Keltner Saisonaler Filter-Strategie

Die Keltner Seasonal Filter-Strategie handelt basierend auf Keltner-Kanal-Ausbrüchen mit saisonalem Bias-Filter.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 94%. Sie erzielt die besten Ergebnisse am Aktienmarkt.

Signale werden ausgelöst, wenn Keltner gefilterte Einstiege auf Intraday-Daten (5m) bestätigt. Dies macht die Methode für aktive Trader geeignet.

Stops basieren auf ATR-Vielfachen und Faktoren wie EmaPeriod, AtrPeriod. Passen Sie diese Standardwerte an, um Risiko und Ertrag auszubalancieren.

Details

• Einstiegskriterien: Siehe Implementierung für Indikatorbedingungen.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: Gegensätzliches Signal oder Stop-Logik.
• Stops: Ja, unter Verwendung indikatorbasierter Berechnungen.
• Standardwerte:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2m
  • SeasonalThreshold = 0.5m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Trendfolge
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Keltner, Seasonal
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday (5m)
  • Saisonalität: Ja
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel