Урок 3. Все о создании стратегий.. StockSharp

Урок 3. Все о создании стратегий.

5/1/2013

IvanB

Видео-уроки:

Стратегии

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470523&hash=4b8b00e53a5b7a38&hd=3[/vk]

StrategyRule

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470520&hash=5a7de43868bcb7bc&hd=3[/vk]

Логирование

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470340&hash=d4a2baaf8c533bc8&hd=3[/vk]

Дочерние стратегии

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470334&hash=8beb60d403b41756&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Работа со стратегиями

Изучение класса Stratеgy
Использование Strategy Rule( Once,Sync,Exclusive и т.д..)
Два примера стратегий с использованием практически всех, рассказанных до этого StrategyRule StrategyRule
Простые примеры StrategyRule
Сделки Логирование
Как работать с логированием
Графическое отображение информации Дочерние стратегии
Котирование
Работа с тейк-профитом, стоплоссом и др. защитными стратегиями
Создание своей собственной стратегии котирования Запускаем стратегию в S#.Studio (будущее)

Домашнее задание:

Изучить визуальную панель для отображения сатистических параметров StatisticParameterPanel, добавить эту панель в окно пользователя и отобразить в ней информацию из стратегии.

Полезные ссылки: Класс Strategy Дочерние стратегии Логирование

Вложения: Скачать проекты

Изменения в проектах:

Проект StrategyRules Файл Signal.cs

В начало метода ProcessQuotes следует добавить проверку:


            if (NeededVolume <= 0)
                return;

это связано с тем, что метод: marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume) требует не нуливого объема, а в нашем случае получается следующее, мы создаем объект класса Signal, и в конструкторе подписываемся на получение новых котировок, и только потом указываем значение свойства NeededVolume, и до того как мы указали значение в NeededVolume может прийти котировка и метод: marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume) сгенерирует ошибку, т.к. значение свойства NeededVolume будет равно нулю.

Было:


        private void ProcessQuotes(IEnumerable<MarketDepth> marketDepths)
        {
            lock (_locker)
            {
                foreach (var marketDepth in marketDepths.Where(m => m.Security == Security))
                {
                    if (!marketDepth.Bids.Any() || !marketDepth.Asks.Any()) return;
                    //Суммарный объем
                    _bid.SumVolumes = marketDepth.TotalBidsVolume;
                    _ask.SumVolumes = marketDepth.TotalAsksVolume;
                    //сам сигнал
                    if (_bid.SumVolumes > _ask.SumVolumes)
                    {
                        _bid.Name = "Buy";
                        _ask.Name = "";
                    }
                    else
                    {
                        _bid.Name = "";
                        _ask.Name = "Sell";
                    }
                    //находим среднюю цену исполнения стакана
                    _bid.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);//.GetAveragePrice(OrderDirections.Sell, NeededVolume);
                    _ask.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);
                    //присваиваем лучшую цену
                    _bid.BestPrice = marketDepth.BestBid.Price;
                    _ask.BestPrice = marketDepth.BestAsk.Price;
                    //находим максимальный объем и цену у него 
                    var maxbidvolume = marketDepth.Bids.Max(s => s.Volume);
                    _bid.MaxVolume = maxbidvolume;
                    _bid.Price = marketDepth.Bids.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxbidvolume).Price;

                    var maxaskvolume = marketDepth.Asks.Max(s => s.Volume);
                    _ask.MaxVolume = maxaskvolume;
                    _ask.Price = marketDepth.Asks.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxaskvolume).Price;
                    //зажигаем событие
                    OnQuotesChanged();
                }
            }
        }

Стало:


        private void ProcessQuotes(IEnumerable<MarketDepth> marketDepths)
        {
            if (NeededVolume <= 0)
                return;

            lock (_locker)
            {
                foreach (var marketDepth in marketDepths.Where(m => m.Security == Security))
                {
                    if (!marketDepth.Bids.Any() || !marketDepth.Asks.Any()) return;
                    //Суммарный объем
                    _bid.SumVolumes = marketDepth.TotalBidsVolume;
                    _ask.SumVolumes = marketDepth.TotalAsksVolume;
                    //сам сигнал
                    if (_bid.SumVolumes > _ask.SumVolumes)
                    {
                        _bid.Name = "Buy";
                        _ask.Name = "";
                    }
                    else
                    {
                        _bid.Name = "";
                        _ask.Name = "Sell";
                    }
                    //находим среднюю цену исполнения стакана
                    _bid.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);//.GetAveragePrice(OrderDirections.Sell, NeededVolume);
                    _ask.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);
                    //присваиваем лучшую цену
                    _bid.BestPrice = marketDepth.BestBid.Price;
                    _ask.BestPrice = marketDepth.BestAsk.Price;
                    //находим максимальный объем и цену у него 
                    var maxbidvolume = marketDepth.Bids.Max(s => s.Volume);
                    _bid.MaxVolume = maxbidvolume;
                    _bid.Price = marketDepth.Bids.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxbidvolume).Price;

                    var maxaskvolume = marketDepth.Asks.Max(s => s.Volume);
                    _ask.MaxVolume = maxaskvolume;
                    _ask.Price = marketDepth.Asks.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxaskvolume).Price;
                    //зажигаем событие
                    OnQuotesChanged();
                }
            }
        }

Tags:

Обучение

Thanks:

1 2 3 >

pft_man

Date: 6/4/2013

Добрый день. В каком-то одном из уроков (к сожалению не помню, в каком) вы говорили о том, что последнюю сделку можно брать из стакана. Можно об этом подробней с парой строков кода? Я правильно понимаю, что если эту сделку брать из стакана, то она быстрее придёт, чем по событию всех сделок, поскольку все сделки отправляются пакетами и соответственно есть задержка на формирование этого пакета?

Thanks:

IvanB

Date: 6/4/2013

pft_man: Добрый день. В каком-то одном из уроков (к сожалению не помню, в каком) вы говорили о том, что последнюю сделку можно брать из стакана. Можно об этом подробней с парой строков кода? Я правильно понимаю, что если эту сделку брать из стакана, то она быстрее придёт, чем по событию всех сделок, поскольку все сделки отправляются пакетами и соответственно есть задержка на формирование этого пакета? Стакан, это структура на основе заявок, по стакану нельзя получить информацию по сделкам. Из стакана можно получить лучшую цену продажи/покупки на данный момент.

Thanks:

albion8

Date: 6/4/2013

Добрый день,

на Vimeo отсутствует видео "работа с котировками" https://vimeo.com/channels/mainstocksharp/59397647 Просьба добавить.

Thanks:

IvanB

Date: 6/5/2013

albion8: Добрый день,

на Vimeo отсутствует видео "работа с котировками" https://vimeo.com/channels/mainstocksharp/59397647 Просьба добавить.

Видео добавлено

Thanks:

albion8

Date: 6/10/2013

Подтверждаю, видео появилось. Спасибо!

Thanks:

Николай

Date: 11/29/2013

Добрый день.

Попробовал сделать третий урок первую часть - Стратегия.

После того как все сделал и запустил программу (на фьючерсах SIZ3), программа отказывалась выполнять сделки по купли и продаже.

Я решил скачать оригинал и попробовать запустить его. Оказалось скаченный оригинал отличается от урока (немного правда), но видимо что-то в нем было докручено под фьючерсы.

 //========================= Для получения корректного значения рыночной цены с Quik ===============================
            var baseTrader = Trader as QuikTrader;
            if (baseTrader != null)
            {
                // Пробуем "научить" Квик-Трейдер правильно выставлять маркет-ордера при работе с фьючерсами 
                baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
                baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);
            }
            //=================================================================================================================

В результате стратегия стала покупать, однако отказывается выходить из сделки. Операция просто не выполняется:

15:33:30 TimeFrameCandle_SIZ3@FORTS_00-00-10 (O:33266, H:33266, L:33266, C:33266, V:9): {0}
15:33:40 TimeFrameCandle_SIZ3@FORTS_00-00-10 (O:33267, H:33267, L:33266, C:33266, V:10): {0}
signalStopBuy
15:33:50 TimeFrameCandle_SIZ3@FORTS_00-00-10 (O:33267, H:33267, L:33266, C:33266, V:70): {0}
signalStopBuy

И позиция с купленным фьючерсом продолжает висеть.

