Vwap Stochastic Strategy (C#)

Estrategia Vwap Stochastic

Estrategia que combina los indicadores VWAP y Stochastic. Compra cuando el precio está por debajo del VWAP y el Stochastic está sobrevendido. Vende cuando el precio está por encima del VWAP y el Stochastic está sobrecomprado.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 187%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

El VWAP marca el nivel de negociación promedio y el Stochastic muestra condiciones de sobrecompra o sobreventa. Los largos se activan por debajo del VWAP con un oscilador en alza, los cortos por encima del VWAP con uno en caída.

Los traders intradía que observan niveles de valor intradía pueden beneficiarse de este estilo. Los stops se colocan a un porcentaje fijo del precio de entrada.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Close < VWAP && StochK < OversoldLevel
  • Corto: Close > VWAP && StochK > OverboughtLevel
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida:
  • Largo: Close > VWAP
  • Corto: Close < VWAP
• Stops: Basado en porcentaje usando StopLossPercent
• Valores predeterminados:
  • StochPeriod = 14
  • StochKPeriod = 3
  • OverboughtLevel = 80m
  • OversoldLevel = 20m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() El mercado opera las 24 horas, por lo que el VWAP de la sesión se reinicia cada día UTC y pondera el precio típico de cada vela por su volumen. StochK en las reglas es %K: el estocástico de StochPeriod velas suavizado en StochKPeriod velas; %D no interviene, por lo que no tiene ajuste. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: VWAP, Stochastic Oscillator
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Medio plazo
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio