Генерация отчётов

Mikhail Sukhov:

Alexander:

1. Отчёт в excel не генерируется (стоит на компе Excel 2010). Пытаюсь генерировать даже следующим кодом:

new ExcelStrategyReport(strategy, "1.xls").Generate();

> >
> > 2) Если заявка кидается по рынку на фортсе (по цене лимита), то в отчёте неверно считается проскальзывание. Можно ли в отчёт подставлять реальную цену исполнения, а не цену заявки?
> 
> Про второе чуть по подробнее. У рыночной заявки (OrderTypes.Market) проскальзывание должно быть равно 0. У Вас что выводит?


На ФОРТСе нет рыночных заявок, они эмулируются заявками по цене лимита. Т.е. выходит если посылается заявка по цене лимита - проскальзывание получается нереально огромное (фактически ведь так и есть). Может в этом случае стоит как-нибудь помечать, что данная заявка рыночная и не учитывать это проскальзывание в отчёте?

Alexander: На ФОРТСе нет рыночных заявок, они эмулируются заявками по цене лимита. Т.е. выходит если посылается заявка по цене лимита - проскальзывание получается нереально огромное (фактически ведь так и есть). Может в этом случае стоит как-нибудь помечать, что данная заявка рыночная и не учитывать это проскальзывание в отчёте?

Если рыночная заявка эмулируется котированием, то долэно все учитываться. ExcelStrategyReport пишет значение проскальзывание в колонку Проскальзывание (котирование). Или Вы просто в рынок кидаете заявку? Еще плиз приведите сами значения. Понять будет проще.

Mikhail Sukhov:

Alexander: На ФОРТСе нет рыночных заявок, они эмулируются заявками по цене лимита. Т.е. выходит если посылается заявка по цене лимита - проскальзывание получается нереально огромное (фактически ведь так и есть). Может в этом случае стоит как-нибудь помечать, что данная заявка рыночная и не учитывать это проскальзывание в отчёте?

Если рыночная заявка эмулируется котированием, то долэно все учитываться. ExcelStrategyReport пишет значение проскальзывание в колонку Проскальзывание (котирование). Или Вы просто в рынок кидаете заявку? Еще плиз приведите сами значения. Понять будет проще.

Котированием не пользуюсь, кидаю заявку в рынок по цене Security.MaxPriec (MinPrice). ExcelStrategyReport у меня не генерируется (1) пункт), ничего вообще не делает молча. Смотрю по xml отчёту:

<security>RIZ0</security> <totalWorkingTime>00:01:41</totalWorkingTime> <PnL>11175</PnL> <slippage>-228075</slippage> <latency>00:00:00</latency>

Это всё - на 18 контрактов И интересно тут же - почему такое мало время работы? Стратегия работала весь день (от 9.50 до 0.10)...

Вот заявка:

  <direction>Buy</direction> 
  <time>02.11.2010 14:40:05</time> 
  <price>166580</price> 
  <state>Done</state> 
  <balance>0</balance> 
  <volume>18</volume> 
  <slippage>-99825</slippage> 
  <latency>00:00:00</latency> 

Alexander: в xml отчёте вывел сегодня: 2) 9999-12-31T23:59:59.9999999 для стоп заявки до отмены. я конечно понимаю что там такое время проставляется, но может стоит в отчёте менять на стандартные GTC в таком случае?

Не получится. Отчеты не знают конкретные названия полей у стоп условий. Да и потом. Xml Вы же дальше парсить будете? Сравнивать в коде с DateTime.MaxValue проще, чем "GTC", или "Gts" или "gts" или "gool till cancel".

Alexander: в xml отчёте вывел сегодня:

1. 00:00:00 00:00:12 хотя работал весь день
2. 9999-12-31T23:59:59.9999999 для стоп заявки до отмены. я конечно понимаю что там такое время проставляется, но может стоит в отчёте менять на стандартные GTC в таком случае?

А так - огромнейшее спасибо, очень здорово теперь выглядит всё с average price!

1. Стратегию необходимо первоначально остановить, и только после этого поле обновит значение. В ближайшем фиксе это поведение поменяю.