aspirant
|
Date: 12/21/2010
Сегодня получил тестовый доступ к Плазе. В принципе, как вы, Михаил, и писали, это было несложно: нужно было написать заявку в их службу поддержку. Они задали пару общих вопросов, после чего выдали логин и пароль. Завтра приступаю к изучению документации.
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
Bell
|
Date: 12/22/2010
Желательно сначала реализовать простейший интерфейс: получение стаканов, отправка ордеров. Лучше threadsafe, если это не скажется на производительности.
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 12/23/2010
|
|
|
|
dardа какие фичи могут быть? мы вроде собираемся реализовать интерфейс ITrader, вот все его фичи и реализуем ITrader - это красивый фантик, удобный для держания в руке. А я говорю о самой конфете, которую еще изготовить нужно. В плане Плазы тут довольно много дел. Вот мое видение того, что нужно сделать:
- Описать метаданные, как это сделано для Квика (DdeSecurityColumns, DdeTradeColumns и т.д.). Я это уже показал на примере класса PlazaFutureColumns, но там колонки не реальные.
- С помощью этих метаданных научиться строить конфиги ini. Как вариант, через PlazaTable (куда собственно и будут добавляться колонки из пункта 1). Сейчас их программно делать нельзя. И если роботу нужны спец колонки нужно менять формат ini схем. Я предлагаю до загрузки этих схем давать возможность менять из программно (парсить и менять ini файлы на лету). + как фича автоматически сканировать директорию при старте и создавать с правильным набором колонок сами PlazaTable. Возможно, здесь поможет TableSet.
- Подписываться на потоки + задавать в них фильтры. Подписывать на тики, обновление инструментов.
- Cтаканы. Производная от предыдущей задача.
- Обработка заявок. Я уже сделал через класс Message заполнение полей для отправки транзакций. Это дело надо доделать. Плюс я думаю надо ввести поддержку экзотики (адресные, внесистемные заявки), чтобы можно было использовать брокерским компаниям, если они захотят.
- Парсинг ответа. Я не знаю, в каком виде они приходят, но могу сказать, какой результат должен быть. Это должно быть PlazaException с кодом ошибки (чтобы не мучится сравнение строчек в коде). И код не ввиде числа (что не так уж лучше строчки), а нормального перечисления (enum).
- Позиции, счета, волатильность, маржа. Это все нужно так же сделать (на основе пункта 1 и 2).
- Работы с БД. У плазу клиента два режима. Первый пишет в БД, второй не пишет. Приоритетным мне кажется тот, который не пишет. Но вдруг кому то потребуется, чтобы писались данные (как я понял, это дело устроено с помощью SQLite). Так что нужно опция.
- На форуме доступна x64 версия. Нужна прозрачная поддержка (без перекомпиляции) x86 и x64.
- Обертка над роутером (чтобы так же, не ручками править конфиги, а программно).
- Юнит тесты.
- Документация (как xml, так и обычная). Если нужно сделать как у S#, то необходимо использовать Sandcastle.
Как то так. Если есть еще что, пишите. На след. неделе надо уже разбирать задачи.
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
aspirant
|
Date: 12/23/2010
Предлагаю взять пункт 10: программная обертка конфигов роутера. Я так понимаю, что править нужно будет следующие конфиги: client_router.ini P2ClientGate.ini Остальные, судя по всему, к настройке роутера отношения не имеют.
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
nlrf
|
Date: 12/24/2010
|
|
|
|
Попытаюсь одолеть стаканы (п.4) после новогодней проруби. Или - ещё лучше - совместно с кем-либо 3 и 4. У меня 4 вопроса: 1) получение не(редко)меняющихся данных (базовое ГО, зафиксированный в 16-30 курс $, размер комиссии биржи, расчётная цена, лимит изменения цены, последний торговый день, и т.д.) уже сделано или отнесено к потокам (п.3)? 2) будет ли в потоках ежесекундный курс $, теоретическая цена, индекс волатильности и т.п. дополнительные данные? 3) стоит ли (для будущих брокеров - нынешние уже так или иначе подключены к Плазе2, или алгохеджеров) обеспечивать универсальность по инструментам (1005 фьючерсов и 3590 опционов), или ограничется теми, которые нужны хотя бы внутридневным спекулянтам и арбитражёрам (на мой вкус - 18 фьючерсов и опционы на фьючерс РТС по 3 страйка коллов и путов)? 4) не следует ли ограничить глубину стаканов, кроме РТС, скажем - остальные 8 со спекулятивной ликвидностью до 20, а другие (включая опционы), т.е. с маркетмейкерской ликвидностью - до 5?
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 12/24/2010
|
|
|
|
nlrfПопытаюсь одолеть стаканы (п.4) после новогодней проруби. Или - ещё лучше - совместно с кем-либо 3 и 4. У меня 4 вопроса: 1) получение не(редко)меняющихся данных (базовое ГО, зафиксированный в 16-30 курс $, размер комиссии биржи, расчётная цена, лимит изменения цены, последний торговый день, и т.д.) уже сделано или отнесено к потокам (п.3)? 2) будет ли в потоках ежесекундный курс $, теоретическая цена, индекс волатильности и т.п. дополнительные данные? 3) стоит ли (для будущих брокеров - нынешние уже так или иначе подключены к Плазе2, или алгохеджеров) обеспечивать универсальность по инструментам (1005 фьючерсов и 3590 опционов), или ограничется теми, которые нужны хотя бы внутридневным спекулянтам и арбитражёрам (на мой вкус - 18 фьючерсов и опционы на фьючерс РТС по 3 страйка коллов и путов)? 4) не следует ли ограничить глубину стаканов, кроме РТС, скажем - остальные 8 со спекулятивной ликвидностью до 20, а другие (включая опционы), т.е. с маркетмейкерской ликвидностью - до 5? 1. Я думаю это размазано по нескольким пунктам. расчётная цена, лимит изменения цены, последний торговый день - это относиться к инструменту. базовое ГО, зафиксированный в 16-30 курс $, размер комиссии биржи - это наверное мой пункт 7. 2. Это все относиться к инструментам. Предлагаю выделить это в отдельный пункт - экспорт дополнительный параметров. 3. Экспортировать надо все. Плюс кстати хорошее замечание, надо подумать в сторону кэширования данных. 4. Супер, забыл об этой фиче. 4.1 Думаю нужен переключатель, какой именно стакан требуется, агрегированный или позаявочный. + + + 5. Кстати, а биржа транслирует свое время? Если нет, то предлагаю это добавить в качестве нового пункта.
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
nlrf
|
Date: 12/24/2010
|
|
|
|
1. Я думаю это размазано по нескольким пунктам. расчётная цена, лимит изменения цены, последний торговый день - это относиться к инструменту. базовое ГО, зафиксированный в 16-30 курс $, размер комиссии биржи - это наверное мой пункт 7. 2. Это все относиться к инструментам. Предлагаю выделить это в отдельный пункт - экспорт дополнительный параметров. 3. Экспортировать надо все. Плюс кстати хорошее замечание, надо подумать в сторону кэширования данных. 4. Супер, забыл об этой фиче. 4.1 Думаю нужен переключатель, какой именно стакан требуется, агрегированный или позаявочный.
+ + +
5. Кстати, а биржа транслирует свое время? Если нет, то предлагаю это добавить в качестве нового пункта.[/quote]
...
1. А инструмент - это п.2 (я ещё ничего не получил, и квик в глаза не видел)? 3. А всё-таки зачем всё? Не слишком ли это усложнит работу? 4.1. Что такое агрегированный стакан - его общий объём при глубине 5, 20 , или 50, или просуммированы только заявки разных инвесторов с одной ценой? 5. Транслирует, например вместе со сделками (тиками), однако в сек., а не мс, поэтому для наших целей толку не много. 6. Предполагается ли запись всего подписанного с мс.(!) на жёсткий диск? Такие исторические данные у биржи даже купить нельзя. Кстати, может у кого-нибудь есть, хотя бы по РТС за разумный период подряд? 7. А воможна ли разработка последующих п. до завершения п.1-2?
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
abb269
|
Date: 12/24/2010
Дата и время сервера: поток FORTS_FUTTRADE_REPL, таблица heartbeat, server_time
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 12/27/2010
abb269Дата и время сервера: поток FORTS_FUTTRADE_REPL, таблица heartbeat, server_time Хм, я как-то упустил момент, что поток может содержать несколько таблиц. Кажется, я не правильно понял модель потоков. Для чего это сделано?
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 12/27/2010
|
|
|
|
nlrf1. Я думаю это размазано по нескольким пунктам. расчётная цена, лимит изменения цены, последний торговый день - это относиться к инструменту. базовое ГО, зафиксированный в 16-30 курс $, размер комиссии биржи - это наверное мой пункт 7. 2. Это все относиться к инструментам. Предлагаю выделить это в отдельный пункт - экспорт дополнительный параметров. 3. Экспортировать надо все. Плюс кстати хорошее замечание, надо подумать в сторону кэширования данных. 4. Супер, забыл об этой фиче. 4.1 Думаю нужен переключатель, какой именно стакан требуется, агрегированный или позаявочный.
+ + +
5. Кстати, а биржа транслирует свое время? Если нет, то предлагаю это добавить в качестве нового пункта. ... 1. А инструмент - это п.2 (я ещё ничего не получил, и квик в глаза не видел)? 3. А всё-таки зачем всё? Не слишком ли это усложнит работу? 4.1. Что такое агрегированный стакан - его общий объём при глубине 5, 20 , или 50, или просуммированы только заявки разных инвесторов с одной ценой? 5. Транслирует, например вместе со сделками (тиками), однако в сек., а не мс, поэтому для наших целей толку не много. 6. Предполагается ли запись всего подписанного с мс.(!) на жёсткий диск? Такие исторические данные у биржи даже купить нельзя. Кстати, может у кого-нибудь есть, хотя бы по РТС за разумный период подряд? 7. А воможна ли разработка последующих п. до завершения п.1-2? [/quote] 1. Если речь про мой первый список - это пункт 3. 2. Работу как раз упростит (если кэширование не делать). А как Вы предлагаете? Скажем, как трейдеру получить весь список инструментов, чтобы найти нужный? 3. Второе. Чтобы видеть, с каким реально объемом стоят заявки. 6. Если про тики - то они вообще бесплатно раздаются. Если стаканы - то уже сложнее. И мне кажется, что это уже производная задача. 7. Сложно сказать.
|
|
Thanks:
|
|
|
|