VWAP Hidden Markov Model-Strategie

Die VWAP Hidden Markov Model-Strategie handelt basierend auf VWAP mit Hidden Markov Model zur Erkennung des Marktzustands.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 100%. Sie erzielt die besten Ergebnisse auf dem Devisenmarkt.

Signale werden ausgelöst, wenn Markov Trendwechsel auf Intraday-Daten (5m) bestätigt. Dies macht die Methode für aktive Trader geeignet.

Stops basieren auf ATR-Vielfachen und Faktoren wie HmmDataLength, StopLossPercent. Passen Sie diese Standardwerte an, um Risiko und Ertrag auszubalancieren.

Details

• Einstiegskriterien: Siehe Implementierung für Indikatorbedingungen.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: Gegensätzliches Signal oder Stop-Logik.
• Stops: Ja, unter Verwendung indikatorbasierter Berechnungen.
• Standardwerte:
  • HmmDataLength = 100
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Trendfolge
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Markov
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday (5m)
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Ja
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel