English
Русский
中文
Español
Português
日本語
pratrader.livejournal.com
Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы? Да.
Придется принять некие полу-аксиомы. 1)Все что есть у трейдера-это история.Здравый смысл по текущей ситуации тоже есть,но он лишь одна из форм использования истории. 2)Трейдинг основан на том предположении,что история будет повторяться.
Интересное исследование сезонности опубликовано и расширено на российские индексы. Суть проста. 1 ноября покупай,30 апреля продавай,все остальное время отдыхай. Показатели эффективности такого подхода? C 1960 года по сей день такие: PF=4.33 Win%=73% AvWin/AvLoss=1.64 Круто?
продолжение по ссылкам
http://pratrader.livejournal.com/237029.html#comments http://pratrader.livejournal.com/236724.html#comments
Kommentare (3)
Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen
Имхо, для такой редкой торговли выборка слишком мала, чтобы быть уверенным в отсутсвии data snooping. Плюс, с такими редкими сделками много не набомбишь. :( Хотя показатели вкусные.
Была идея провести исследование динамики торговой сессии в течение дня. Суть в том, чтобы разбить день на равные интервалы (скажем минуты), каждой присвоить значение равное изменению цены за этот период, со знаком + или -. На эти данные накладывается следующий день и соответствующие минуты складываются. Т.е. если в 12-00 вчера цена изменилась на 10 пунктов вверх, а сегодня на 3 вниз, будем иметь значение 7 в ячейке. Таким образом прогоняется весь тестируемый период, а на выходе имеем гистограмму среднего изменения цены за день.
Аналогичные тесты можно провести и по месяцам, скажем взять все сентябри в истории и посмотреть динамику сентября. Обязательно реализую что-то подобное, как разберусь с С# и S#. Но если кто-то меня опередит буду только рад. Только запостите сюда результаты.
Мои наблюдения. 20 января short 1 марта long 25 апреля short 15 мая cash 15 октября long 25 ноября short 10 декабря long
И все решает август. Все кризисы начинаются в августе. Август очень показательный месяц.