Hull MA Volatility Contraction-Strategie

Die Hull MA Volatility Contraction-Strategie basiert auf dem Hull Moving Average mit Volatilitätskontraktionsfilter.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 76%. Sie funktioniert am besten auf dem Forex-Markt.

Signale werden ausgelöst, wenn die Indikatoren Volatilitätskontraktionsmuster auf Intraday-Daten (15m) bestätigen. Diese Methode eignet sich für aktive Trader.

Stops basieren auf ATR-Vielfachen und Faktoren wie HmaPeriod, AtrPeriod. Passen Sie diese Standardwerte an, um Risiko und Ertrag auszubalancieren.

Details

• Einstiegskriterien: siehe Implementierung für Indikatorbedingungen.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: entgegengesetztes Signal oder Stop-Logik.
• Stops: Ja, mit indikatorbasierten Berechnungen.
• Standardwerte:
  • HmaPeriod = 9
  • AtrPeriod = 14
  • VolatilityContractionFactor = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Trendfolge
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: mehrere Indikatoren
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday (15m)
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel