English
Русский
中文
Español
Português
日本語
Здравствуйте, Михаил, не подскажите, а как можно тестировать торговый стратегии на писанные в S# 2.2 в Wealth Lab? Или придется в Wealth Lab ее заново писать, например скользящие средние? Или лучше наоборот в Wealth Lab написать стратегию, а потом ее адаптировать к S#. Как будет правильней, целесообразней и с наименьшими затратами по времени? Спасибо.
Algorithmischer Handel für .NET und Python✦
86+ Konnektoren · Börsen · Broker · Krypto✦
S#.Designer · Backtest · optimieren · live gehen✦
Eine Community von 31,455+ Tradern und Entwicklern✦
Algorithmischer Handel für .NET und Python✦
86+ Konnektoren · Börsen · Broker · Krypto✦
S#.Designer · Backtest · optimieren · live gehen✦
Eine Community von 31,455+ Tradern und Entwicklern✦
Kommentare (5)
Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen
Мой опыт говорит, что вам придется проделать работу дважды, на самом деле это не так сложно как кажется, Wealth-lab имеет много готовых индикаторов. Я бы предложил составить первую систему в wealth-lab на рулах, потом сконвертировать ее в код и допиливать. Это сэкономит вам время. Если стратегия окажется приемлемой по вашим условиям, потом уже имеет смысл реализовывать ее на S#.
Спасибо
Только вот писать надо сразу на 5-ке. А она к Квику пока никак не подцеплена. Вот такая дилема... А так конечно будет правильнее сначала в ТА проанализировать, а затем уже робота написать.
Дополнительно,http://groups.google.ru/group/open-wealth-project?lnk=
интересный проект.
В велсе тестирование стратегий идет по всем сделкам или по готовым свечкам?
Извиняюсь напишу несколько замечаний по вэлсу.
5й вэлс не конестится к квику. вэлс не работает внутри бара. 5й вэлс не съест 1 мио баров, четвертый съест. 5й вэлс работает с событиями, поэтому можно писать модули которые могут брать данные как из вэлс так и из сток шарпа и соответственно будут возвращать им что нибудь. 5й и 6й вэлс на дот нет 2, это утомляет слегка. в вэлсе перебор идет в цикле по указанному диапазону свечек, все сделки это тики. Если 1мио тиков предел то считая 1 день = 20к тиков, то предел загрузки 1.5 месяца истории. В М1 это примерно 10лет истории.
Плюс и польза вэлса ИМХО в том что можно очень быстро визуализировать простые идеи. Можно брать историю сделок сток-шарпа (и не только) и и грузить в вэлс для трассировки на истории. В общих чертах както так.