Rompimento de N Dias

Estratégia de rompimento de máxima/mínima de N dias. O rompimento de N dias busca novas máximas ou mínimas ao longo do período determinado. As entradas ocorrem quando o preço perfura a última máxima ou mínima de N dias, antecipando momentum. Um filtro de média móvel e um stop percentual gerenciam as saídas.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 43%. Funciona melhor no mercado de ações.

Ao aguardar que o extremo anterior seja rompido, o sistema tenta capturar o início de um movimento direcional. Filtrar por uma média de seguidor de tendência ajuda a evitar sinais falsos que surgem durante a consolidação.

Detalhes

• Critérios de entrada: Sinais baseados em MA.
• Comprado/Vendido: Ambos os sentidos.
• Critérios de saída: Sinal oposto ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • LookbackPeriod = 20
  • MaPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Básico
  • Período: Diário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio