English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語
Здравствуйте, коллеги.
Обнаружил, что при импорте тиковых данных с FTP-сервера RTS импортируются также адресные сделки (поле Nosystem имеет значение 1). ИМХО это неправильно, т.к. рынок этих сделок не видит и свечки с ними строятся неправильно.
Существует ли возможность отключения импорта адресных сделок?
Комментарии (7)
Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
CandleManager должен их фильтровать.
Михаил, похоже, что они все-таки не фильтруются:
Возможно, она не использует для построения свечек CandleManager, но:
минимальная цена свечки - 150460. Смотрим файл с тиками, скачанный с RTS - такую цену имеют только адресные сделки. Следовательно, они все-таки не фильтруются CandleManager'ом.
Тики минутки 18.10.2012 15:02 в аттаче.
Да, фильтр увидел, а где используется нет. Будет фикс при следующем коммите.
Спасибо большое! Проблему с "потерявшимся" тиком тоже подтверждаете? Нужна ли от меня дополнительная информация?
Вот как обстоят дела в свежей версии Гидры из исходников на codeplex (trunk). Ошибок нет.
Александр, что касается потерявшихся тиков, я выяснил - это моя ошибка. У меня в тестах EmulationTrader запускается до старта стратегии, поэтому несколько первых тиков теряются.
P.S.: Далее, заметил, что первая минутка 18.10.2012 по RIZ2 строится следующим образом:
В то же время, первый тик по этому инструменту имеет цену 150390. Т.е. он вообще не учитывается в свечке. Тик в базе гидры есть.
StockSharp я только вчера обновлял с CodePlex'а.