← Zurück

Ошибка метода ReRegisterOrder

FiNick 22 März 2012 · 1 Min. Lesezeit · 1.690 Aufrufe

Plaza 2

Обнаружил ошибку в protected методе OnReRegisterOrder в PlazaTrader. Неправильно выставляется обьем заявки и режим. Исходники плазатрейдера у меня достаточно древние, может уже пофиксили, новых исходников в открытом доступе не нашел, чтоб проверить.

Kommentare (15)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

Alexander 22 März 2012

FiNick: Обнаружил ошибку в protected методе OnReRegisterOrder в PlazaTrader. Неправильно выставляется обьем заявки и режим. Исходники плазатрейдера у меня достаточно древние, может уже пофиксили, новых исходников в открытом доступе не нашел, чтоб проверить.

		protected override void OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
		{
			InitNewOrder(newOrder);

			var transaction = _transactionManager.Factory.CreateReRegister(oldOrder, newOrder);

			transaction
				.SetMoveMode(oldOrder.Volume == newOrder.Volume)
				.SetFirstOrderId(oldOrder.Id)
				.SetFirstVolume((int)newOrder.Volume)
				.SetFirstPrice(newOrder.Price)
				.SetFirstTransactionId(newOrder.TransactionId);

			_transactionManager.SendTransaction(transaction);
		}

текущая реализация. вроде ничего не меняли.

FiNick Autor 22 März 2012

Да, не изменилось. Если я ставлю некоторую заявку с обьемом например 20, а потом с коротким интервалом (500мс) перерегистрирую её с новым обьемом oldOrder.Balance, то в результате я могу набрать больше чем 20 контрактов. Это происходит потому что в момент перерегистрации мой робот может еще не знать, что баланс изменился, и послать команду Reregister со старым обьемом, а к тому моменту как команда придет на биржу баланс старой заявки изменится. Эта проблема исчезает, если посылать транзакцию с regime 0, то есть в вашем коде написать SetMoveMode(true). Но тогда иногда будет получаться, что в таблице "заявки" новые заявки (отправленные с помощью ReRegister) будут иметь один обьем, а фактически по ним будет проходить другой обьем. Т.е. в regime 0 неважно какой обьем поставить новой заявке, ей на бирже все равно присвоят обьем равный остатку по старой заявке.

esper 23 März 2012

FiNick: Если я ставлю некоторую заявку с обьемом например 20, а потом с коротким интервалом (500мс) перерегистрирую её с новым обьемом oldOrder.Balance, то в результате я могу набрать больше чем 20 контрактов. Т.е. вы хотите добрать тот же объем но по другой цене? Зачем тогда изменять объем? Пусть он будет равен объему предыдущей заявки, а не балансу.

FiNick Autor 23 März 2012

esper:

FiNick: Если я ставлю некоторую заявку с обьемом например 20, а потом с коротким интервалом (500мс) перерегистрирую её с новым обьемом oldOrder.Balance, то в результате я могу набрать больше чем 20 контрактов. Т.е. вы хотите добрать тот же объем но по другой цене? Зачем тогда изменять объем? Пусть он будет равен объему предыдущей заявки, а не балансу. Вам не кажется нелогичным, что я выставляю один обьем, а фактически у меня уходит другой обьем. Почему бы не написать метод, где точно сказано, что ререгистриться заявка будет на остаток, и в параметрах вообще не указывать никакой обьем. Я три дня воевал с этим ререгистром, офигевал от того как криво он работает и ошибок всяких, пока не залез в исходники и документацию по плазе.

Mikhail Sukhov 23 März 2012

FiNick: что ререгистриться заявка будет на остаток, и в параметрах вообще не указывать никакой обьем.

Это очень интересно. Согласен.

lesser 23 März 2012

Mikhail Sukhov:

FiNick: что ререгистриться заявка будет на остаток, и в параметрах вообще не указывать никакой обьем.

Это очень интересно. Согласен.

Лучше когда обьем не указан тогда на остаток , а если указан то на тот что указан. Зачем делать лишние транзакции. Параметр обьема нужно сохранить .

Alexander 25 März 2012

FiNick: Почему бы не написать метод, где точно сказано, что ререгистриться заявка будет на остаток

это фактически regime = 3 выходит

SetMoveMode(oldOrder.Volume == newOrder.Volume) почему так неверно?

если oldOrder.Volume == newOrder.Volume - это regime = 0

Не менять объёмы заявок в ином случае - regime = 1 Изменить объёмы заявок

можете более подробно расписать в какой момент у вас возникает проблема, в чём она проявляется и как вы предлагаете её фиксить?

FiNick Autor 25 März 2012

Alexander Mukhanchikov:

FiNick: Почему бы не написать метод, где точно сказано, что ререгистриться заявка будет на остаток

это фактически regime = 3 выходит

Такс, а вот про режим 3 я не читал раньше. Это что получается, самый нужный режим у вас не реализован? Короче, странно, но эксперимент показывает, что в режиме 0 заявки ререгистрируются на остаток (то что по документации должно происходить в режиме 3). Может мы просто неправильно понимаем фразу "0 – не менять объёмы заявок", ведь по логике, кому может понадобиться режим, когда вы ставите заявку с обьемом 20, из него уходит 7, а вы переставляете эту заявку опять с тем же обьемом 20 и в итоге набираете 27?=)

Тут вот эту тему перетирают, но как-то не ясно все равно. Надо еще экспериментировать.

FiNick Autor 23 März 2012

SetMoveMode(oldOrder.Volume == newOrder.Volume)
``` - так вообще не правильно.
Думаю надо плазатрейдеру опцию сделать: режим перерегистрации, либо сделать у метода ReRegisterOrder параметр режим, а если не указан по умолчанию 1 ставить.

Alexander 25 März 2012

можно подробнее с цифрами объёма пример привести?

FiNick Autor 25 März 2012

Alexander Mukhanchikov: можно подробнее с цифрами объёма пример привести? Ставите заявку с обьемом 20, уходит 7, остается 13, ререгистрим заявку выставляя обьем 20 (т.е. внутри плазатрейдера транзакции выставится режим 0). В результате ререгистрации выставится заявка с обьемом 13, а не 20 как мы указали.

Alexander 26 März 2012

FiNick:

Alexander Mukhanchikov: можно подробнее с цифрами объёма пример привести? Ставите заявку с обьемом 20, уходит 7, остается 13, ререгистрим заявку выставляя обьем 20 (т.е. внутри плазатрейдера транзакции выставится режим 0). В результате ререгистрации выставится заявка с обьемом 13, а не 20 как мы указали.

Спасибо, будет фикс

Alexander 27 März 2012

Фикс сделан в ветке 4.1

FiNick Autor 28 März 2012

Alexander Mukhanchikov: Фикс сделан в ветке 4.1

А можно ссылку? не могу найти

Alexander 28 März 2012

FiNick:

Alexander Mukhanchikov: Фикс сделан в ветке 4.1

А можно ссылку? не могу найти

stocksharp.codeplex.com