Pairs-Trading-Aktien-Strategie

Diese vereinfachte Pairs-Trading-Strategie operiert auf mehreren Aktienpaaren. Für jedes Paar wird der Kursquotient über ein gleitendes Fenster verfolgt und dessen Z-Score berechnet. Wenn der Z-Score einen Einstiegsschwellenwert überschreitet, wird ein Long/Short-Handel eröffnet; Positionen werden geschlossen, wenn der Z-Score zurückkehrt.

Der Algorithmus unterstützt den gleichzeitigen Handel mehrerer unabhängiger Paare.

Details

• Universum: Liste von Aktienpaaren.
• Signal: Z-Score des Kursquotienten kreuzt EntryZ.
• Ausstieg: schließen wenn Z-Score ExitZ erreicht.
• Daten: Tageskerzen mit standardmäßig 60-Tage-Rückblick.
• Risikokontrolle: Handel übersprungen, wenn der Auftragswert unter MinTradeUsd liegt.