Strategie Ichimoku Stochastic

Strategie basierend auf den Indikatoren Ichimoku Cloud und Stochastic Oscillator. Geht long, wenn der Preis über Kumo (Wolke) liegt, Tenkan > Kijun, und der Stochastic überverkauft ist (< 20). Geht short, wenn der Preis unter Kumo liegt, Tenkan < Kijun, und der Stochastic überkauft ist (> 80).

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 118%. Sie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Ichimoku skizziert den Trend und die Unterstützungsniveaus, während Stochastic den Einstieg bei Rücksetzern timed. Trades öffnen sich, wenn der Oszillator in der vorherrschenden Wolkenrichtung zurücksetzt.

Trader, die strukturierte Indikatoren bevorzugen, finden es praktisch. ATR-Stops decken abrupte Umkehrungen ab.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Price > Cloud && StochK < 20
  • Short: Price < Cloud && StochK > 80
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien:
  • Cloud-Ausbruch in entgegengesetzter Richtung
• Stops: Verwendet Ichimoku Cloud-Grenzen
• Standardwerte:
  • TenkanPeriod = 9
  • KijunPeriod = 26
  • SenkouPeriod = 52
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochD = 3
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Ichimoku Cloud, Stochastic Oscillator
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel