Бага в расчете теты и в целом о расчете греков. StockSharp

Бага в расчете теты и в целом о расчете греков

8/12/2013

Den

Уважаемые разработчики!

Нашел багу в расчете теты.

var theta =
-(SecurityPriceMode(UnderlyingAsset) * deviation * (decimal)nd1) / (2 * (decimal)timeToExp.Sqrt() * _dayInYear) -
sign * (Option.Strike * RiskFree * (decimal)(expRate * normaldistr.normaldistribution(sign * d2)));

return TryRound(theta);

Т.е. на кол-во дней в году делится только первое слагаемое. Если безрисковую ставку сделать ненулевой тета начинает быть положительной и зашкаливать :)
Правильно будет вот так:

var theta =
-(SecurityPriceMode(UnderlyingAsset) * deviation * (decimal)nd1) / (2 * (decimal)timeToExp.Sqrt()) -
sign * (Option.Strike * RiskFree * (decimal)(expRate * normaldistr.normaldistribution(sign * d2)));

return TryRound(theta / _dayInYear);

Ну и переименовать бы ее в _daysInYear.

Теперь в целом о греках.
Формулы, которые используются в расчетах применимы только для опционов на АКЦИИ. У нас на бирже только опционы на ФЬЮЧЕРСЫ.
На западных биржах есть и те, и другие.

Если НЕ учитывать безрисковую ставку, то для фьючей по этим формулам правильно расчитываются дельта, гамма и вега, что
в общем для жизни хватает. Но если учитывать, то все неточно.

Tags:

StockSharp

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/12/2013

1) Я как раз уже не помню, зачем там умножение числителя идет, потому что T-t уже содержит делитель.
2) Начал смотреть код, понял, что неучитывается факт чуть длинных опционов. Есть брать декадные опционы, то те, что приходятся на майские период, торгуются в днях меньше, чем другие. Получается, и влияение времени на цену идет быстрее, чем для других. Наверное, у авторов БШ биржи работали без праздников[laugh].
3) Про отличие опцов на акции не понял.

Thanks:

Den

Date: 8/13/2013

Михаил Сухов

1. Бага какая-то есть. Попробуйте поставить безрисковую ставку 0.08 и посчитать тету.
3. Фьючерс уже торгуется в контанго к БА на величину стоимости денег.
3а. В опционах на акции контанго вкладывают в стоимость опциона, в опционах на фьючах этого делать не надо.
3б. По причине контанго фьючерса d1, d2 выглядят проще и конечные формулы отличаются слагаемыми.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/14/2013

Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/fo...t-Tsieny-optsiona-iesli/

Thanks:

Den

Date: 8/14/2013

Михаил Сухов

Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/fo...t-Tsieny-optsiona-iesli/

Если захотите прислать на ревью, с удовольствием погоняю и код посмотрю.

Поняли ли вы разницу между опционами на акции и фьючи?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/14/2013

Den

Михаил Сухов

Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/fo...t-Tsieny-optsiona-iesli/

Она и так понятная, так как формула универсальная (для акций и для фьючей одновременной). Я разобрался с расчетот теты, а именно то, что неправильно было в формуле. Я так понимаю, с другими греками все нормально? Фраза "то все неточно." несколько не понятна. Все - это что?

На верью могу прислать, как и сам юнит тест. Куда слать, на почту по аккаунту?

Thanks:

Den

Date: 8/14/2013

Михаил Сухов

Den

Михаил Сухов

Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/fo...t-Tsieny-optsiona-iesli/

Да, на почту по аккаунту, плиз. Если хотите, могу к вам по скайпу позвонить и рассказать про неточности.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/14/2013

Постучался.

Thanks:

Den

Date: 8/14/2013

Михаил Сухов

Будем фикс в следующей версии. Совместно с этим http://stocksharp.com/fo...t-Tsieny-optsiona-iesli/

Вот еще бы для этого фикс:
http://stocksharp.com/fo...--instrumienty-so-spota/

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.