Вопрос по обработке сделок

Александр (ПАА): Ситуация такая, стратегия отправляет заявки на биржу метод RegisterOrder(Order) и по таймауту или Но иногда примерно с одной-двумя из 500 заявок возникает ситуация когда условие проверки выполняется заявка исключается, но Робот учитывает не все сделки прошедшие по заявке. Как вариант может быть такое, что в какой-то момент статус заявки Done, а баланс по ней ещё может изменится? В чем может быть причина, может сталкивался кто-то? Уже просто не знаю что с этим делать. Сейчас все работает на тестовом сервере РТС, Forts Plaza - II. Если я всё правильно понял, то могу посоветовать использовать strategyRule и непосредственно опираться на событие изменения самого ордера , то есть переписать полностью алгоритм на событийную модель. Если состояние у заявки Done , то никакое изменение по ней прийти уже не может.Попробуй включить логирование , если неизвестно как , я отпишусь...Не совсем понял , как работает "проверка", может быть её можно как-нибудь доработать.

 this.When(_order.Matched())
                            .Do(o =>
                                    {
                                        //алгоритм работы с ордером
                                    });

Спасибо за ответы. В принципе я и так использую событийную модель. Может если кусок кода показать понятнее будет, о чем я. Происходит это так, в стратегии объявлена публичная функция RegisterOrder(JointRequest order), JointRequest - это собственный класс, в нем содержится Заявка Order и дополнительная информация. Стратегия занимается только тем что регистрирует/снимает заявки и обрабатывает соответствующие события, остальной частью занимается другой класс, который и вызывает Strategy.RegisterOrder или Strategy.CancelOrder.

 public void RegisterOrder(JointRequest order)
        {
            order.State = StateJointRequest.Sended;
            JointRequests.Add(order);
            try
            {
                base.RegisterOrder(order.Order);
                OnJointRequestChanged(order);
                order.Save();
                this
                   .When(order.Order.Matched())
                   .Do((Action)(() => RequestMatched(order)));
                this
                  .When(order.Order.NewTrades())
                  .Do((Action<IEnumerable<MyTrade>>)((newTrades) => NewTradesRequest(order, newTrades)));
            }
            catch  
            {
                order.State = StateJointRequest.None;
            }
        }

        public void NewTradesRequest(JointRequest order,IEnumerable<MyTrade> MyTrades)
        {
            order.ClosePositions(MyTrades);
            //то самое условие
            if (order.Order.State == OrderStates.Done && (order.Order.Volume - order.Order.Balance == order.ClosedCount))
                order.CloseJR();
        }
  public void RequestMatched(JointRequest order)
        {
            //то самое условие
            if (order.Order.State == OrderStates.Done && (order.Order.Volume - order.Order.Balance == order.ClosedCount))
                order.CloseJR();
        }

аналогично и со снятием заявки. ClosedCount считается в order.ClosePositions(MyTrades) считается правильно.

Использую 4.0.23, а где можно скачать 4.1 чтобы перейти? по ссылке с сайта на скачивание вижу только 4.0 и более ранние версии.

NewTrades может быть раньше чем order.Matched, а может и нет.

• выше дал пояснения по тому как баланс может меняться после Done.

4.1 брать с stocksharp.codeplex.com из sources, папка dev\references

Спасибо, Александр, а как тогда лучше организовать проверку все ли сделки по заявке учтены? С Matched() то понятно там Order.Balance = 0, а если событие Order.Canceled()?

Давайте попробуем. Суть в том что у меня есть много модулей, каждый из который торгует по некоему алгоритму, часто бывает так, что нужно отправить на биржу одновременно несколько заявок от разных модулей, чтобы сократить количество отправляемых заявок а так же исключить встречные заявки от модулей, я составляю одну - которая и отправляется на биржу через стратегию, но после исполнения или снятия этой объединенной заявки информацию по ней необходимо разобрать и вернуть каждому модулю сколько и как исполнилось по нему.

тогда не отслеживайте done, а отслеживайте только new trades. приходит новая сделка - сообщили модулую. когда у модуля исполненный объём станет равен посланному - считаем что заявка исполнилась полностью.

А как быть если заявка полностью не исполниться? Я же снимаю ее по таймауту, и она может либо быть частично исполнена, либо вообще не исполнена...

У вас баланс меняется после Done только для снятой заявки?

По моим наблюдениям только для снятой.

Чтобы не плодить одинаковые темы, просьба помочь с простым вопросом по сделкам: в тестовом примере SmaStrategy создал правило на появление новых сделок: this .WhenNewMyTrades() .Do(writecsv) .Apply(this); в обработчике writecsv хочу получить данные по последней сделке: var trade = this.MyTrades. ???? ; но не могу получить не одно из свойств MyTrades, хотя отладчике они все есть в ((StockSharp.BusinessEntities.MyTrade[])(this.MyTrades))

Есть другой способ?

Компилятор ругается на строку private void writecsv( IEnumerable<MyTrade> newMyTrades)

Ошибка 1 Вместе с аргументами-типами нельзя использовать не универсальный тип "System.Collections.IEnumerable" E:\WIN\Samples\Testing\SampleHistoryTestingParallel\SmaStrategy.cs 92 41 SampleHistoryTestingParallel

Александр, я аналогично уже пробывал ..

На конструкцию: ".Do(writecsv);" компилятор выдает ошибку: Ошибка 1 Наиболее подходящий перегруженный метод для "StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule<System.Collections.Generic.IEnumerable<StockSharp.BusinessEntities.MyTrade>>.Do(System.Action)" имеет несколько недопустимых аргументов Ошибка 2 Аргумент "1": преобразование типа из "группа методов" в "System.Action" невозможно

А на "private void writecsv(IEnumerable<MyTrade> newMyTrades)" по прежднему: Ошибка 3 Вместе с аргументами-типами нельзя использовать не универсальный тип "System.Collections.IEnumerable"

как бы вообще уйти от этого IEnumerable<MyTrade> в нормальный IEnumerable хотя бы.

у меня сборка stocksharp-16844 от 10.05.2012г. сейчас скачаю последнюю и проверю

Проблема в stocksharp-17079 (папка dev) та же

private void writecsv(IEnumerable<MyTrade> newMyTrades) Ошибка 3 Вместе с аргументами-типами нельзя использовать не универсальный тип "System.Collections.IEnumerable"

а не проще было бы сделать доступными свойства Strategy.MyTrades. ?

Спасибо Александр, вся проблема была в using System.Collections.Generic; я использовал using System.Collections; странно конечно .Generic должен входить в System.Collections по умолчанию, но видимо не обязан.

вот только проблема была не в вызове процедуры с передаче туда MyTrades, а в том, чтобы получить дату, время, цену и направление последней сделки из this.MyTrades.

пока вытащить из IEnumerable<MyTrade> это данные неполучается.

добавить что то вроде this.MyTrades.Last() тоже нельзя.

в цикле foreach (IEnumerable<MyTrade> value in newMyTrades) получить какое либо значение(дату, время) "value." также не идет.

Может кому понадобится. Извернулся в вышеуказанном случае следующим образом: private void writecsv(IEnumerable<MyTrade> newMyTrades) { var Tradeneed = new List<MyTrade>(newMyTrades); decimal ClosedVolumeneed = Tradeneed[0].ClosedVolume; decimal Volumeneed = Tradeneed[0].Trade.Volume; DateTime Timeneed = Tradeneed[0].Trade.Time; string Securityneed = Tradeneed[0].Trade.Security.ToString(); decimal Priceneed = Tradeneed[0].Trade.Price; string Directionneed = Tradeneed[0].Trade.OrderDirection.ToString(); long Idneed = Tradeneed[0].Trade.Id;
}

Да я уже понял, что что не так, System.Linq объявлял, но вот до reference System.Core.dll уже не дошел, будем нарабатывать опыт.

Добрый день, после перехода на 4.1 опять та же проблема (с изменением баланса после изменения статуса заявки на Done) возникает, правда намного реже...