Русский
中文
Español
Deutsch
Português
日本語
pratrader.livejournal.com
Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы? Да.
Придется принять некие полу-аксиомы. 1)Все что есть у трейдера-это история.Здравый смысл по текущей ситуации тоже есть,но он лишь одна из форм использования истории. 2)Трейдинг основан на том предположении,что история будет повторяться.
Интересное исследование сезонности опубликовано и расширено на российские индексы. Суть проста. 1 ноября покупай,30 апреля продавай,все остальное время отдыхай. Показатели эффективности такого подхода? C 1960 года по сей день такие: PF=4.33 Win%=73% AvWin/AvLoss=1.64 Круто?
продолжение по ссылкам
http://pratrader.livejournal.com/237029.html#comments http://pratrader.livejournal.com/236724.html#comments
Comments (3)
Login or Create account, Log in or register to leave a comment
Имхо, для такой редкой торговли выборка слишком мала, чтобы быть уверенным в отсутсвии data snooping. Плюс, с такими редкими сделками много не набомбишь. :( Хотя показатели вкусные.
Была идея провести исследование динамики торговой сессии в течение дня. Суть в том, чтобы разбить день на равные интервалы (скажем минуты), каждой присвоить значение равное изменению цены за этот период, со знаком + или -. На эти данные накладывается следующий день и соответствующие минуты складываются. Т.е. если в 12-00 вчера цена изменилась на 10 пунктов вверх, а сегодня на 3 вниз, будем иметь значение 7 в ячейке. Таким образом прогоняется весь тестируемый период, а на выходе имеем гистограмму среднего изменения цены за день.
Аналогичные тесты можно провести и по месяцам, скажем взять все сентябри в истории и посмотреть динамику сентября. Обязательно реализую что-то подобное, как разберусь с С# и S#. Но если кто-то меня опередит буду только рад. Только запостите сюда результаты.
Мои наблюдения. 20 января short 1 марта long 25 апреля short 15 мая cash 15 октября long 25 ноября short 10 декабря long
И все решает август. Все кризисы начинаются в августе. Август очень показательный месяц.