Урок 8. Тестирование

Начиная с версии S# 4.1.19.1 статус подключения коннектора вынесен в специальное свойство ExportState, которое может принимать значения: Disconnected - Не активно, Disconnecting - В процессе отключения, Connected - В процессе подключения, Connecting - Подключение активно, Failed - Ошибка подключения

Таким образом, теперь нет свойства IsExportStarted, а статус экспорта данных мы можем получать от свойства ExportState.

Было:

        protected override void OnClosing(CancelEventArgs e)
        {
            if (_trader != null && _trader.IsExportStarted)
                _trader.StopExport();

            _myTradesWindow.Close();
            base.OnClosing(e);
        }

Стало:

        protected override void OnClosing(CancelEventArgs e)
        {
            if (_trader != null && _trader.ExportState == ConnectionStates.Connected)
                _trader.StopExport();

            _myTradesWindow.Close();
            base.OnClosing(e);
        }

В версии S# 4.1.19.1 конструктор класса RealTimeEmulationTrader принимает еще и список портфелей, которыми он будет оперировать, кроме экземпляра коннектора. Мы просто создаем список и в качестве элемента этого списка передаем портфель, который был выбран пользователем.

Было:

        private void ConnectBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (!_isRealTimeTesting && !_isHistoricalDataTesting)
                // создаем обычного трейдера
                _trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());

            else if (_isRealTimeTesting)
                // создаем RealTimeEmulationTrader для тестирования на рыночных данных
                _trader = new RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>(new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath()));

            else if (_isHistoricalDataTesting)
            {
                // создаем хранилище
                var storage = new StorageRegistry();

                // указываем путь к хранилищу
                ((LocalMarketDataDrive) storage.DefaultDrive).Path = @"C:\HistoryData";
                ((LocalMarketDataDrive) storage.DefaultDrive).UseAlphabeticPath = true;

                // создаем инструмент для тестирования
                _security = new Security
                    {
                        Id = "RIU3@FORTS",
                        Code = "RIU3",
                        Name = "RTS-9.13",
                        MinStepSize = 10,
                        MinStepPrice = 2,
                        ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts
                    };

                // создаем портфель для тестирования
                _portfolio = new Portfolio {Name = "test account"};

                // создаем EmulationTrader для тестирования на исторических данных
                _trader = new EmulationTrader(new[] {_security}, new[] {_portfolio})
                    {
                        StorageRegistry = storage,                  // передаем хранилище EmulationTrader
                        MarketTimeChangedInterval = _timeFrame,     // указываем интервал прихода события о смене времени
                        UseMarketDepth = true,                      // указываем использовать стаканы для эмуляции
                        UseCandlesTimeFrame = _timeFrame            // загружаем свечи с указаным тайм - фрэймом
                    };

                // если данные по стаканам отсутствуют,
                // генерируем стакан для эмуляции на основании 
                // цен последних сделок или свечек
                var mdGenerator = new TrendMarketDepthGenerator(_security)
                    {
                        Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),     // время обновления стакана
                        MaxAsksDepth = 1,                       // максимальное количество асков в стакане
                        MaxBidsDepth = 1,                       // максимальное количество бидов в стакане
                        UseTradeVolume = true,                  // использовать обьем последней сделки для генерации обьема лучших котировок
                        MaxSpreadStepCount = 5,                 // максимальный размер спрэда
                        MinSpreadStepCount = 2                  // минимальный размер спрэда
                    };

                // регистрируем стакан
                ((EmulationTrader) _trader).RegisterMarketDepth(mdGenerator);
            }

            _trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() => MySecurities.ItemsSource = securities);

            _trader.NewPortfolios += portfolios => this.GuiAsync(() => MyPortfolios.ItemsSource = portfolios);

            _trader.NewOrders += orders => this.GuiAsync(() => _myTradesWindow.MyOrders.Orders.AddRange(orders));

            _trader.Connected += _trader.StartExport;

            _trader.Connect();
        }

Стало:

        private void ConnectBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (!_isRealTimeTesting && !_isHistoricalDataTesting)
                // создаем обычного трейдера
                _trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());

            else if (_isRealTimeTesting)
                // создаем RealTimeEmulationTrader для тестирования на рыночных данных
                _trader = new RealTimeEmulationTrader(new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath()), 
                    new List<Portfolio> { (Portfolio)MyPortfolios.SelectedItem });

            else if (_isHistoricalDataTesting)
            {
                // создаем хранилище
                var storage = new StorageRegistry();

                // указываем путь к хранилищу
                ((LocalMarketDataDrive) storage.DefaultDrive).Path = @"C:\HistoryData";
                ((LocalMarketDataDrive) storage.DefaultDrive).UseAlphabeticPath = true;

                // создаем инструмент для тестирования
                _security = new Security
                    {
                        Id = "RIU3@FORTS",
                        Code = "RIU3",
                        Name = "RTS-9.13",
                        MinStepSize = 10,
                        MinStepPrice = 2,
                        ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts
                    };

                // создаем портфель для тестирования
                _portfolio = new Portfolio {Name = "test account"};

                // создаем EmulationTrader для тестирования на исторических данных
                _trader = new EmulationTrader(new[] {_security}, new[] {_portfolio})
                    {
                        StorageRegistry = storage,                  // передаем хранилище EmulationTrader
                        MarketTimeChangedInterval = _timeFrame,     // указываем интервал прихода события о смене времени
                        UseMarketDepth = true,                      // указываем использовать стаканы для эмуляции
                        UseCandlesTimeFrame = _timeFrame            // загружаем свечи с указаным тайм - фрэймом
                    };

                // если данные по стаканам отсутствуют,
                // генерируем стакан для эмуляции на основании 
                // цен последних сделок или свечек
                var mdGenerator = new TrendMarketDepthGenerator(_security)
                    {
                        Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),     // время обновления стакана
                        MaxAsksDepth = 1,                       // максимальное количество асков в стакане
                        MaxBidsDepth = 1,                       // максимальное количество бидов в стакане
                        UseTradeVolume = true,                  // использовать обьем последней сделки для генерации обьема лучших котировок
                        MaxSpreadStepCount = 5,                 // максимальный размер спрэда
                        MinSpreadStepCount = 2                  // минимальный размер спрэда
                    };

                // регистрируем стакан
                ((EmulationTrader) _trader).RegisterMarketDepth(mdGenerator);
            }

            _trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() => MySecurities.ItemsSource = securities);

            _trader.NewPortfolios += portfolios => this.GuiAsync(() => MyPortfolios.ItemsSource = portfolios);

            _trader.NewOrders += orders => this.GuiAsync(() => _myTradesWindow.MyOrders.Orders.AddRange(orders));

            _trader.Connected += _trader.StartExport;

            _trader.Connect();
        }

Версия 4.1.19 требует явного указания размера начальной позиции портфеля, на момент тестирования, иначе, просто не будет хватать средств для выполнения тестирования. Было:

// создаем портфель для тестирования
_portfolio = new Portfolio { Name = "test account"};

Стало:

// создаем портфель для тестирования
_portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000};