English
Register →
← Back

Разработка помощника в ручной торговле на фондовом рунке

Sergek Sergek · 1 min read · 910 views

Вопрос экспертам можно ли реализовать следующее:

  1. Есть счет на котором открыты позиции по различным инструментам заранее список не известен

  2. Есть ли возможность для данного счета не меняя алгоритм и его настройки выполнять некое действие(алгоритм) Например выводить сообщение в случае роста/падения любой акции на заданный %

3.Не важно кубики или апи, главный вопрос можно ли работать с произвольным списком источников не добавляя их руками. TSLab 1.2 такого не может

Comments (6)

Login or Create account, Log in or register to leave a comment

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Вопрос не понятен, но думаю, вам нужно API

Sergek
Sergek Author

Попробую иначе, в TSLab и не котрых других системах "робот" жестко привязывается к инструменту и нет возможности алгоритмически выбирать инструменты.

Пример простой системы которую хотелось бы реализовать:

Настройки: торговый счет, % изменения

Алгоритм:

Выбрать все открытые позиции по счету, для каждого инструмента по которому открыта позиция отслеживать изменения цен, если цена упала/выросла > "%изменения" подать сигнал.

Вопрос можно ли на S# реализовать приведенную выше систему?

Заранее спасибо!

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Может

Sergek
Sergek Author

Mikhail Sukhov: Может Спасибо! Последний вопрос остался это реально сделать в Designer или сразу api смотреть?

JaguarFX
JaguarFX

Designer закрытая платформа, предназначенная для тестипрования торговых стратегий. То что нужно тебе делать лучше сделать на API. Схема вкратце следующая:

  1. при старте коннектора запрашиваешь все открыте к моменту старта позиции через вызов Connector.NewPosition += (psn) =>
  • при при желании все позиции можно визуализирвать через готовую форму PortfolioGrid
  1. каждый инструмент региструруешь в коннеторе на получение рыночных данных в он-айн режиме через вызов Connector.RegisterSecurity + Connector.RegisterMarketDepth для получение стаканов (если работы по стаканам)
  2. делаешь функцию свою обработки событий с логикой обработки (расчет %измений и сравнение с уровнем, отправка заявок, уведомлений по е-майл/смс и пр.), и подписываешь вызов этой функции через Connector.NewTrades (для работы по событиям совершения новых сделок ) или Connector.NewMarketDepth (для работы по событиям измнения стакана) Все это делается достаточо просто.
Sergek
Sergek Author

Лебедев Сергей: Designer закрытая платформа, предназначенная для тестипрования торговых стратегий. То что нужно тебе делать лучше сделать на API. Схема вкратце следующая:

  1. при старте коннектора запрашиваешь все открыте к моменту старта позиции через вызов Connector.NewPosition += (psn) =>
  • при при желании все позиции можно визуализирвать через готовую форму PortfolioGrid
  1. каждый инструмент региструруешь в коннеторе на получение рыночных данных в он-айн режиме через вызов Connector.RegisterSecurity + Connector.RegisterMarketDepth для получение стаканов (если работы по стаканам)
  2. делаешь функцию свою обработки событий с логикой обработки (расчет %измений и сравнение с уровнем, отправка заявок, уведомлений по е-майл/смс и пр.), и подписываешь вызов этой функции через Connector.NewTrades (для работы по событиям совершения новых сделок ) или Connector.NewMarketDepth (для работы по событиям измнения стакана) Все это делается достаточо просто.

Большое спасибо!!!