English
Русский
中文
Español
Português
日本語
Подскажите как более правильно реализовать стратегию Арбитраж. Ее суть: имеем 2 или более инструментов. Отслеживаем изменение цен этих инструментов. Если спред между ценами разных инструментов(высчитывается по какой то формуле) удовлетворяет нас то выставляем заявки. Необходимо ли здесь использовать дочерние стратегии? И какой родитель класса выбрать? Спасибо.
Algorithmischer Handel für .NET und Python✦
86+ Konnektoren · Börsen · Broker · Krypto✦
S#.Designer · Backtest · optimieren · live gehen✦
Eine Community von 31,454+ Tradern und Entwicklern✦
Algorithmischer Handel für .NET und Python✦
86+ Konnektoren · Börsen · Broker · Krypto✦
S#.Designer · Backtest · optimieren · live gehen✦
Eine Community von 31,454+ Tradern und Entwicklern✦
Kommentare (3)
Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen
Думаю, вот этот подход подойдетhttp://stocksharp.com/doc/help/html/8c0327db-494a-4fe0-aba8-0d4b93dea60e.htm
Только придется использовать метод напрямую
http://stocksharp.com/doc/help/html/M_Ecng_Trading_Algo_ActionStrategy_AddAction_2_2b9b7976.htm
так как предопределенных событий такого рода нет.
Михаил, а как можно завязать два и более инструмента. стратегии можно задать только одну секюрити как я понял. дочерняя стратегия тоже ее получит... у если я к примеру в конструкторе задам первый и второй инструмент будет ли рассчитываться портфель по второму инструменту?
Делать дополнительное свойство для другого инструмента.