English
Register →
← Back

EmulationTrader - не проходит по всем сделкам

Oppositus Oppositus · 1 min read · 1,068 views
тестирование

Здравствуйте.

Продолжаю мучать EmulationTrader на исторических данных. Заметил, что приходят не все тиковые сделки, а только та, которая была последней в данную секунду. То есть. Вот тиковые данные с Финама. В программу приходят только те сделки, которые отмечены жирным. Все остальные сделки уходят в космос.

RIU2,0,20120823,100004,144570.00000,89 RIU2,0,20120823,100004,144570.00000,2 RIU2,0,20120823,100004,144570.00000,40 RIU2,0,20120823,100005,144575.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144575.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144580.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144580.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144585.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144590.00000,11 RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144605.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144605.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144610.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144620.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144625.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144625.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144630.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144630.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144635.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144640.00000,8 RIU2,0,20120823,100005,144645.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,39 RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,7 RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144595.00000,4 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,19 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,20 RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,6 RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,10 RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,3 RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144650.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144660.00000,8 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144660.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144570.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144660.00000,6 RIU2,0,20120823,100005,144665.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144665.00000,5 RIU2,0,20120823,100005,144670.00000,3 RIU2,0,20120823,100005,144670.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,4 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,2 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100005,144600.00000,4 RIU2,0,20120823,100006,144600.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144600.00000,4 RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,3 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144675.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,4 RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,5 RIU2,0,20120823,100006,144685.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144685.00000,3 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,3 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,3 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,9 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,16 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,15 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,4 RIU2,0,20120823,100006,144690.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,5 RIU2,0,20120823,100006,144680.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144630.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,7 RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,23 RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144695.00000,5 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,5 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,10 RIU2,0,20120823,100006,144620.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,24 RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144660.00000,9 RIU2,0,20120823,100006,144595.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,4 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144570.00000,100 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,16 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,3 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144600.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,9 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,3 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,2 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144700.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,1 RIU2,0,20120823,100006,144580.00000,2 RIU2,0,20120823,100007,144625.00000,1 RIU2,0,20120823,100007,144625.00000,1 RIU2,0,20120823,100007,144625.00000,1 RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,2 RIU2,0,20120823,100007,144650.00000,1 RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,1 RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,1 RIU2,0,20120823,100007,144645.00000,1 RIU2,0,20120823,100007,144665.00000,11

Сделки были скачаны Гидрой с Финама. Правильно ли они были скачаны - сказать не могу, ибо при попытке просмотра сделок и свечей Гидра падает с исключением (показать не могу, ибо старую Гидру снес, а та, которая на Кодеплексе у меня не билдится, и 4.1.3 с Бокса не качается :).

Создание и запуск EmulationTrader:


m_Trader = new EmulationTrader(new[] { Sec }, new[] { Por }, Str)
{
    WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
    UseMarketDepth = false,
};

((EmulationTrader)m_Robot.Trader).StateChanged += () =>
{
    if(((EmulationTrader)m_Robot.Trader).State == EmulationStates.Stopped)
    {
        m_Robot.AddWarningLog("ГОТОВО!");
    }
    else if(((EmulationTrader)m_Robot.Trader).State == EmulationStates.Started)
    {
        // запускаем стратегию когда эмулятор запустился
        m_Manager.Start();
    }
};

((EmulationTrader)m_Robot.Trader).RegisterTrades(m_Robot.SecurityByName("RTS-9.12"));
((EmulationTrader)m_Robot.Trader).Start(new DateTime(2012, 8, 22), new DateTime(2012, 8, 24));

Стратегия получает сделки через WhenNewTrades:


protected override void OnStarting()
{
    base.Security.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false;

    this.SuspendRules(() =>
    {
        base.Security.WhenNewTrades().Do(NewTrade).Apply(this);
    });

    base.OnStarting();
}

Таки как получить через эмулятор все трейды? Есть ли какой-нибудь способ? :)

Comments (4)

Login or Create account, Log in or register to leave a comment

esper
esper

Код в NewTrade какой?

Oppositus
Oppositus Author

Фактически только логирование там:


protected void NewTrade()
{
    // Чтобы посмотреть только 1 минуту и не засорять лог
    if(base.Security.LastTrade.Time.TimeOfDay.Minutes >= 1)
    {
        throw new InvalidOperationException();
    }

    // Кол-во сделок, прошедшее через NewTrade
    _count += 1;
    this.AddInfoLog("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", _count, base.Security.LastTrade.Time, base.Security.LastTrade.Price, base.Security.LastTrade.Volume);

    // Пытаюсь посчитать статистику, тут ничего "такого" нет
    UpdateCurrentCandle(base.Security.LastTrade.Time);
    m_Current.NewTrade(base.Security.LastTrade.Price, base.Security.LastTrade.Volume);
}

По логам и видно, что приходит только последняя сделка в данной секунде.

Upd - Посмотрел свежим взглядом. Может проблема в base.Security.LastTrade.*? Но как тогда получить все сделки?

esper
esper 
protected void NewTrade(IEnumerable<Trade> trades)
Oppositus
Oppositus
Oppositus Author

esper: ...

Спасибо, Добрый Фей!