Hull MA и сжатие волатильности

Стратегия Hull MA Volatility Contraction использует скользящую среднюю Hull с фильтром сжатия волатильности. Сигналы формируются, когда индикаторы подтверждают паттерны сжатия волатильности на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров HmaPeriod, AtrPeriod. Значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 76%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Подробности

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • HmaPeriod = 9
  • AtrPeriod = 14
  • VolatilityContractionFactor = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: multiple indicators
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной (15m)
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний