StopLossPercent
• Valores predeterminados:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOverboughtLevel = 70m
  • RsiOversoldLevel = 30m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() El canal es la EMA más y menos AtrMultiplier ATR; un largo se cierra cuando el precio cierra en la EMA o por encima y un corto en la EMA o por debajo. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Keltner Channel, RSI
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Medio plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio