Strategie RSI Donchian

Die RSI Donchian Strategie sucht nach Momentum-Extremen, die mit Ausbrüchen aus dem Donchian Channel zusammenfallen. Der Relative-Stärke-Index misst überkaufte und überverkaufte Bedingungen, während der Kanal die jüngsten Kurshochs und -tiefs definiert.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 82%. Sie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Ein Kaufsignal erscheint, wenn der RSI unter 30 fällt und der Preis über das obere Donchian-Band bricht. Ein Short-Signal entsteht, wenn der RSI über 70 steigt und der Preis durch das untere Band fällt. Ausstiege erfolgen, sobald der Preis zur Donchian-Mittellinie zurückkehrt, was eine Rückkehr zum Gleichgewicht signalisiert.

Diese Methode eignet sich gut für aktive Trader, die gegen Erschöpfungsbewegungen handeln möchten, aber dennoch mit klaren Ausbruch-Levels agieren. Der Stop-Loss hilft, das Risiko zu begrenzen, wenn das Momentum nicht schnell umkehrt.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: RSI < 30 && Close > Donchian High
  • Short: RSI > 70 && Close < Donchian Low
• Long/Short: Beide Seiten.
• Ausstiegskriterien:
  • Long: Ausstieg, wenn close < Donchian Middle
  • Short: Ausstieg, wenn close > Donchian Middle
• Stops: Ja, prozentualer Stop-Loss.
• Standardwerte:
  • RsiPeriod = 14
  • DonchianPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15)
• Filter:
  • Kategorie: Gemischt
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: RSI, Donchian Channel
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel