English
Русский
中文
Español
Português
日本語
Добрый день.
Обращаюсь прежде всего к разработчикам, ну и к опытным специалистам по части алго. Есть такая проблема сейчас: когда пришел ордер событие вызывает обработчики, ну и все что на них висит поочереди отрабатывает. Если где происходит затык, мы получаем висяк всей системы. Михаил уже было обмолвился что в стратегию будет заходить очередь всех событий в один поток. Это хорошее решение. Но там мне никто не ответил, поэтому задаю более развернутый вопрос здесь. Как будет это реализовано? Сделать очередь я и щас могу без проблем, но известно что между событием по ордеру и началом обработки может произойти изменение статуса ордера. Отсюда когда мы начнем ордер обрабатывать, получим уже другой статус и обработаем его. Но в очереди событий будет лежать еще одно событие с таким же статусом ордера. Это как-то плохо и нехорошо. Как планируется решить вопрос? Нет ли смысла начать дублировать объекты которые могут меняться при передаче в стратегии итд?? Если делать очереди то как-то тут надо обходить эту проблему. Дублировать ордера (и другие объекты которые могут меняться) я могу и сам, но тогда скорее всего придется доработать Clone методы.
В общем как видится решение текущей проблемы с локами через очереди? Какую архитектуру нужно сделать? Как избежать подвешивания всего и вся если один из потребителей загнется?
Kommentare (6)
Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen
Идеального решения нет. Очередь событий в одном потоке позволяет быть уверенным, что обработка не будет лочиться по пути к стратегии, и что при тестировании всё будет происходить в правильной последовательности и с хорошей производительностью. Многопоточность в этом случае (как сейчас) даёт излишний оверхед на контроль потоков и дополнительные проблемы синхронизации. Асинхронность реальных событий никто не отменяет: как было запаздывание реагирования, так и будет. Затыки с производительностью и проблемы распараллеливания собственной стратегии предлагаю решать разработчику стратегии.
Ну вот если дублировать хотябы ордера и в событии посылать дубль а не оригинал, и дубль будет неизменен на всем протяжении. после обработки события подписчиками дубль будет умирать. Это позволит избегать проблемы изменения ордера между событием и обработкой события, если ордер падает в очередь. Если не юзать дубли, добавится еще одна неявная фигня о которой никто не пишет но которую надо иметь ввиду. В общем еще одна сложность.
Сделки например дублировать нет смысла они неизменны. Ну и так далее.
В общем жду таки разработчиков.
в любом случае мы работаем со снэпшотом, вопрос лишь в частоте его получения - кому-то важны микросекунды, кому-то минуты )