English
Register →
← Back

Адресные сделки в тиковых данных при импорте с FTP RTS

Marco Marco · 1 min read · 1,427 views
Hydra

Здравствуйте, коллеги.

Обнаружил, что при импорте тиковых данных с FTP-сервера RTS импортируются также адресные сделки (поле Nosystem имеет значение 1). ИМХО это неправильно, т.к. рынок этих сделок не видит и свечки с ними строятся неправильно.

Существует ли возможность отключения импорта адресных сделок?

Comments (7)

Login or Create account, Log in or register to leave a comment

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Marco: свечки с ними строятся неправильно.

CandleManager должен их фильтровать.

Marco
Marco Author

Михаил, похоже, что они все-таки не фильтруются:

  1. Гидра строит свечки, включая в них и адресные сделки.

Возможно, она не использует для построения свечек CandleManager, но:

  1. Например, минутная свечка RIZ2, построенная CandleManager по тикам, скачанным гидрой с FTP RTS (дата-время, open, high, low, close, volume):
RIZ2: 18.10.2012 15:02:00, 150500, 150560, 150460, 150530, 1284

минимальная цена свечки - 150460. Смотрим файл с тиками, скачанный с RTS - такую цену имеют только адресные сделки. Следовательно, они все-таки не фильтруются CandleManager'ом.

Тики минутки 18.10.2012 15:02 в аттаче.

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Marco: Михаил, похоже, что они все-таки не фильтруются:

Да, фильтр увидел, а где используется нет. Будет фикс при следующем коммите.

Marco
Marco Author

Mikhail Sukhov: Да, фильтр увидел, а где используется нет. Будет фикс при следующем коммите.

Спасибо большое! Проблему с "потерявшимся" тиком тоже подтверждаете? Нужна ли от меня дополнительная информация?

Alexander
Alexander

Marco:

Mikhail Sukhov: Да, фильтр увидел, а где используется нет. Будет фикс при следующем коммите.

Спасибо большое! Проблему с "потерявшимся" тиком тоже подтверждаете? Нужна ли от меня дополнительная информация?

Вот так

Вот как обстоят дела в свежей версии Гидры из исходников на codeplex (trunk). Ошибок нет.

Marco
Marco Author

Alexander Mukhanchikov: Вот как обстоят дела в свежей версии Гидры из исходников на codeplex (trunk). Ошибок нет.

Александр, что касается потерявшихся тиков, я выяснил - это моя ошибка. У меня в тестах EmulationTrader запускается до старта стратегии, поэтому несколько первых тиков теряются.

Marco
Marco Author

P.S.: Далее, заметил, что первая минутка 18.10.2012 по RIZ2 строится следующим образом:


RIZ2: 18.10.2012 10:00:00, 150470, 151170, 150450, 150970, 7940

В то же время, первый тик по этому инструменту имеет цену 150390. Т.е. он вообще не учитывается в свечке. Тик в базе гидры есть.

StockSharp я только вчера обновлял с CodePlex'а.