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Bollinger Kalman Filter (C#)

von StockSharp

Bollinger Kalman Filter-Strategie Die Bollinger Kalman Filter-Strategie basiert auf dem Bollinger Kalman Filter. Signale werden ausgelöst, wenn Bollinger gefilterte Einstiege auf Intraday-Daten (5m) b...

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Bollinger Kalman Filter (C#)

Bollinger Kalman Filter-Strategie

Die Bollinger Kalman Filter-Strategie basiert auf dem Bollinger Kalman Filter.

Signale werden ausgelöst, wenn Bollinger gefilterte Einstiege auf Intraday-Daten (5m) bestätigt. Diese Methode eignet sich für aktive Trader.

Stops basieren auf ATR-Vielfachen und Faktoren wie BollingerLength, BollingerDeviation. Passen Sie diese Standardwerte an, um Risiko und Ertrag auszubalancieren.

Details

  • Einstiegskriterien: siehe Implementierung für Indikatorbedingungen.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: entgegengesetztes Signal oder Stop-Logik.
  • Stops: Ja, mit indikatorbasierten Berechnungen.
  • Standardwerte:
    • BollingerLength = 20
    • BollingerDeviation = 2.0m
    • KalmanQ = 0.01m
    • KalmanR = 0.1m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Bollinger
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday (5m)
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel

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