N-Tage-Ausbruch

N-Tage-Hoch/Tief-Ausbruchsstrategie. Der N-Tage-Ausbruch sucht nach neuen Hochs oder Tiefs über den angegebenen Zeitraum. Einstiege erfolgen, wenn der Preis das letzte N-Tage-Hoch oder -Tief durchbricht und dabei Momentum antizipiert. Ein gleitender Durchschnittsfilter und ein prozentualer Stop steuern die Ausstiege.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 43%. Die Strategie funktioniert am besten im Aktienmarkt.

Indem auf den Bruch des vorherigen Extremwerts gewartet wird, versucht das System den Beginn einer Richtungsbewegung zu erfassen. Die Filterung durch einen trendfolge-orientierten Durchschnitt hilft, Fehlsignale zu vermeiden, die während der Konsolidierung auftreten.

Details

• Einstiegskriterien: Signale basierend auf MA.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: Gegensätzliches Signal oder Stop.
• Stops: Ja.
• Standardwerte:
  • LookbackPeriod = 20
  • MaPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
• Filter:
  • Kategorie: Ausbruch
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: MA
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Grundlegend
  • Zeitrahmen: Täglich
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel