RealTimeEmulationTrader QuikTrader TakeProfitStopLimit

Alexander Mukhanchikov: Так напишите свой StrategyRule и используйте как хотите. В чём пожелание \ сложность? суметь понять "день рождение двоюродной тети"? :))

Спасибо. Как я понимаю самое простое правило должно выглядеть так: public static class MyAntStrategyRule:StrategyRule { public StrategyRule MyAntStrategyRule( DateTime MyAntBirthday) { if (MyAntBirthday == DateTime.Today) this.Activate(); return this;} } Если можно еще проще - подскажите.

andrv: Разобрался! Но теперь почему-то не работает, хотя стратегия стартует но дальше от нее никаких действий нет. Может я что-нибудь не так делаю, хотя сделал все как описано в документации.

Т.е. она стартует, есть об этом вывод, но в OnProcess не заходит, фактически ни разу не запускается? Тогда не на ту папку с данными дали путь.

andrv: Сама стратегия запускается и отрабатывает, не отрабатывает StopLoss стратегия, которая является дочерней к основной. Причем по логу видно что эта стратегия запустилась но за весь период теста нет ни одного обращения к методу OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades) При это видно что имеются убыточные сделки.

Что за метод и при чём он здесь? Приведите кусок кода где вы пытаетесь определить работоспособность вложенной защитной стратегии, где вы добавляете стратегию и покажите для какого MyTrade и protectiveDelta её создаёте.

andrv: Это просто пример который идет с библиотекой

if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong) { // если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка. var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;

			// создаем заявку
			var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);

			// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
			// base.RegisterOrder(order);

			// регистрируем заявку (через котирование)
			var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
            var st = new MyStrategy();
            
            base.ChildStrategies.Add(strategy);
            base.ChildStrategies.Add(st);               //           Добавляю защитную стратегию
            
			// запоминаем текущее положение относительно друг друга
			_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
		}

		return ProcessResults.Continue;
	}

> по защитной стратегии код как описано здесь http://stocksharp.com/doc/html/63952fce-6e43-4427-985a-1654e8d9cfc1.htm

И всё же - какие сделки добавляете в StopLoss?
Что конкретно не вызывается - событие NewMyTrades у базовой стратегии? И при этом сделки у базовой стратегии проходит?

andrv: вот лог:

00:00:00.000 | | SS | Стратегия запущена. 11:20:00.000 | | MQS | Стратегия запущена. 11:20:00.000 | | MS | Стратегия запущена. 11:20:00.990 | | MQS | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 85 и объемом 1. 11:20:00.990 | | MQS | Заявка 74305730 на Sell отправлена с ценой 85 объемом 1. 11:20:04.990 | | MQS | Цена текущей 85 и лучшей 90. 11:20:04.990 | | MQS | Лучший бид 84,4800000 и лучший аск 89,4800000. 11:20:04.990 | | MQS | Котирование заявки 74305730 на Sell с ценой 85 объемом 1. 11:20:04.990 | | MQS | Отмена заявки 74305730. 11:20:05.990 | | MQS | Отмена заявки 74305730 прошло успешно. 11:20:05.990 | | MQS | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 85 и объемом 1. 11:20:05.990 | | MQS | Заявка 74305731 на Sell отправлена с ценой 85 объемом 1. 11:20:06.990 | Warning | MQS | Заявка 74305731 не имеет состояния. 11:20:07.990 | Warning | MQS | Заявка 74305731 не имеет состояния.

> 
> из него что стратегия запускается, но когда начинается резкое падение курса стратегия не срабатывает.
> отсюда вопрос на истории она вообще работает или я все таки чего-то не доделал, может там еще что дописать надо, например написать правила или еще что?


Ответьте на заданные вопросы.

1) Какая сделка передаётся в StopLossStrategy?
2) Вызывается ли событие NewMyTrades у запущенной стратегии?
3) Распечатайте все Strategy.MyTrades после окончания работы стратегии.

Alexander Mukhanchikov: Ответьте на заданные вопросы.

1. Какая сделка передаётся в StopLossStrategy?
2. Вызывается ли событие NewMyTrades у запущенной стратегии?
3. Распечатайте все Strategy.MyTrades после окончания работы стратегии.

последнее не понятно событие MyTrade Вызываается только в стратегии MyStrategy, но пример теста на истории какимто образом считает трэйды.

Вобщем из всего вышесказанного нужно в основной стратегии вызывать событие NewMyTrades?

andrv:

Alexander Mukhanchikov: Ответьте на заданные вопросы.

1. Какая сделка передаётся в StopLossStrategy?
2. Вызывается ли событие NewMyTrades у запущенной стратегии?
3. Распечатайте все Strategy.MyTrades после окончания работы стратегии.

последнее не понятно событие MyTrade Вызываается только в стратегии MyStrategy, но пример теста на истории какимто образом считает трэйды.

Вобщем из всего вышесказанного нужно в основной стратегии вызывать событие NewMyTrades?

Я совсем запутался.

MyStrategy - это что? Вы писали что используете SampleHistoryTestyng, там есть SmaStrategy. Где вы взяли MyStrategy? Что делает эта ваша стратегия?

Можете конкретно привести строчку где вы добавляете создаёте StopLossStrategy?

andrv: на все вопросы нет я взял SempleSMA и пытаюсь понять как к ней еще можно добавить стоплос стратегию. Ведь нет не одного примера который ее реализует.

Нет на последний вопрос что означает - у вас даже у SampleSMA сделок нет? А на первый что означает - вы и не пытаетесь добавить StopLossStrategy к SampleSma, т.е. никакого ордера не передаёте?

Можно как-то более конкретно ответить на вопросы. А то ответ "нет" на запрос лога вызывает удивление.

andrv: Ведь нет не одного примера который ее реализует. Как нет, а тут тогда что?

esper:

andrv: Ведь нет не одного примера который ее реализует. Как нет, а тут тогда что?

вот я ее и использовал, теперь пытаюсь понять как заставить ее работать

andrv: Стратегия считает средние, пример SampleHistoryTesting я пытаюсь понять как сделать так чтоб с ней вместе работала еще TakeProfitStrategy и StopLossStrategy. Вот этот код из SampleSMA стратегии куда я попытался добавить вызов MyStrateg.

if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong) { // если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка. var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;

            // создаем заявку
            var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);

            // регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
            // base.RegisterOrder(order);

            // регистрируем заявку (через котирование)
            var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
            var st = new MyStrategy();
             
            base.ChildStrategies.Add(strategy);
            base.ChildStrategies.Add(st);               //           Добавляю защитную стратегию
             
            // запоминаем текущее положение относительно друг друга
            _isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
        }

        return ProcessResults.Continue;
    }

> 
> Вот у меня и возник вопрос что я сделал не так, если весь код взят из примеров?

Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

Alexander Mukhanchikov: Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

Т.е. мне не надо создавать новую стратегию, а все что написано тут добавить в основную стратегию?

andrv:

Alexander Mukhanchikov: Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

Т.е. мне не надо создавать новую стратегию, а все что написано тут добавить в основную стратегию?

Да, только т.к. вам не нужен TakeProfit - вам ни к чему BasketStrategy, а можно обойтись лишь StopLossStrategy

Alexander Mukhanchikov: [ Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

при добавлении в конструктор SampleSMA строчки:

base.NewMyTrades += OnNewMyTrades;

Программа вылетает с ошибкой в StockSharp.BusinessEntities возник бесконечный цикл ну и StackOverride или что-то подобное

andrv:

Alexander Mukhanchikov: [ Вы должны в SampleSMA подписаться на событие NewMyTrades и для новых своих сделок добавить StopLossStrategy.

при добавлении в конструктор SampleSMA строчки:

base.NewMyTrades += OnNewMyTrades;

> 
> Программа вылетает с ошибкой в StockSharp.BusinessEntities возник бесконечный цикл ну и StackOverride или что-то подобное

Где бесконечный цикл? сколько раз у вас вызывается конструктор SampleSma?

andrv: тогда возникает другой вопрос если отсюда:

// для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии basket.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t => { var s = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.First);

    // выставляет тейк-профит в 40 пунктов
    var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 40);

    // выставляет стоп-лосс в 20 пунктов
    var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 20);

    s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
    s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
    return s;
}).Cast<Strategy>())

> 
> ясно откуда мы берем переменную типа MyTrade, то если я добавляю вот так:
> ```csharp
// регистрируем заявку (через котирование)
                var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                var st = new StopLossStrategy(t, 20);  //    здесь непонятно откуда брать переменную
                 
                base.ChildStrategies.Add(strategy);
                base.ChildStrategies.Add(st);               //           Добавляю защитную стратеги

непонятно откуда брать значение MyTrade

Ну как - StopLossStrategy создаётся для чего - для сделки стратегии, для MyTrade. Вот и берите откуда надо - либо по событиям, либо из Strategy, либо из Trader.

Попробуйте побольше изучать примеры, данные вопросы тогда отпадут.

andrv: Один, ошибка возникает только при добавлении этой строчки

public SmaStrategy(CandleManager candleManager, SimpleMovingAverage longSma, SimpleMovingAverage shortSma, TimeSpan timeFrame) : base(timeFrame) { _candleManager = candleManager;

		this.LongSma = longSma;
		this.ShortSma = shortSma;

        base.NewMyTrades += OnNewMyTrades; // добавляю эту строчку и через некоторое время вылетает ошибка

                   
	}

А почему base.NewMyTrades?
Вам нужны сделки от текущей стратегии, а не от базовой.

Как определили что конструктор 1 раз вызывается?