← Back

Гидра (4.1.13.1) не обновляет инструменты из Финама.

VoDA 28 May 2013 · 1 min read · 1,449 views

Hydra

Собственно сабж.

Вот такое сообщение:

Finam | 28.05.2013 13:34:27.981 | Внимание | Обновление остановлено. Ошибка при обновлении базы инструментов источника Finam: System.ArgumentNullException: Value cannot be null. Parameter name: code at StockSharp.BusinessEntities.ExchangeBoard.GetOrCreateBoard(String code, Func`2 createBoard) at StockSharp.Algo.History.Finam.FinamHistorySource.#=q3JIY2NwKNSrLKBnOvNlTNwA2dyab8ChfGyscj96LGXM=(Security #=qFbijq_9RJECNjKQUk6dHBg==) at StockSharp.Algo.History.Finam.FinamHistorySource.GetNewSecurities() at StockSharp.Hydra.Finam.FinamSource.GetNewSecurities() at StockSharp.Hydra.MainWindow.<>c__DisplayClass8f.<ExecutedSourceEnabledChanged>b__8b()

В качестве инструментов Finam указано All@Finam.

Comments (10)

VoDA Author 29 May 2013

Вчера функция не сработала, зато сегодня загрузка инструментов произошла. Хотя настройки не менялись.

Наткнулся на другой баг:

RTS | 29.05.2013 08:49:09.543 | Ошибка | System.InvalidOperationException: Инструмент VTBR-09.10.09@FORTS имеет недопустимый шаг цены 0.00001. Шаг цены базового актива VTBR@FORTS равен 0.0001. at #=qjJUPQYXIV1yypTgCLhOO$kj1XX2Ux63lzcq90fRouWs6v6Hz2fZSiJRTzCDYlUC9.#=qBwaAlSsB$3N_3DVnrubSBg==(Dictionary2 #=qAyGv67EQ5ehEKRzYpV0CLA==, DateTime #=qePY3L0KsiNMbdQLq6hkzsA==) at #=qjJUPQYXIV1yypTgCLhOO$kj1XX2Ux63lzcq90fRouWs6v6Hz2fZSiJRTzCDYlUC9.#=q6_M1YKs5sYyXbMRTUR6TlQ==(FTP_Client #=q8OG8aXaBnhpbzqNKHnavnQ==, DateTime #=qYGaUB$AvqlqSHpxjT1WV9A==) at #=qv5AkQyYPMH8DTFfr5SPYf0uH5HdWuo9td2ciOCV$gSzgLQK2v_LNTmkc0ZG8sXs9.#=q1lNyf0T9PmRVEgZzH4Z6XQ==(IDictionary2 #=qs8l_eSsGbOLA1fNJNkxZVA==, FTP_Client #=qmh0K0vUsmhX2vSqFHkHdKg==, DateTime #=qEWsTOYO$uAlzH8yAXKzoCA==) at StockSharp.Algo.History.Rts.RtsHistorySource.#=qeYEnUEyo6U8NNMsYxk3c1ClgDjA3_17bR76SGjM_0Pw=.#=q006xh1jG47VUyf4wEa9IFUkjEM1QHKjhiSFYbO0YQZ8=() at Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClasse.<DoInCulture>b__d() at Ecng.Common.Converter.DoInCulture(CultureInfo cultureInfo, Func1 func) at Ecng.Common.Converter.DoInCulture(CultureInfo cultureInfo, Action action) at StockSharp.Algo.History.Rts.RtsHistorySource.LoadTrades(DateTime date, IDictionary2 trades) at StockSharp.Hydra.Rts.RtsSource.Load() at StockSharp.Hydra.Worker.Downloader.Download()

Инструмент VTBR-09.10.09@FORTS имеет недопустимый шаг цены 0.00001. Шаг цены базового актива VTBR@FORTS равен 0.0001.

Что может быть за проблема и как ее лечить?

