TTM Squeeze-Strategie

Die TTM Squeeze-Strategie sucht nach Perioden der Preisverdichtung, wenn Bollinger Bands innerhalb von Keltner Channels kontrahieren. Dieser "Squeeze" signalisiert eine potenzielle Volatilitätsexpansion. Während des Squeeze überwacht die Strategie einen linearen Regressions-Momentum-Oszillator und RSI, um die Richtung einzuschätzen. Wenn der Squeeze nachlässt und das Momentum dreht, werden Positionen in Richtung der Bewegung eingegangen.

Die Methode sucht nach explosiven Ausbrüchen aus ruhigen Ranges. Trades werden so gefiltert, dass Long-Setups steigende Momentum-Werte unterhalb von null mit RSI über 30 benötigen, während Short-Setups fallendes Momentum aus positivem Bereich mit RSI unter 70 erfordern. Ein optionaler Take-Profit-Parameter kann Trades bei einem vordefinierten Gewinn automatisch schließen.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Squeeze aus (Bollinger Bands außerhalb der Keltner Channels).
  • Long: Momentum < 0 und steigend, RSI > 30.
  • Short: Momentum > 0 und fallend, RSI < 70.
• Long/Short: Beide Seiten.
• Ausstiegskriterien:
  • Entgegengesetztes Signal oder Take-Profit, wenn aktiviert.
• Stops: Standardmäßig keine, optionaler Take-Profit.
• Standardwerte:
  • SqueezeLength = 20
  • RsiLength = 14
  • UseTP = False
  • TpPercent = 1.2
• Filter:
  • Kategorie: Volatilitäts-Ausbruch
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Bollinger Bands, Keltner Channels, RSI, Lineare Regression
  • Stops: Optional
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Beliebig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel