|
Mar 19, 2010 - 10-20-30 секунд - это серьезные задержки, даже не для скальпинга. А с чем Вы сравнивали?
|
|
|
Mar 19, 2010 - И что Вы сделали?
|
|
|
Mar 19, 2010 - Ну вот как раз один из наших роботов - это фьюч на индекс. ТФ - аж 20 сек... А алго стартует сразу, не дожидаясь падения нагрузки при экспорте всех сделок? К этому довольно привередлив CandleManager. ...
|
|
|
Mar 19, 2010 - Пойдем по шагам: 1. Какой интервал котирования? Судя по этому: 2010-03-19T10:47:44.7812500+03:00 None => Quoting renewed order Buy with id 956758519 price 1712,79 volume 1 transaction 5 2010-03-19T10:...
|
|
|
Mar 19, 2010 - Кстати, насчет тестирования. Историческое тестирование на мой взгляд очень критично к алгоритму. Если алгоритм опирается на скорость выставления заявки - все, история уже не подойдет. Я вот думаю в ст...
|
|
|
Mar 19, 2010 - Судя по тому, что написано здесь -http://quik.ru/user/download/как раз начиная с 5.15 и должен работать, не ниже. S# главное, чтобы новое АПИ работало. Если оно не хочет работать с 5.15, то нужно спро...
|
|
|
Mar 19, 2010 - А если вот так: _trader.FormatTransactionString += (order, transTxt) => transTxt + (order.Id == 0 ? " COMMENT=" + order.Comment +";" : "");
|
|
|
Mar 19, 2010 - 1. Заявки, конечно же. 2. Насчет одной сделки и нескольких заявок. Нет, не будет котировщик считать проскальзывание правильно. Не добавил я в него данный механизм. Доделаю, и отправлю тестовую версию....
|
|
|
Mar 18, 2010 - Ок, тогда такой вопрос. Доходит ли программа до строчки var lkoh = securities.FirstOrDefault(s => s.Code == "LKOH");
|
|
|
Mar 18, 2010 - Добавьте любое другое поле со временем. Причину я писал в документации. Это скорость. Обойти конечно же можно. Я писал в документации в разделе Модификация экспортируемых таблицы. Вам нужно удалить из...
|