VassilSanych 29 May 2013

VoDA: Наткнулся на другой баг: Инструмент VTBR-09.10.09@FORTS имеет недопустимый шаг цены 0.00001. Шаг цены базового актива VTBR@FORTS равен 0.0001. Что может быть за проблема и как ее лечить? Это не "другой баг". Это - постоянный баг. Его постоянно лечат, а он постоянно появляется. Может решить проблему как-нибудь более системно?

esper 29 May 2013

VoDA: Инструмент VTBR-09.10.09@FORTS имеет недопустимый шаг цены 0.00001. Шаг цены базового актива VTBR@FORTS равен 0.0001.

Что может быть за проблема и как ее лечить?

Если в настройках источника установлена галочка "Скачивать данные для инструментов РТС Стандарт", то ее надо снять.

Проблема действительно появляется довольно часто, особенно на инструментах РТС Стандарт, где шаг постоянно скачет и сильно отличается от шага базового инструмента. Если у вас есть какие-то идеи как решить проблему более системно, то предлагайте.

VoDA Author 29 May 2013

esper: Если у вас есть какие-то идеи как решить проблему более системно, то предлагайте.Лить в историю ВСЕ то, что дает сервер. double все стерпит. 😀

ЗЫ еще выдать ворнинг если цена не кратна шагу.

esper 30 May 2013

Иван З.: А вообще, где может понадобится шаг цены, для чего он в Гидре? Его же потом в инструменте настраиваешь. Шаг цены используется для сжатия данных.

VoDA: Лить в историю ВСЕ то, что дает сервер. double все стерпит. 😀 Как сказал выше, данные хранятся не в формате double, а в специальном сжатом виде, сохранять и считывать с некорректным шагом цены их не получится.

VoDA Author 30 May 2013

esper: Как сказал выше, данные хранятся не в формате double, а в специальном сжатом виде, сохранять и считывать с некорректным шагом цены их не получится.а сжатие настолько эффективно, что эти затраты людей на программирование и CPU на сжатие/дешифровку окупаются? Прикинул, что int занимает 4 байта, double - 8. Итого сжатие от такой "упаковки" может быть максимум в 2 раза. Если хранится лонгом, то снижения нет вообще.

Правда формат может статься совсем заумным и цена хранится дельтой между ценой начала дня и текущей, деленной на шаг. Тогда и short может хватить... если колебания не слишком высоки.

PS Шаг может быть банально уменьшен в 100 раз. По идее должно хватить на косяки данных.

Иван З. 29 May 2013

У меня как то давным давно, вылезла подобная ошибка. Качал с Финама, Сбербанк. Я изменил шаг цены в настройках инструмента, уменьшил в 10 раз. И история закачалась полностью, без ошибок. Может это слишком простой способ, но мне помогло 😀 . Может ошибка другая была. А вообще, где может понадобится шаг цены, для чего он в Гидре? Его же потом в инструменте настраиваешь.

VoDA Author 30 May 2013

Иван З.: А вообще, где может понадобится шаг цены, для чего он в Гидре?Хороший вопрос. Присоединяюсь =)

Проверка правильности входящей цены (цена должна быть кратна шагу) это единственная цель наличия шага цены в Гидре?

Иван З. 30 May 2013

Может просто округлять до шага цены. У меня появлялась ошибка не из-за изменения цены, а из-за неправильных данных Финама. Можно пользователю предоставить выбор, что делать в данной ситуации. При появлении ошибки вылезает окошко с выбором и пояснениями. Округлить, на случай если пользователь уверен что данные источника неверны, например сбер по цене 99,5631985679 округлит до 99,56. Уменьшить шаг, на случай если шаг цены изменялся официально. Может еще какой вариант. Ну и галочку, "выполнять это действие при появлении ошибки в дальнейшем". Либо добавить такие опции в настройках инструмента.

Mikhail Sukhov 31 May 2013

Гидра умеет сохранять цены, если они не кратны шагу. Получается избыточность, но иногда это необходимо. Я подчеркиваю, иногда, потому что зачастую это означает неправильный поток данных. Особенно, если это касается Финама. Их сервис часто выдает неправильные цены.

Ошибка в этом топике совсем другая. Связана с распарсиванием (а не сохранением) данных о РТС стандарте. Нужно конечно переделать тот код, но РТС стандарт скорее мерт, чем жив. Плюс ко всему, новый формат T+n скорее всего будет иметь отдельное хранилище, так как требует расширенные метаданные.