Подскажите пожалуйста:

В чем могут быть проблемы с ```csharp RegisterOrder(this.SellAtMarket());


И почему первоначальный вариант отказывался делать операции по фьючерсам в принципе?

Thanks:

IvanB

Date: 12/1/2013

Николай: Добрый день.

Попробовал сделать третий урок первую часть - Стратегия.

После того как все сделал и запустил программу (на фьючерсах SIZ3), программа отказывалась выполнять сделки по купли и продаже.

Я решил скачать оригинал и попробовать запустить его. Оказалось скаченный оригинал отличается от урока (немного правда), но видимо что-то в нем было докручено под фьючерсы. ...

Дело в том, что методы SellAtMarket и BuyAtMarket для фьючерсов используют цены, из столбцов МасимальнаяЦена и МинимальнаяЦена, для этого мы добавляем код:


 //========================= Для получения корректного значения рыночной цены с Quik ===============================
            var baseTrader = Trader as QuikTrader;
            if (baseTrader != null)
            {
                // Пробуем "научить" Квик-Трейдер правильно выставлять маркет-ордера при работе с фьючерсами 
                baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
                baseTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);
            }
            //=================================================================================================================

И соответственно нужно добавить эти столбцы в Quik, что Вы не сделали, я предполагаю.

Еще есть вариант для получения маркет заявок - использовать расширенные методы SellAtMarketEx и BuyAtMarketEx, реализицию которых можно найти в проекте по пути (tfs): $/StockSharp Lessons/StockSharp.Edu/Additional/Algo/CommonStrategy

Thanks:

Николай

Date: 12/2/2013

Иван,

Действительно замена BuyAtMarket на BuyAtLimit с ценой выставления превышающую BestAsk на несколько пунктов, изменило ситуацию. (аналогично с Sell)

Спасибо.

Thanks:

Николай

Date: 12/3/2013

Возник еще один вопрос.

Правильно ли я понимаю что для фьючерсов не работает ClosePosition (закрытие открытых позиций)?

Есть ли аналог для фьючерсов или надо самому писать ? (Возможно просто перегрузить данный метод?)

Thanks:

IvanB

Date: 12/3/2013

Николай: Возник еще один вопрос.

Правильно ли я понимаю что для фьючерсов не работает ClosePosition (закрытие открытых позиций)? Причина таже - метод использует маркет заявки, а для них надо добавлять в ручную столбцы в Quik и соответственно регистрировать в трейдере. Николай: Есть ли аналог для фьючерсов или надо самому писать ? (Возможно просто перегрузить данный метод?)

Можно перегрузить метод, за основу взять реализацию метода, но переписать на SellAtMarketEx и BuyAtMarketEx.


		/// <summary>
		/// Закрыть открытую позицию по рынку (выставить заявку типа <see cref="OrderTypes.Market"/>).
		/// </summary>
		/// <remarks>
		/// Рыночная заявка не работает на всех биржах.
		/// </remarks>
		/// <param name="strategy">Стратегия.</param>
		/// <param name="slippage">Уровень проскальзывания, допустимый при регистрации заявки. Используется, если заявка регистрируется лимиткой.</param>
		public static void ClosePosition(this Strategy strategy, decimal slippage = 0)
		{
			if (strategy == null)
				throw new ArgumentNullException("strategy");

			var position = strategy.Position;

			if (position != 0)
			{
				var volume = position.Abs();

				var order = position > 0 ? strategy.SellAtMarket(volume) : strategy.BuyAtMarket(volume);

				if (order.Type != OrderTypes.Market)
				{
					order.Price += (order.Direction == OrderDirections.Buy ? slippage : -slippage);
				}

				strategy.RegisterOrder(order);
			}
		}

https://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/latest#Sources/Algo/Strategies/StrategyHelper.cs

Thanks:

1 2 3 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.