VWAP и скрытая модель Маркова

Стратегия VWAP Hidden Markov Model торгует по VWAP с применением скрытой модели Маркова для определения состояния рынка. Сигналы формируются, когда модель Маркова подтверждает смену тренда на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров HmmDataLength, StopLossPercent. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 100%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Подробности

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • HmmDataLength = 100
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Markov
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной (5m)
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Да
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний